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stratégie DJI

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  • stratégie DJI

    bonjour,

    voici une stratégie que j'ai monté depuis hier en 3 temps.
    Tout d'abord un graphe du DJI à la date du 03 mai:

    image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0509/285_05... ou format inconnu

    On vient de passer une résistance à environ 8200. Mon objectif est de 9000 (Ne faites pas de bonds, c'est juste un exercice !!).
    En regardant la chaine d'options correspondantes (1/100 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX - code DJX), j'ai choisi d'acheter un call 90 Juin d'un coût de 0.70$, soit 70$ (+2.95$ de frais). Mon ordre stop a été placé dimanche 03 mai (j'ai calculé une valeur approché du call avec un pricer maison) et exécuté lundi à 15h31, quasiment au plus bas de la journée .
    Lundi soir, j'ai décidé de vendre un call 93 Juin pour 0.35$, soit 35$. J'ai revendu ce soir un même call 90Juin pour 0.35$.

    On en est actuellement ici (05 mai - 19h30) :
    image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0509/285_05... ou format inconnu


    Au final, le coût de la stratégie est de : 70 - 35 - 35 + 3x2.95 = 8.85$.

    Mon gain max est de 300$, la perte max infinie .... mas je pense que j'aurais le temps de réagir avant que le DJI ne passe les 9600
    image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0509/285_05... ou format inconnu


    La couverture requise, calculée par TOS, est d'environ 875$.
    image : http://images.pro-at.com/forums-bourse/0509/285_05... ou format inconnu

    On voit que la position est delta neutre (-0.03) mais c'est une info dont je ne sais pas trop exploiter pour l'instant .

    cdt
    jlr

  • #2
    Salut Jean-Luc,

    J'imagine que c'est un second call 93/juin et non 90/juin que tu as vendu...

    Pas mal ce petit call ratio, et pas cher du tout !

    @ bientôt
    ABAX

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    • #3
      bonjour ABAX,
      merci d'avoir relevé l'erreur, j'ai bien vendu un second call 93 ...

      jlr

      Commentaire


      • #4
        bonsoir,

        clôture de la position ce soir.
        Les calls 93 vendus 0.35$ ont été rachetés à 0.32$, le call 90 acheté 0.62$ a été vendu 0.79$.
        Le gain total est de 20$ ... mangés presque en totalité par les frais (17.70$) !!

        cdt
        jlr

        Commentaire

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