Approche MACRO et communauté locale

[WANTED]

Bonsoir,

Je soumets ici une idée au concepteur de ce site (et d'invest-at, ie Crock and Co).
Factuellement, au vu des posts des uns ou des autres il existe ici une très grande hétérogénité de logiciels et de flux utilisés tant pour l'analyse que le trading.
permettant au hasard des utilisateurs certains développements.
Il n'existe par contre au sein de cette communauté aucune approche MACRO DES MARCHES et GEOGRAPHIQUE permettant d'élaborer des stratégies macro long / short (je ne parle pas ici
de hedging sur une position qui peut rester discutable selon le timing) comme celles pratiquées par certains investisseurs en fonction du timing.

Je me pose donc les questions suivantes:

1. Est ce parce que la communauté présente ici est franco, euro orientée majoritairement (encore que : on voit peu de publications sur le dax, tsx ou autre par exple), et ne regarde pas plus loin que ''son nombril'' ? Dans ce cas la ''demande''
est faible.

2. Est-ce parce que les logiciels d'analyse et ceux de trading sont eux mêmes hétérogènes quand à leur offre MACRO ?

3. Ou bien cette approche est-elle réservée uniquement aux professionnels de type hedge funds ?

Je soumets donc ici une idée, celle de réaliser un sondage double:

a.un sondage confidentiel d'une part stictement logiciel de trading et d'analyse,

b. un sondage affiné en vue peut être de mobiliser les utilisateurs à d'autres réflexions et approches stratégiques des marchés quitte
à ce que cette approche se réalise dans un cadre semi-privé ou privé du site afin de conserver une certaine confidentialité.Mais pour mobiliser la communauté
encore faut-il quelle soit intéressée.

Pour ce sondage (partie a) réalisé sous l'égide de Crock & Co il peut être intéressant demander les informations suivantes (non extensif, donc d'autres questions peuvent s'ajouter):

- quel logiciel d'analyse utilisez vous
- quel logiciel de trading et broker utilisez vous
- y utilisez vous des outils développés au sein de la communauté et ou développés par vous ou standards (réponse pour le trading et réponse pour l'analyse)
- Avec le logiciel d'analyse ulitisé à quel marchés (macro zones géographiques par exple us, asx etc.. avez -vous accès (accès = information plus large que ce que
vous utilisez)
-Avec le logiciel de trading ulitisé à quel marchés (macro zones géographiques par exple us, asx etc.. avez -vous accès (accès = information plus large que ce que
vous utilisez)
- quels types d'outils tradez vous ? (futures, cfd, actions,etf, etc...)
- quelles sont vos attentes pour l'analyse d'une part, pour le trading d'autre part
- quelle sont vos attentes macro (pour cela il vous faut vous poser une question essentielle: quelles sont les zones géographiques de croissance? quelles sont les zonne géographiques en déclin ?)


L'intérêt est donc triple:

1. enquêter sur la demande et sur l'offre logiciel comme flux (si publiée par le fournisseur)
2. enquêter sur la demande et l'offre macro des marchés, donc de la communauté comme des fournisseurs et donner une image réelle de la pratique
3. selon les résultats de ce sondage permettre d'agir et de peser sur les fournisseurs(soit en tant qu'individu comme en tant que groupe, les 2 ne s'excluent pas).
4. D'identifier les besoins de la communauté, éventuellement de créer une autre dynamique et approiche des marchés.


Il est très possible que mon point de vue ne soit pas partagé, comme il est possible que la demande ne soit pas présente, on le saura au vu du sondage
Si cette idée vous séduit et séduit les concepteurs du (des) site pro-at comme invest-at, indiquez le en postant sur cette file, par respect pour moi ne me faites pas de mail ni de MP.

J'ai récemment posé quelques questions à certains fournisseurs de logiciels d'analyse: avez vous accès à HKK, SGX, Indonésie, TSX , LSE, LME, etc..., indices comme actions comme autres produits leur réponse fut
édifiante et pour moi lamentable: il n'y a pas assez de demande.

Face à ce constat il me semble intéressant de vérifier ici la réalité de leur réponses.

Une stratégie MACRO et sur tout type de produit est la seule possibilité de conduire efficacement une stratégie de gestion d'actif dans un monde lui même globalisé.

Peut être est-il possible de peser sur les fournisseurs et de permettre à la communauté de revisiter et réfléchir à sa stratégie.

[WANTED]

merci de votre participation

[WANTED]

piqure de rappel: cette approche macro long short zones géographique et secteurs est pratiquée couramment par les grosses mains de type hedge funds d'où leur nom, et ils sont présents sur les zones de croissance où vous n'avez pas accès, elle doit pouvoir être pratiquée par l'investisseur individuel,même avec peu de lignes, sous peine de se faire ''rincer'' sans avoir besoin de X millions d'euros pour entrer la gestion de ses actifs dans un hedge fund.
Gagner sur les 2 tableaux, si le timing est bon, doit être possible.
Posez vous des questions, les bonnes questions ,faites par exple un bilan. Et je ne parle pas que du forex, mais bien des marchés vue MACRO.

Mais pour peser,il faut qu'une communauté pèse.
Utopie ? ou pas utopie ? c'est à vous de répondre. De vos réponses dépendra aussi le niveau de la communauté et de son degré d'aller de l'avant.

[snabati]

hello PY

je pense qu'il y a plusieurs questions dans ta questions :
- la question du logiciel
- le courtier
- le support : cfd, future, actions, etf..
- le type d'actifs :
- les zones géographiques

pour moi il faudrait laisser tomber la question des logiciels, coutier, supports, déjà abordés sur d'autres files

par contre très intéressé par plusieurs points :
- diversification géographique : avec des marchés hyper importants comme le japon, chine, brésil, inde, canada, australie pour ne parler que des gros
- diversification d'actifs, stratégie long/short avec la question de construire un portefeuille avec des actifs décorrélés. perso j'aimerais bien en savoir plus sur ces stratégies long/short des hedges, j'y connais rien


là ou je suis 100% d'accord avec toi, c'est sur la vision franco et surtout actionno-centrée, en gros, 90% des files sur le cac et les actions françaises, un peu sur l'or et le pétrole et le forex et quasi rien sur le gaz, les céréales (sauf sur invest) les marchés obligataires, les softs
perso j'ai une approche global market comme on dit et trade les bunds, t-bonds, 10 grosses paires forex, eurodollar, gaz, oil, blé, mais, soja, café, cotton, sucre

voilà pour faire avancer le shmilblick

[WANTED]

merci snabati d'avoir participé à la réflexion.

1. à ta remarque pour moi il faudrait laisser tomber la question des logiciels, coutier, supports, déjà abordés sur d'autres files , je suis d'accord en première intention, mais en flilgrane pouvoir trader MACRO sur un portefeuille demande d'avoir accès à des outils plus diversifiés et il peut être utile de connaître la statistique de la communauté afin de savoir si la mise en place de ce type stratégie et tactique peut être accessible ou non.

2. à ta seconde remarque:par contre très intéressé par plusieurs points
- diversification géographique : avec des marchés hyper importants comme le japon, chine, brésil, inde, canada, australie pour ne parler que des gros
- diversification d'actifs, stratégie long/short avec la question de construire un portefeuille avec des actifs décorrélés.

je vais essayer de développer un peu plus au fur et à mesure et si certains sont intéressés par participer, on affinera comment, public ou hors public.

3. Pourquoi: En jeu la qualité de vie du trader par une approche macro.

Inutile de passer son temps devant un ordinateur au jour le jour , l'objectif étant de capter les trades CT - MT les plus importants , long et shorts, par approche MACRO ,géographique, sectorielle, en utilisant plusieurs supports (actions , futures, forex, etc...).

Il existe aussi des périodes dans l'année où il est plus lucratif d'être hors marché et d'attendre, d'autres d'être dans le marché, de le capter.

@+

[poiuy]

Hi Py,

- Géographique : Les marchés de Singapour & HK , chine, brésil, inde, canada, NZ & australie m'interessent.

- Stratégie long/short avec la question de construire un portefeuille avec des actifs décorrélés : Je trade les métaux précieux Argent, Or ; et Uranium et rares ; j'ai pris aussi une position LT sur le gas.

Je dirais que j'essaye moi aussi d'avoir une approche global market avec un compte multidevises sur lequel je trade à la minute où j'écris en AUD, CAD, NOK. J'essaye d'éviter autant que possible l'USD et si obligé je transforme systématiquement le cash USD en AUD. Notre petite tribu sympathique Pro-AT + InvestAT me paraît plus orientée vers mon PEA Binck surlequel je traite exclusivement des mines d'or (en long) et du BX4 (pour le short) en EUR, (je ne m'interesse pas aux actions).

[WANTED]

@ pouy sur le gaz (classique)tu te plantes si tu es long, avec les shales gas les US ont 10 ans de réserves, ta position est contre les fondamentaux MACRO

@+ je vais poursuivre, macro et décorrélations

concernant les valeurs ou titres ou dérivés il faut mixer

[businessman79]

Je trouve l'idée très intéressante, comment veux tu concrétisr ca exactement? créer un n-ième forum?

Les marchés qui m'interessent particulierement sont ceux des céréales

[snabati]

on pourrait faire un forum global macro ou chacun posterais ses trades MT
perso en ce moment, ai coupé toutes positions longues commo
suis short CAC
long USD (vs EUR, CAD, CHF, YEN)
short gaz
m'apprête à passer short cuivre

le tout horizon daily/weekly

[snabati]

oup gap haussier !

je redeviens haussier en UT 4h
exit les longs dollars et les shorts cac et commos
je reprends des longs commos et AUD/YEN

[WANTED]

bonsoir, pas revenu depuis la dernière fois. Non pas un forum de trades où chacun poste des trades c'est pas l'objectif en public.

Par contre, au delà de l'analyse MACRO, le timing est le plus important,
discuter à partir d'une grille ou trame de travail MACRO (et donc d'une recherche qui peut être de groupe)

quels pourraient être les trades des 3- 6 mois futurs (de 3 à 6 mois), avec alertes timing et objectifs.

Je reviendrai la semaine prochaine avec quelques graphes MACRO afin de cadrer le débat.

Tout en sachant que l'on devra être au point à 140% en fin de marché baissier (ie pour les investiseurs MT-LT), et que pour le marché baissier à venir on doit pouvoir cibler à minima 3-4 grands trades qui fonctionnent avec excellents profits, on essaiera d'affiner les points d'entrée - sortie et timing.

Je ne parle pas ici du mouvement haussier du trend baissier en cours, même s'il peut aller haut (pas pour tout le monde par contre).

Je coris qu'après quelques graphes généraliste de cadrage, j'aborderai d'abord le forex, puis les MP, puis les actions.

Toujour dans le cadre long / short et décorrélations
L'objectif est de construire une grille active évolutive 0 discuter, ou chacun peut se positionner ou pas, publique ou privée ou semi privée.Ce qui va compter c'est le nombre de trades gagnants dans le contexte MACRO long / short. Au sein d'une grande tendance identifiée il pourra y avoir plusieurs entrées sorties.On rediscutera des ut.

@+

Peut êre aussi au sein d'un mini groupe de travail se partager le ''travail'' de recherche puis de surveillance sur la base d'un cadre bien défini.

[snabati]

hello à tous,

je vous propose une méthode simple pour avancer :

1/ raisonner en termes de portefeuille global. définir l'UT de nos trades (je propose l'hebdo). déterminer les classes d'actifs (je propose : indices euro, us, asie hors japon, japon/taux (longs, courts, allemands et américains)/métaux précieux (or et argent)/forex (7 principales devises)/énergie (pétrole, gaz)/grains (blé, mais, soja)/softs (café, cotton, sucre)

2/déterminer le % long/short au niveau de l'ensemble du portefeuille. ex : 80% long 20% short

3/décomposer les longs et shorts.
ex : 20 % short se décomposant en 15% short EUR/USD, 5% short CAC

chacun proposerait un portefeuille avec 10 lignes d'actifs maxi pour ne pas complexifier et on discuterait sur cette file par exemple

vos avis ?