Probabilités

[kertrader]

Bonjour à tous!

Savez vous, concernant le dax, quelle est la probabilité d'une baisse après une hausse de 3 %?

Certains d'entre vous utilisent-ils ce genre de probas pour trader?

Merci
A bientôt
Laurent

[Roque]

Bonjour



Avec cet histogramme ça devrait être facile à calculer.

A+

[kertrader]

Merci beaucoup Roque pour ces informations.

Utilises-tu les statistiques et les probabilités pour trader?

[VESTA]

bjr, ce genre de proba donne en general autour de 50/50, il n'y a pas d'avantage

[time]

Merci Roque, à la baisse, c'est pareil: On ne peut pas tirer avantage statistique d'un fort mouvement dans un sens ou dans l'autre pour le jour suivant.
Une série N bougies à la hausse ou à la baisse ne donne pas non plus d'indication pour N+1.
Les cycles de hausses et baisses combinés sont plus parlant mais celà ne remplace pas une stricte analyse du risque.

[Roque]

Bonjour

La réponse était facile.

La distribution fait penser à une loi normale pour laquelle la moyenne se situe à 0.01% avec une erreur de +ou - 0.17%.

La probabilité d'avoir une journée haussière ou baissière est quasiment la même.

1 écart-type de l'échantillon étant égal à 2.04%, il y a donc 68.2% de probabilité que la performance de la journée suivant une hausse > à 2.98% se situe entre : +2.05% et - 2.03%

D'une façon générale le nombre d'occurrences dont nous disposons pour analyser les marchés est très insuffisant pour obtenir un résultat statistique exploitable.
C'est ce que les vendeurs d'agenda, d'effet janvier et consorts ont bien du mal à comprendre en se limitant à des calculs grossiers de moyenne qui n'ont vraiment aucun sens.

A+

[Alexis]

Bonjour Yannick, (ca fait longtemps )

Autant il est vrai que nous manquons de données pour des mouvements à long terme (à peine un gros siècle, dont15% en échange électronique), autant plus personne ne se plaint d'échantillons statistiques réduits pour des données quotidiennes. Là, on a tout ce qu'il nous faut!

Et pour répondre à la question initiale:

- A long terme, c'est quasi 50/50, et si différence il y a celle-ci n'est pas 'matérielle' (donc pas jouable)

- Oui, tout est question de stats de ce type en trading. Ou même en investissement classique.

A+

Alexis

[kertrader]

Merci pour vos réponses, ma lecture était plutôt qu'il y avait 35 % de chances que la hausse soit inférieure à 1 %....

d'où la possibilité de shorter le dax quand on s'approchait de ces 1 % au niveau d'une résistance forte à 7238...

Le commentaire d'Alexis m'interpelle: les stats peuvent être à la base de la stratégie de trading, plus que l'étude d'indics dont on sait qu'ils ne sont pas exploitables....

On en revient toujours à la même chose,

QUEL EST L'AVANTAGE OBJECTIF ET MESURABLE QU'ON A SUR LE MARCHE?

Il semblerait qu'il y ait des biais assez marqués..

Quelqu'un veut-il bien partager? ( c'est PAQUES )

Merci d'avance
Laurent

PS: Roque, peux-tu me dire où je peux me fournir des stats sur les marchés comme celle que tu as fournies?
Encore merci

[morisse]

Citation de : kertrader (au 22-04-2011 18:05:35)


Merci pour vos réponses, ma lecture était plutôt qu'il y avait 35 % de chances que la hausse soit inférieure à 1 %....

d'où la possibilité de shorter le dax quand on s'approchait de ces 1 % au niveau d'une résistance forte à 7238...

Le commentaire d'Alexis m'interpelle: les stats peuvent être à la base de la stratégie de trading, plus que l'étude d'indics dont on sait qu'ils ne sont pas exploitables....

On en revient toujours à la même chose,

QUEL EST L'AVANTAGE OBJECTIF ET MESURABLE QU'ON A SUR LE MARCHE?

Il semblerait qu'il y ait des biais assez marqués..

Quelqu'un veut-il bien partager? ( c'est PAQUES )

Merci d'avance
Laurent

PS: Roque, peux-tu me dire où je peux me fournir des stats sur les marchés comme celle que tu as fournies?
Encore merci

---

pour obetnir un graphe comme celui de Roque, rien de plus simple. Export les données close de ta plateforme de trading et plot cela sous forme d'histogramme dans excel

si tu n'as pas de plateforme, yohoo finance te donnera les données

[kertrader]

Bonjour Morisse,

Et merci pour ta réponse.

Justement, je pense que des occurrences statistiques arrivent fréquemment et sont quantifiées, mais très peu en parlent...

Logique car c'est l'avantage qu'ils ont sur le marché...
Malheureusement, je ne suis pas assez bon en informatique...

T y es-tu intéressé de ton côté?
Car sinon c'est utiliser les indics classiques et c'est un peu du Casino... .. et si on reprend la file "anti at", trader c'est alors prendre position avec des indics style "coloriage"...


Mais faire des stats c'est moins drôle... plus exigeant, et c'est plus le trading comme un boulot que comme un exutoire....

Dans quelle voie s'engager pour avoir UN au moins AVANTAGE sur le marché comme le préconise VAN THARP...

Quel biais peut-on identifier ( aller seulement UN... vous pouvez aussi m'écrire pour plus de confientialité sur ma boîte perso... )

Merci d'avance!
Bonnes fêtes de Pâques à tous!
A bientôt
Laurent

[Roque]

Citation de : kertrader (au 23-04-2011 12:57:22)


Bonjour Morisse,

Et merci pour ta réponse.

Justement, je pense que des occurrences statistiques arrivent fréquemment et sont quantifiées, mais très peu en parlent...

Logique car c'est l'avantage qu'ils ont sur le marché...
Malheureusement, je ne suis pas assez bon en informatique...

T y es-tu intéressé de ton côté?
Car sinon c'est utiliser les indics classiques et c'est un peu du Casino... .. et si on reprend la file "anti at", trader c'est alors prendre position avec des indics style "coloriage"...


Mais faire des stats c'est moins drôle... plus exigeant, et c'est plus le trading comme un boulot que comme un exutoire....

Dans quelle voie s'engager pour avoir UN au moins AVANTAGE sur le marché comme le préconise VAN THARP...

Quel biais peut-on identifier ( aller seulement UN... vous pouvez aussi m'écrire pour plus de confientialité sur ma boîte perso... )

Merci d'avance!
Bonnes fêtes de Pâques à tous!
A bientôt
Laurent

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Bonjour

Point trop se fatiguer sur ce sujet il faut.
D'une façon générale, comme le dit plus haut Alexis, les marchés sont soit équilibrés (50/50/ et donc il n'y a aucun avantage statistique à en tirer, soit les données sont peu significatives et dans ce cas l'écart-type est tel que nous revenons dans le cas précédent.
Sur le TCT il peut y avoir des avantages statistiques à exploiter mais ceux-ci sont propres à une dynamique de marché c'est à dire qu'il faut en permanence rapprocher ces stat du comportement du marché car lorsque celui-ci évolue les stat en question deviennent entièrement obsolètes et doivent être reconstituées pour la nouvelle dynamique.

Bonnes fêtes à toutes et à tous

PS: mollo sur le chocolat !!!