Suivi de la séance du 11 décembre

[zilliq]

En mode NOX on monte à 934 points et un SQN de "seulement" 0.28

[lassitude]

Questions à la Une du 9 décembre 2015, Questions à la Une : RTBF Vidéo

milliardaire ne payant pas d'impôt...
bah pas grave, on augmentera les taxes sur tous le autres,

[mobydick]

Questions à la Une du 9 décembre 2015, Questions à la Une : RTBF Vidéo

milliardaire ne payant pas d'impôt...
bah pas grave, on augmentera les taxes sur tous le autres,

C'est une loi de la nature : plus tu es riche, moins tu paies d'impôts car :

- tu peux te payer les meilleurs avocats fiscalistes de la planète et donc optimiser ta fiscalité : ça marche pour les particuliers comme pour les entreprises ( Apple / Amazon / Facebook / GE etc... car la liste est trop longue, avec les majors françaises loin derrière non pas par piété ou vertu morale, mais tout simplement beaucoup plus anciennes et basées sur du "hard power", elles n'ont pas pu se structurer dès le début de leur histoire en fonction de la fiscalité mondiale )

- tu peux faire voter les lois fiscales qui te vont bien en achetant les politiques ( USA en particulier, mais vrai aussi en Irlande, au Luxembourg, en France, et je ne parle même pas de l'Afrique etc... bref partout ! )

[mobydick]

D'après les médias belges :

- aucune région pour le FN
- le Drian facile 50%

- X Bertrand 57 %
- C Estrosi 55 %
- P Richert 48 % devant f Philippot 37
- C Delga 45 %
- A Rousset 44 %

[raptor90]

à la louche c'est moit/moit rose bleu

et les normands ptêt ben que oui ptêt ben que non


résultat au pépin de pomme près

[StarGate1]

@Zilliq

Réponse tardive

Ratio trade moyen tous trades sur ecart type tous trades

Bernard,

Le SQN c'est le rapport entre le trade moyen (gain moyen par trade) sur l'écart type des gains ? je doute

ou le rapport entre le trade moyen (gain moyen par trade), sur l'écart type de ce même trade moyen ? je pense que c'est plutôt ca

A défait je regarderai sur le Van Tharp tout à l'heure

Merci d'avance

Zilliq

[zilliq]

Ok donc sur l'ensemble des trades..Vache il a pas fini de pédaler PRT...

@Zilliq

Réponse tardive

Ratio trade moyen tous trades sur ecart type tous trades

[StarGate1]

@Zilliq

Ca me gène un peu que tu parle d'écart type sur XXX périodes, pour moi l'écart type se calcul sur le nombre de trades et non pas sur x périodes
la population sur laquelle tu dois calculer l'écart type est le nombre de trades et non pas le nombre de périodes

Ou alors je n'ai pas bien compris ta démarche

Perso je trouve le trade moyen très faible et les résultats risqués face aux spreads, écarts d'exécution, commissions, bientôt (au 1er janvier) taxe financière et aux risque d'erreurs, de panne etc...
d'ailleurs le SQN est faible à la limite du tradable

Un essai sur des UT plus longues pourrait être instructif car dans ce cas les espérances de gain sont supérieures tout en maitrisant les stops (le risque) avec la MAE
Et alors en plus pour obtenir le Saint Graal tu laisse tourner tes trades 2 ou 3 jours ( en travaillant sur la fixation d'objectif) et tu verras tes résultats décupler, derniers point si tu faits varier ton nombre de lots en fonction de ton money management, tu deviendra alors millionnaire !!!

@plus

Bernard

Salut Spadai,

J'entendais par là que tu avais pu gagner du vrai argent sonnant et trébuchant. Après c'est sur que StarGate et Mad sont loin devant tout le monde

Pour revenir sur ce que m'avais demandé Bernard

J'ai corrigé le prog, et normalement c'est bon

J'ai volontairement gardé les paramètres actuels avec des "gains théoriques" sur la semaine de 300 à 800 points environ (frais déduits)

Le gain moyen par trade sur l'ensemble des périodes est de 2.97 points (Frais déduits comme toujours)
Sur une période déterminée, là 500 périodes, le gain moyen est de 3.7

L'écart type sur 500 péridoe (en prenant come référence les 2.97 points ) est de 10.511 !! C'est énorme, mais correspond à ce que je vois sur le graph
Encore une fois, laissez filer les gains, et couper les pertes très tôt
Du coup, on voit bien, en barre violette, les petites pertes en bas dans la zone bleue, et les explosions dans la zone verte correspondant aux jolis gains
On a donc un SQN de Van Tharp de 2.97/10.511=0.27 Pas glop selon Bernard, mais c'est là où je me demande si cela vraiment un intérêt en scalping, je ne sais pas...

Je vais essayer de voir si ces valeurs peuvent être améliorées et les conséquences sur les gains

Bon dimanche

Zilliq

Ps: Par contre, là PRT trouve ses limites, pour calculer tout se bazard cela prend une plombe même sur un corei7

[ATTACH=CONFIG]102300[/ATTACH]

[raptor90]

bientôt (au 1er janvier) taxe financière @plus

Bernard

bsr

tu m'as mis le doute
pas au 1er janv 2016 (tout dépends de quoi tu parles, les dérivés ?)

Taxe sur les transactions financières : accord mi-2016 ?

ah oui sur ton post précédent "à partir de décembre 2016"
l'humain a toujours un bug de passage de nouvelle année qu'il résouds ... comme il peut (1er janv férié oblige)

[zilliq]

Bonjour Bernard,

Bon déjà je veux pas être millionnaire, c'est chiant, tu dois trouver des amis millionnaires, acheter une nouvelle maison de millionnaire etc...bref c'est chiant

Plus sérieusement, comme je te disais pour l'écart type je parlais de périodes, car il est calculé à partir de la moyenne de la dernière bougie en ce qui concerne la moyenne de référence et on lui fait calculer l'écart entre cette moyenne sur la dernière bougie et les valeurs sur les x dernières périodes, car c'est un calcul d'écart type sur des valeurs discontinues. Faire un calcul de moyenne sur des valeurs discontinues ne pose aucun problème (tu implémentes puis divise par le nombre de trades), mais pour l'écart type à chaque bougie il recalcule et donc c'est très très lourd. Le résultat final est toutefois le même par rapport à ce que tu dis. A savoir un calcul d'écart type de valeurs discontinues sur disons 500 périodes, si ton historique fait 500 périodes revient au même

Sur le deuxième point je suis d'accord avec toi, trade moyen faible eut égard au nombre de trade. Au passage sur un compte démo (sur lequel il n'y a pas de slippage, il faudra donc encore l'évaluer), sera une première épreuve du feu.

Je vais voir ce que ca donne en augmentant l'UT

Le SQN tu confirmes bien que c'est la moyenne des gains par trades sur l'écart type des gains des trades ? en tout cas là je l'ai calculé comme ca

Passe une bonnne journée

Zilliq

@Zilliq

Ca me gène un peu que tu parle d'écart type sur XXX périodes, pour moi l'écart type se calcul sur le nombre de trades et non pas sur x périodes
la population sur laquelle tu dois calculer l'écart type est le nombre de trades et non pas le nombre de périodes

Ou alors je n'ai pas bien compris ta démarche

Perso je trouve le trade moyen très faible et les résultats risqués face aux spreads, écarts d'exécution, commissions, bientôt (au 1er janvier) taxe financière et aux risque d'erreurs, de panne etc...
d'ailleurs le SQN est faible à la limite du tradable

Un essai sur des UT plus longues pourrait être instructif car dans ce cas les espérances de gain sont supérieures tout en maitrisant les stops (le risque) avec la MAE
Et alors en plus pour obtenir le Saint Graal tu laisse tourner tes trades 2 ou 3 jours ( en travaillant sur la fixation d'objectif) et tu verras tes résultats décupler, derniers point si tu faits varier ton nombre de lots en fonction de ton money management, tu deviendra alors millionnaire !!!

@plus

Bernard