Les tranches institutionnelles sont publiées chaque semaine pour les contrats d’or sur le marché de Commodity Exchange Incorporated.
Voir le lien http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmxlf.htm référence 088691.
En suivant l’augmentation de contrats commerciaux courts chaque semaine on peut estimer la risque d’une tendance baissière en court terme, malgré la tendance haussière à long terme. Il existe plusieurs méthodes pour créer un indicateur avec les contrats pour les trois tranches institutionnelles.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a identifié où qui déjà utilise le quotient entre les extrême deux tranches comme indicateur de risque ?
Voir le lien http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmxlf.htm référence 088691.
En suivant l’augmentation de contrats commerciaux courts chaque semaine on peut estimer la risque d’une tendance baissière en court terme, malgré la tendance haussière à long terme. Il existe plusieurs méthodes pour créer un indicateur avec les contrats pour les trois tranches institutionnelles.
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a identifié où qui déjà utilise le quotient entre les extrême deux tranches comme indicateur de risque ?
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