backtestons ensemble l'atdmf2003

[zebuloni]

Bonjour Pifou

Je ne partage pas le sarcasme de MG, je te soutiens dans ta démarche, on jugera sur pièce

Zeb

[phifou]

merci zebuloni,

citation de martingalles:
"Sinon, un mec qui fait de la physique (et surtout: théorique ... donc avec une bonne dose d'équations il me semble) et qui trouve que quelque chose qui n'est pas modélisable mathématiquement (l'informatique/algorithmique étant considérée comme une branche des mathématiques) est clair (et donc non ambigu), ça fait pas très sérieux quand même."

je ne dis pas que c'est pas modelisable, j'ai dit que c'est difficile à programmer. en fait, il faudrait plutot dire que ce serait long à programmer. des X et des nonX sont pas difficiles à programmer mais c'est long. il vaut mieux à mon avis commencer à backtester à la main pour avoir une premiere idee et ensuite affiner si les resultats sont positifs.

[phifou]

oui, tout à fait, faut pas se laisser influencer par la droite du graphique, je vais essayer de commencer ca ce week end.

[Nacbis]

Bonjour phifou

Voici ce que cela donne avec les seuls critères ProRealTime sur CAC en W
image : http://upload.pro-at.com/01/bt_cac_w_prt.gifintrouvable ou format inconnu


47 positions depuis 1977 dont voici la fin de la liste pour t’aider dans ta démarche.



Si tu rajoutes uniquement les 6 clôtures, la platitude de MB, la divergence des bandes lors du T, la tendance des MM7/23 en UTM et UTP tu passes à 7 positions sur la même période. Ce n’est pas choquant, P. Cahen dit bien que cette prise de position n’intervient que dans des cas exceptionnels. Tu vas certainement te faire une idée, mais ne parles surtout pas de backtest au risque de voir les tradeurs « systématiques » (je ne pense pas à tes interlocuteurs récents) te tomber dessus.
image : http://upload.pro-at.com/01/bt_cac_w_prt2.gifintro... ou format inconnu

[xave06]

salut Phifou,
l'histoire se répète,à chaque fois que quelqu'un parle de backtester ou simplement tester l'atdmf on voit revenir les mêmes arguments...
Si je t'ai parlé hier du problème de la bordure droite du graphe c'est parce que je m'étais livré il y a 2 mois à une petite étude "en manuel" de l'impact des divergences sto et macd sur les valeurs du SRD avec validation/invalidation des objectifs potentiels définis par l'atdmf(anté 2003),le cahier des charges était relativement simple,et après l'avoir effectué et lors de la vérification des résultats je me suis rendu compte que j'avais été influençé par la bordure droite du graphique pour la sélection des divergences(à mon corps défendant,du moins je le souhaite...).
Si tu prends l'étude menée acteullement par erico,et malgré la discipline qu'il s'impose pour ne retenir que les critères stricts atdmf je ne suis pas convaincu que par moments il ne se laisse pas influencer par son expérience dans certains cas limites.
Pour répondre à ta question sur les résultats obtenus en atdmf mon vécu perso sur 3 ans de trading en atdmf(mais je ne suis pas une référence sur l'atdmf,loin de là)me suggère 2 réponses à ta question:

1/tant que j'ai opéré sur les signaux donnés par les indicateurs,mes taux de réussite n'étaient pas forçèment supérieurs à ceux que j'obtenais par avant avec d'autres techniques,mais il est sûr que le protocole de prise,de suivi et de sortie de position me donnait une assurance me permettant d'être moins influençé par mes angoisses ou mon euphorie(selon que les positions étaient perdantes ou gagnantes),et quelques T1/T2 ont représenté la cerise sur le gateau.

2/Puis j'ai voulu passer à l'intraday en ne traquant que les T1/T2(pour des raisons évidentes de PV liées à la volatilité,seul moyen de gagner en intraday sans engager de positions trop lourdes),et là mon portefeuille a été mis à mal par un nombre trop important de 1/2bulles avec des stops loss sur lboll de UTC,donc relativement éloignés de mon entrée;ce qui fait que je suis vite revenu à une gestion par les cours en daily.
Maintenant il semble que les nouveaux critères énonçés sur le GLB avec notamment l'emploi des MM7/23 permette de limiter ce risque,je ne sais pas je suis entrain de commencer à tester.

Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions,ceçi dit je te souhaite bon courage pour ton expérimentation,je ne suis pas sûr que les résultats soient vraiment objectivables (pour les raisons énonçées plus haut) mais en tout cas je les lirais avec grand intérêt.
xavier

[phifou]

merci nacbis,
concernant ton premier test, quelles sont les criteres de prorealtime pour les T1? non, c'est pour etre sur d'en rater aucun.
sinon je me suis fais un filtre T1 sur altistock programmable en 5 minutes, et je suis sur d'en rater aucun, il y en a en trop mais pas en moins.

[phifou]

citation :

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Citation de xave06

salut Phifou,
l'histoire se répète,à chaque fois que quelqu'un parle de backtester ou simplement tester l'atdmf on voit revenir les mêmes arguments...
Si je t'ai parlé hier du problème de la bordure droite du graphe c'est parce que je m'étais livré il y a 2 mois à une petite étude "en manuel" de l'impact des divergences sto et macd sur les valeurs du SRD avec validation/invalidation des objectifs potentiels définis par l'atdmf(anté 2003),le cahier des charges était relativement simple,et après l'avoir effectué et lors de la vérification des résultats je me suis rendu compte que j'avais été influençé par la bordure droite du graphique pour la sélection des divergences(à mon corps défendant,du moins je le souhaite...).
Si tu prends l'étude menée acteullement par erico,et malgré la discipline qu'il s'impose pour ne retenir que les critères stricts atdmf je ne suis pas convaincu que par moments il ne se laisse pas influencer par son expérience dans certains cas limites.
Pour répondre à ta question sur les résultats obtenus en atdmf mon vécu perso sur 3 ans de trading en atdmf(mais je ne suis pas une référence sur l'atdmf,loin de là)me suggère 2 réponses à ta question:

1/tant que j'ai opéré sur les signaux donnés par les indicateurs,mes taux de réussite n'étaient pas forçèment supérieurs à ceux que j'obtenais par avant avec d'autres techniques,mais il est sûr que le protocole de prise,de suivi et de sortie de position me donnait une assurance me permettant d'être moins influençé par mes angoisses ou mon euphorie(selon que les positions étaient perdantes ou gagnantes),et quelques T1/T2 ont représenté la cerise sur le gateau.

2/Puis j'ai voulu passer à l'intraday en ne traquant que les T1/T2(pour des raisons évidentes de PV liées à la volatilité,seul moyen de gagner en intraday sans engager de positions trop lourdes),et là mon portefeuille a été mis à mal par un nombre trop important de 1/2bulles avec des stops loss sur lboll de UTC,donc relativement éloignés de mon entrée;ce qui fait que je suis vite revenu à une gestion par les cours en daily.
Maintenant il semble que les nouveaux critères énonçés sur le GLB avec notamment l'emploi des MM7/23 permette de limiter ce risque,je ne sais pas je suis entrain de commencer à tester.

Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions,ceçi dit je te souhaite bon courage pour ton expérimentation,je ne suis pas sûr que les résultats soient vraiment objectivables (pour les raisons énonçées plus haut) mais en tout cas je les lirais avec grand intérêt.
xavier

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salut xave06,
merci pour avoir decrit ton experience avec l'atdmf, c'est tres interessant.
sinon j'espere ne pas etre le seul à devoir faire ces tests! c'etait un peu le but de cette file.
il peut etre aussi interessant qu'on soit plusieurs à tester les memes periodes, on pourrait ainsi comparer nos resultats.

[pwaget]

Amha je ne vois pas l'intérêt de backtester l'ATDMF de cette manière là. C'est une méthode de trading que les américains appellent "breakout system" c'est à dire une hausse soudaine sur des volumes importants après une longue phase de congestion où personne ne s'intéressait à l'action.
L'ATDMF amha est principalement faite pour détecter les petites ou moyennes valeurs délaissées qui retrouvent soudainement grâce aux yeux des investisseurs suite à une annonce particulière. L'année dernière seule Wavecom correspondait amha à ce critère avec Tourpagel et StDupont.
Il s'agit en fait de trouver des actions qui font une recovery soudaine. Il s'git donc bien d'un événement rarissime dans un marché.
Pour cela pas besoin de backtester donc amha ce type d'événement car le nombre de prises de positions sur une année est dérisoire. Mais trader ce type de configuration est très intéressant car :
1) La hausse est soudaine et rapide (parfois plusieurs dizaines de % de hausse en quelques jours)
2) Une à deux prises de position par année permet de générer de 30 à 100% voire plus par an de PV.
C'est ce type de config que doit chercher l'investisseur particulier. Cette démarche ne doit pas être confondue avec le trader professionnel qui a une démarche complètement différente, voire opposée puisqu'il utilisera l'ATDMF en intraday, sur un support très liquide afin de détecter des breakouts intraday qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures seulement.
Si backtest il doit y avoir, ce ne peut être que dans ce deuxième et dernier cas seulement, avec données intraday.

[Nacbis]

citation :

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Citation de phifou
concernant ton premier test, quelles sont les criteres de prorealtime pour les T1?

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Aux dernières infos, critères pseudo T1 ProRealTime :
1 – sortie des BB
2 – Accélération (ratio corps/ombre)

Critères mes pseudos T2 1° graphe :
1 - pseudo T1 ProRealTime
2 - plus haut T1 dépassé en T2

Si ma mémoire est bonne, Tribord a livré ici le résultat d’une étude manuelle similaire à la tienne. Avec son pseudo et le mot backtest, ça doit pouvoir se trouver via la fonction de recherche.

[mara]

c'est con, l'idée était bonne, puis plus rien sur le sujet de départ qui aurait pû être fédérateur... dommage, que cela se termine par une querelle de personne.
bye