Suivi de la séance du mercredi 31 août 2016

[Netrade]

Salut la dream team

Attention au doji mensuel (cercle bleu) qui se prépare sur les + hauts historiques (s&p et dj)!!!
Le mois de septembre risque d'être intéressant et sportif....

[redstick]

CAC "comme une plante grimpante qui s'entortille sur son treillage." ces tortillons à faible volatilité c'est exactement le contraire du "volatility clustering" de Mandelbrot.
Ces tortillons un phénomène qu'on observe bcp plus souvent que des "clusters à forte volatilité"
ptêtre que Mandelbrot était défaillant visuel,
Ou qu'il voulait se débarrasser de qques universitaires, mathématiciens et statisticiens en les envoyant sur une voie sans issue...
Google --> "volatility clustering" on y voit des centaines d'articles et de travaux de recherche qui n'ont jamais rien apporté au trading.

[pilou1]

CAC "comme une plante grimpante qui s'entortille sur son treillage." ces tortillons à faible volatilité c'est exactement le contraire du "volatility clustering" de Mandelbrot.
Ces tortillons un phénomène qu'on observe bcp plus souvent que des "clusters à forte volatilité"
ptêtre que Mandelbrot était défaillant visuel,
Ou qu'il voulait se débarrasser de qques universitaires, mathématiciens et statisticiens en les envoyant sur une voie sans issue...
Google --> "volatility clustering" on y voit des centaines d'articles et de travaux de recherche qui n'ont jamais rien apporté au trading.

la plante grimpante vient de prendre un coup de chaud

[jacq1]

pas terrible non plus le chandelier daily du CAC

[zilliq]

Hello Moby,

De retour de consults...

Bah entre les 2 boites=le trait du milieu=la cloture

SL=1.5*ATR (1.5 paramétrable, là c'est au pif)
TP=1.5*ATR

A +

@ zilliq

Les points d'entrées sont ou dans les boites délimitées par SL et TP ?

[redstick]

la plante grimpante vient de prendre un coup de chaud

Bonjour Pilou, oui et sur ma terrasse aussi elles surchauffent, j’enchaîne les arrosages. Pour le CAC faut arroser au pétrole Crude WTI

[salve]

pour les traders du biseau:cible mini faite en 3temps
[ATTACH=CONFIG]129005[/ATTACH]

dans la cible du 5ème temps...

[zilliq]

@Moby,

Voilà grosso merdo ce que ca donne pour aujourd'hui en Tick par Tick

Fleche=moment de la prise de position potentielle

Trait du milieu, entre les rectangles, avec la fleche violette = valeur à la prise de position
Rectangles +/- 1.5ATR ( la louche) pour les TP et SL

Il faut que je filtre encore pour les signaux cerclés en rose par ex, qui s'ils sont bons au niveau cycles, sont invalidés par une MM baissière

A froid, encore une fois, pour un système semi-auto avec des signaux UNIQUEMENT basés sur les cycles, il semble y avoir du potentiel

A +

[mobydick]

Hello Moby,

De retour de consults...

Bah entre les 2 boites=le trait du milieu=la cloture

SL=1.5*ATR (1.5 paramétrable, là c'est au pif)
TP=1.5*ATR

A +

Si je comprends bien tu rentres sur l'ouverture de la bougie qui suit la cloture te donnant le signal ? ( à droite donc du point ) vu que tu es en Zheishi, c'est pas évident à comprendre du premier coup...

Sur le money management, je reste surpris que tu utilises le même montant en profit et en perte a priori : cela me semble contraire à du bon money management ( tout du moins comment je le comprends ) , ou on part du principe qu'on limite les pertes et laisse courir les gains, ou du moins qu'on part avec une perte de 1 ( le stop loss ) et une espérance de gain d'au moins 2 voir 3 pour bien faire.

As tu testé différent niveau de rapport SL/TP pour voir l'optimisation de la chose ( éternel problème du bruit qui te sort d'une position ... ) ?

Edit : on a posté en même temps ! OK je lis ta prose ...

[Netrade]

voilà la vue mensuelle du cac....nous pouvons voir se dessiner un ete à petites épaules (cercle violet), aussi d'un point de vue timing nous sommes arrivé au terme de l'épaule gauche: 7 mois de chaque coté des épaules (petites flêches violettes horizontales)....
amha l'ete mensuel est bien mûr.........et avec un bô doji pour le mois d'aout.....

[zilliq]

Pour faire simple, sur un exemple

Le système, par exemple, donne le signal sur la fleche rouge

Donc 1: Prise de position à la cloture (Facile en Ut5 mn par ex, plus chaud en RB), soit 10641.37 dans ce cas
Ce qui 2/ Positionne automatiquement les SL et TP 10650.76 et 10632

Après il y a 40 000 facons de voir au niveau money management, mais globalement le fait qu'il soit tous les 2 positionnés sur le même % d'ATR, permet THEORIQUEMENT d'acheter 2 lots, et d'en vendre 1 sur le TP, ce qui permet 2 options
1/ Cela va dans ton sens. Bah youpi et cloture de la position sur ce que tu veux (retournement de MM etc..)
2/ Cela repart dans l'autre psotion. Bah si SL touché, bah -1 +1 = 0, la tête à toto et sortie Flat

L'intérêt aussi d'avoir des TP/SL à % équivalent c'est d'avoir le même RR. En gros "jouer" un facteur de risque sur chaque position, pas plus (impossible à faire en auto sur PRT qui n'accepte pas les fractions de lots)

Pour l'instant pas fait d'optimisation, là c'est à l'arrache. Déjà surpris d'arriver à tirer quelque chose de "simples" cycles

Ce qui me "parasite" un peu c'est que les bougies Zheishi seules, donnent déjà de très bons résultats aussi, donc difficile de faire mieux que mieux

Et la ZMA pareil, à elle seule (le trait noir), elle se suffirait presque

A +

Nouvelle version avec des fleches différentes selon si contre ou poursuite/pyramidage et filtre donc je parlais tout à l'heure (merci la pente de regression linéaire )

Si je comprends bien tu rentres sur l'ouverture de la bougie qui suit la cloture te donnant le signal ? ( à droite donc du point ) vu que tu es en Zheishi, c'est pas évident à comprendre du premier coup...

Sur le money management, je reste surpris que tu utilises le même montant en profit et en perte a priori : cela me semble contraire à du bon money management ( tout du moins comment je le comprends ) , ou on part du principe qu'on limite les pertes et laisse courir les gains, ou du moins qu'on part avec une perte de 1 ( le stop loss ) et une espérance de gain d'au moins 2 voir 3 pour bien faire.

As tu testé différent niveau de rapport SL/TP pour voir l'optimisation de la chose ( éternel problème du bruit qui te sort d'une position ... ) ?

Edit : on a posté en même temps ! OK je lis ta prose ...

[pat.auri]

Brexit: Le gouvernement britannique veut un accord unique avec l'UE

toujours le m^me problème

https://www.youtube.com/watch?v=74Im6zOHeow

[redstick]

sans oublier ceci ... un triangle pour en sortir?
Extrait des graphes en citation: Archive

[ATTACH=CONFIG]128953[/ATTACH]

Le scenario s'est vérifié avec précision le Ve 02 Sept.