COT SP500

[Boots]

Seul les smalls sont réellement long. +37.000 contracts.

Commerciaux = -20.000

Large = -17.000

Soit une différence -37.000 contrats short.
Les smalls ont 37.000 contrats long.

Les 2 gros ont des positions beaucoup trop petites.

Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe.
UN TRUC DE FOU

les larges et les commerciaux sont le marché !
En % et capitaux ils devrait écraser les petits SPEC.
Mais commerciaux + spec = small en nombre de contracts.

Je pense que aujourd'hui seul le marché monte grâve aux petits spec.
C'est très très dangereux ?

[serros]

citation :

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Message original posté par Boots



Seul les smalls sont réellement long. +37.000 contracts.

Commerciaux = -20.000

Large = -17.000

Soit une différence -37.000 contrats short.
Les smalls ont 37.000 contrats long.

Les 2 gros ont des positions beaucoup trop petites.

Si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe.
UN TRUC DE FOU

les larges et les commerciaux sont le marché !
En % et capitaux ils devrait écraser les petits SPEC.
Mais commerciaux + spec = small en nombre de contracts.

Je pense que aujourd'hui seul le marché monte grâve aux petits spec.
C'est très très dangereux ?

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exact, mais vas voir sur le DOW, la répartition est très différente

serros

[Boots]

La situation diffère.

Les larges sont agressivement long (new high)
Les commerciaux sont très très shorteur (comment expliquez ça) ?

Je me demande si les commerciaux ne devront pas se couvrir en diminuant les short donc en achetant (ce qui fera montera l'indice).

On peut noter qu'ils ont (les ciaux) dépassés en nombre de contrats les positions longues qu'il avaient 16.000.
Je me demande s'ils ne sont pas au max de leur short.


J'arrive pas du tout à comprendre pourquoi ils sont shorts et que le DOW ne baisse pas.
Ils sont dans le sens opposés à la tendance et au marchés.

Donc les commerciaux shortent la hausse ????????????

Je comprends plus rien.

[luckystar]

Les commerciaux, par definition, ont des positions à contre-tendance car ils couvrent leurs longs en action.
Donc quand ca monte, ils sont short, et quand ca baisse, ils sont longs.
C'est logique.
Par contre, ce que je ne comprends pas moi, c'est la grande difference entre le dow et le SP500.

Et quant à dire que les commerciaux feront monter les cours en rachetant leurs positions, c'est faux car ce voudra dire que les cours actions baisseront et donc les larges devraient vendre.

Ne pas oublier quand meme que ce sont le cours des actions qui font le cours les indices.

[Boots]

En gros tu me dis que les commerciaux ont une stratégie de couverture ?

[luckystar]

Perso, ce que je vois sur S&P500, c'est une diminution des fortes positions short des commerciaux depuis mi janvier.

Les speculateurs, eux, sont passés short depuis debut fevrier.

Les particuliers, eux, sont toujours long de tte facon.

On pourrait donc dire qu'on est sur des plus haut et que la tendance va se retourner mais dur a dire, il faut attendre les chiffres de la semaine prochaine.


Pour le dow-jones, il faut faire attention, lequel as-tu pris?
car j'ai remarqué justement hier que sur le dow-jones a 5$ tick (YM), les positions sont totalement inversé au dow-jones a 10$ tick (je sais plus le symbol) alors il faudrait refaire le graphe et ajoutant les 2, je l'ai pas fait.

En tout cas, j'ai decouvert les COT la semaine derniere grace a toi boots et je trouve ca excellent. D'ailleurs, sur le crude light, je pense qu'on peut s'attendre a 60$ dans peu de temps car les commerciaux sont passés tres short et speculateurs tres long.


Sinon, je n'ai pas regardé le NQ mais ce serait interessant.

[luckystar]

Boots, je t'ai envoyé un message privé et un mail si tu veux me contacter par MSN pour discuter.

A+

[luckystar]

Oui, les commerciaux utilisent les futures pour se couvrir, et les speculateurs et particuliers pour speculer.