Suivi de la séance du vendredi 26 Août 2016

[Lou Daniela]

Alors là Daniela j'ai rien compris .
ça me fait penser aux messages de Zilliq.
Je dois être borné aussi

Si je résume le problème d'une fonction bornée, prenons un exemple illustratif :
Dernièrement le CAC est coincé entre les bornes 4600 et 3900 depuis le printemps
Si on faut une analyse de Fourier sur cet intervalle de temps, on obtiendra une fonction qui sera elle aussi coincée entre 4600 et 3900. Donc, pour donner par exemple le sens de la cassure du range dans le futur, cela ne servirait à rien.

[Parisboy]

Bonsoir,

Ma modeste contribution au thème de Fourier.
Maintenant, savoir si une modélisation fonctionnelle d'un sous-jacent permet de prédire son évolution avec de bons résultats, je botte en touche.[/COLOR]

C'est la seule question intéressante à se poser avant de monter des usines à gaz.

La réponse est non. D'ailleurs Hurst parle de Fourier dans l'annexe de son bouquin. Dans le corps de son cours (1500 pages ) sur la "Phasing Analysis" il conseille de prendre le moyenne des périodes des 3 derniers cycles (de même nature) pour faire une prévision.

Cela ne nécessite pas d'avoir un CRAY à sa disposition. Un papier et un crayon suffisent !

Tous ceux qui utilisent les "cycles" savent que quand on en a identifié un, il a tendance à s'évaporer (par timidité ? pudeur ?)

[Lou Daniela]

Oui je suis fortement d'accord pour penser que la modélisation fonctionnelle des indices ou du Forex ne marche pas, pour un type d'argument pragmatique et humble : si la cohorte de polytechniciens et de demi-dieux des mathématiques y étaient parvenus :
1/ cela aurait fini par se faire savoir
2/ cette connaissance, ayant filtré tôt ou tard, aurait généré un vaste champ de recherche et d'autres banques concurrentes auraient lancé leur propres R&D d'analyse fonctionnelle

Or... hé hé, or donc...

3/ Si on peut gagner de l'argent en ayant un avantage statistique sur le marché (ici une analyse fonctionnelle qui marche) dès l'instant où une fraction importante trade selon cet avantage, alors l'avantage disparaît


Résumé de mon point de vue :
* si les meilleurs mathématicien embauchés par la finance n'ont pas réussi, un trader particulier isolé risque encore moins de réussir.
* A supposer même que cela soit possible, dans ce cas l'avantage s'effacerait de lui-même dès l'instant où trop d'opérateurs l'utiliseraient

[phg]

cela est immédiatement transmis au mathématicien à mon service !

Oui je suis fortement d'accord pour penser que la modélisation fonctionnelle des indices ou du Forex ne marche pas, pour un type d'argument pragmatique et humble : si la cohorte de polytechniciens et de demi-dieux des mathématiques y étaient parvenus :
1/ cela aurait fini par se faire savoir
2/ cette connaissance, ayant filtré tôt ou tard, aurait généré un vaste champ de recherche et d'autres banques concurrentes auraient lancé leur propres R&D d'analyse fonctionnelle

Or... hé hé, or donc...

3/ Si on peut gagner de l'argent en ayant un avantage statistique sur le marché (ici une analyse fonctionnelle qui marche) dès l'instant où une fraction importante trade selon cet avantage, alors l'avantage disparaît


Résumé de mon point de vue :
* si les meilleurs mathématicien embauchés par la finance n'ont pas réussi, un trader particulier isolé risque encore moins de réussir.
* A supposer même que cela soit possible, dans ce cas l'avantage s'effacerait de lui-même dès l'instant où trop d'opérateurs l'utiliseraient

[Parisboy]

Le periodogramme

[ATTACH=CONFIG]128799[/ATTACH]

Le résultat d'une transformation de Fourier s'appelle un "périodogramme"

Ci-dessus UN périodogramme du CAC 40 - sa représentation graphique sous forme d'histogramme et les données qui ont servies à le construire

[ATTACH=CONFIG]128800[/ATTACH]

Données compressées - par un algo comme dirait certains !

tout dépend donc de votre choix de compression ou en général de celui qui a été fait pour vous dans le programme que vous utilisez pour produire ledit périodogramme.

Si vous êtes bricoleur comme Zilliq ou Redstick vous pouvez même modifier les paramètres de compression des données de votre périodogramme selon vos goüts et vos couleurs.

Comme je suis feignant - je comprimeà fond - manuellement : je prends la moyenne des 3 derniéres périodes des cycles dominants que j'ai visuellement identifié

c'est désuet et même primitif, bref c'est une compression à la con (CALC) qui donne un périodogramme à la con ! (PALC)

[redstick]

[phg]

Merci pour ces apports ; tu peux utiliser toutes les abréviations que tu veux

Le periodogramme

[ATTACH=CONFIG]128799[/ATTACH]

Le résultat d'une transformation de Fourier s'appelle un "périodogramme"

Ci-dessus UN périodogramme du CAC 40 - sa représentation graphique sous forme d'histogramme et les données qui ont servies à le construire

[ATTACH=CONFIG]128800[/ATTACH]

Données compressées - par un algo comme dirait certains !

tout dépend donc de votre choix de compression ou en général de celui qui a été fait pour vous dans le programme que vous utilisez pour produire ledit périodogramme.

Si vous êtes bricoleur comme Zilliq ou Redstick vous pouvez même modifier les paramètres de compression des données de votre périodogramme selon vos goüts et vos couleurs.

Comme je suis feignant - je comprimeà fond - manuellement : je prends la moyenne des 3 derniéres périodes des cycles dominants que j'ai visuellement identifié

c'est désuet et même primitif, bref c'est une compression à la con (CALC) qui donne un périodogramme à la con ! (PALC)