Suivi de la séance du lundi 15 juin 2015

[MadMan]

A mon avis, le diable il est dans la combinaison tbt range bar + support DAX.
Je ne sais pas comment est calculé le DAX en temps réel ; je connais la méthode ésotérique utilisée pour calculer le CAC toute les 15 secondes, mais le DAX, aucune idée.
Ce n'est pas représentatif de ce que tu peux trader.
Petit conseil : test sur FDAX ; ça sert à rien de backtester sur des supports non tradables, ne serait-ce que parce que tu tu n'as aucun moyen d'explorer la problématique liquidité/slippage.
Faudrait voir le profile générale des gains et ds pertes, mais sur l'exemple là, le slippage peut suffire à détruire le truc, notamment sur la série de trades perdants.

[Merlinlamiral]

...J'ai joint un graph pour illustrer et expliciter mon message...

[ruliann]

Walk Forward Optimization is your friend
Juste sur des backtests, y'a quasiment aucune chance que ça passe en live.

tiens, pile dedans! qd on parle d'optimisation, un webi que j'espère instructif (forwarder via la newsletter de Multichart reçue ce jour)

Event Listing

[MiniCac]

(Bloomberg) -- Euro-zone countries ready capital controls for Greece,
which must be approved by Greek parliament, Sueddeutsche says.
EU leader summit possible next Friday night if no Greece deal is reached.

[zilliq]

Ca marche mais je vais déjà voir si ca tient en résultat sur quelques jours comme dit précédemment

Après je prendrai éventuellement un flux FDAX sur PRT pour voir ce que ca donne

Je me trompe peut être mais autant le Spread DAX est à 1 chez IG autant sur FDAX il doit couter la peau des roupettes

C'est aussi pourquoi le FDAX m'intéresse peu pour le moment, c'est disons un autre monde

A mon avis, le diable il est dans la combinaison tbt range bar + support DAX.
Je ne sais pas comment est calculé le DAX en temps réel ; je connais la méthode ésotérique utilisée pour calculer le CAC toute les 15 secondes, mais le DAX, aucune idée.
Ce n'est pas représentatif de ce que tu peux trader.
Petit conseil : test sur FDAX ; ça sert à rien de backtester sur des supports non tradables, ne serait-ce que parce que tu tu n'as aucun moyen d'explorer la problématique liquidité/slippage.
Faudrait voir le profile générale des gains et ds pertes, mais sur l'exemple là, le slippage peut suffire à détruire le truc, notamment sur la série de trades perdants.

[zilliq]

@Mad,

Pour terminer et avant d'aller manger

Je viens de regarder un ternier truc

S'il est clair qu'un filtre de tendance diminue très nettement le nombre de points total sur la journée, il permet toutefois d'augmenter le ratio nombre de points/trade.

Par exemple pour aujourd'hui passage de 2.9 à 4.2 (quasi 50 % mieux) (commision (calculée) et slippage (évalué)) , ce qui pourrait être intéressant = Moins de trades mais plus lucratif par trade et plus "faisable en live"

A suivre

Passez une bonne soirée

[ruliann]

"MC Sponsored Webinars by the Algorithmic Traders Association ", pour ceux que ça intéresse les liens utiles ici :

MultiCharts: Trading Software for Automated Trading and Backtesting ? View topic - MC Sponsored Webinars by the Algorithmic Traders Association

http://www.atassn.com/Portals/1/Documents/ATASSN_CAT_Course_Syllabus.pdf

[MadMan]

Le spread du FDAX ne dépend pas de ton broker mais du marché, c'est pas du gré à gré avec ton broker, tu trades direct sur Eurex (chez IB en tous cas)
Il est entre 2 et 3 ticks, soit 1 pt à 1.5 pt la plupart du temps.
1 pt FDAX = €25
€10K de marges intraday chez IB.
€1.41 de com IB par contrat tradé (soit €2.82 un aller-retour avec un contrat).

Crois-moi, ne perd pas de temps à backtester des indices pour les traders ensuite en CFD, ça ne marche pas. Moi aussi j'ai commencé par là
Uu future, c'est juste un gros CFD, mais au moins les prix et les spreads c'est pas n'importe quoi

Ca marche mais je vais déjà voir si ca tient en résultat sur quelques jours comme dit précédemment

Après je prendrai éventuellement un flux FDAX sur PRT pour voir ce que ca donne

Je me trompe peut être mais autant le Spread DAX est à 1 chez IG autant sur FDAX il doit couter la peau des roupettes

C'est aussi pourquoi le FDAX m'intéresse peu pour le moment, c'est disons un autre monde

[StarGate1]

@Zilliq

Hello Zilliq

Personnellement je recherche des systèmes avec le plus grand trade moyen, mes critères sont dans l'ordre d'importance :
1-% trades gagnants et Gain moy / perte moy (ils sont corrélés)
2-Régularité des résultats (qualité du système) = trade moyen / ecart type tous trades
3-Trade moyen (le plus élevé possible)
4-Suivi auto des MAE et MFE et corrélation avec les stops et les TP pour ajustement auto
5-Money management (pourrait être facilement mis en 1 !)

La 3eme condition m'a fait passer du day trading 3mm puis 15mn au swing trading en 60mn (gain par trade plus important, diminution du nombre de trades donc du slippage, des spreads, commissions )
Tout auto, trade sur plusieurs jours au besoin ( 30 trades par mois en moyenne) et gestion du money management par la détermination du nombre de lots tradés en fonction de la volatilité (là aussi en tout auto)
Supports CFD d'un broker sérieux avec un capital raisonnable, pour les futurs il faut un capital mini de 50000€ pour pouvoir mettre en place le MM
DAX privilégié par rapport au CAC car gain moyen par trade au moins doublé

Cordialement

Bernard

@Mad,

Pour terminer et avant d'aller manger

Je viens de regarder un ternier truc

S'il est clair qu'un filtre de tendance diminue très nettement le nombre de points total sur la journée, il permet toutefois d'augmenter le ratio nombre de points/trade.

Par exemple pour aujourd'hui passage de 2.9 à 4.2 (quasi 50 % mieux) (commision (calculée) et slippage (évalué)) , ce qui pourrait être intéressant = Moins de trades mais plus lucratif par trade et plus "faisable en live"

A suivre

Passez une bonne soirée

[StarGate1]

@Netjoker

Bonsoir Net,

Chez WHS je n'ai pas rencontré de problème pour backtester et trader les CFD : spreads connu en séance et hors séance, cotation en continue hors session fournie par Blomberg, pas de mèches scélérates ! répétitivité ok et live ok

Bonne soirée

Bernard

[zilliq]

Merci Bernard pour ce complément d'informations très intéressant

Je vais suivre ce que tu décris pour trouver le meilleur compromis

Pour chaque point aurais tu une idée de ce que l'on dois chercher à obtenir (%trade gagnant, gain moyen etc..) ?

Ce que tu appelles "Trade moyen" c'est un "mélange" de ces 5 points ou un ratio particulier ?

Sinon d'accord avec toi pour le FDAX c'est pourquoi je m'y suis jamais intéressé, même si Mad a probablement raison, le capital nécessaire n'est pas en dehors de ma portée, mais de celle que je souhaite investir en trading à l'heure actuelle

Passe une bonne soirée

@Zilliq

Hello Zilliq

Personnellement je recherche des systèmes avec le plus grand trade moyen, mes critères sont dans l'ordre d'importance :
1-% trades gagnants et Gain moy / perte moy (ils sont corrélés)
2-Régularité des résultats (qualité du système) = trade moyen / ecart type tous trades
3-Trade moyen (le plus élevé possible)
4-Suivi auto des MAE et MFE et corrélation avec les stops et les TP pour ajustement auto
5-Money management (pourrait être facilement mis en 1 !)

La 3eme condition m'a fait passer du day trading 3mm puis 15mn au swing trading en 60mn (gain par trade plus important, diminution du nombre de trades donc du slippage, des spreads, commissions )
Tout auto, trade sur plusieurs jours au besoin ( 30 trades par mois en moyenne) et gestion du money management par la détermination du nombre de lots tradés en fonction de la volatilité (là aussi en tout auto)
Supports CFD d'un broker sérieux avec un capital raisonnable, pour les futurs il faut un capital mini de 50000€ pour pouvoir mettre en place le MM
DAX privilégié par rapport au CAC car gain moyen par trade au moins doublé

Cordialement

Bernard

[StarGate1]

@Zillic

Bonjour
Réponse rapide avant ma compétition de golf

trade moyen = total gains + total pertes / nombre total de trades tout simplement

Pour les autres questions, réponse plus tard

Bonne journée et bons trades

Bernard

Merci Bernard pour ce complément d'informations très intéressant

Je vais suivre ce que tu décris pour trouver le meilleur compromis

Pour chaque point aurais tu une idée de ce que l'on dois chercher à obtenir (%trade gagnant, gain moyen etc..) ?

Ce que tu appelles "Trade moyen" c'est un "mélange" de ces 5 points ou un ratio particulier ?

Sinon d'accord avec toi pour le FDAX c'est pourquoi je m'y suis jamais intéressé, même si Mad a probablement raison, le capital nécessaire n'est pas en dehors de ma portée, mais de celle que je souhaite investir en trading à l'heure actuelle

Passe une bonne soirée