Message a P.O : Pb Parabolic

[gvghdatrader]

bonjours PO.. voici un graph avec en couleur un sar A T D M F® (nom déposé par P Cahen) et en noir le sar que vous proposez.....on peut constater un decallage...d'ou peut venir ce pb...il s'agit de loreal en weekly...

ou alors est ce que le sar retranscrit dans PRT comporte une erreur
merci de nous eclairer....
voici le code que nous avons pour le sar qui a ete initialement transmis sur la file ProBuillderSar:



if barindex < 2 then

facteur = 0.02
tmpSAR = low
extreme = low
tendance = 1

else
if tendance[ 1 ] = 1 then
extreme = max( extreme[ 1 ], high )

if tmpSAR[1] > low then
tendance = -1
facteur = 0.02
tmp = max(high,high[1])
tmpSAR = max(extreme, tmp)
extreme = low
else
if extreme > extreme[1] and facteur <0.2 then
facteur = facteur+0.02
endif
tmpSAR = tmpSAR[1]+facteur*(extreme-tmpSAR[1])
tmp = min(low,low[1])
tmpSAR = min(tmpSAR,tmp)
endif
else
extreme = min( extreme[ 1 ], low )

if tmpSAR[1] tendance = 1
facteur = 0.02
tmp = min(low,low[1])
tmpSAR = min(extreme,tmp)
extreme = high
else
if extreme < extreme[1] and facteur <0.2 then
facteur = facteur+0.02
endif
tmpSAR = tmpSAR[1]+facteur*(extreme-tmpSAR[1])
tmp = max(high,high[1])
tmpSAR = max(tmpSAR,tmp)
endif
endif

endif

return tmpSAR[1]

[jmj]

Bonjour gvgh,

Vu que tu as choisi d'ouvir une file plutôt que de mailer le destinataire, je suppose que tu acceptes d'autres réponses.

Le SAR proposé sur PRT est le SAR de Wilder, LE SAR.

Le SAR (= Parabolic = P) que tu décris avec sa formule est le P modifié tel que proposé par P. Cahen. Il propose à ses lecteurs de le comparer (voir p.76 et 77 d"Analyse Technique et Volatilité".
Cette formule est donc la bonne.

Qui l'a écrite au départ, ça je n'en sais rien, mais vu qu'il existait plusieurs logiciels très utilisés lors de sa création, je suppose que plusieurs programmeurs avaient réussi l'alchimie.

[gvghdatrader]

citation :

---

Citation de jmj

Bonjour gvgh,

Vu que tu as choisi d'ouvir une file plutôt que de mailer le destinataire, je suppose que tu acceptes d'autres réponses.

Le SAR proposé sur PRT est le SAR de Wilder, LE SAR.

Le SAR (= Parabolic = P) que tu décris avec sa formule est le P modifié tel que proposé par P. Cahen. Il propose à ses lecteurs de le comparer (voir p.76 et 77 d"Analyse Technique et Volatilité".
Cette formule est donc la bonne.

Qui l'a écrite au départ, ça je n'en sais rien, mais vu qu'il existait plusieurs logiciels très utilisés lors de sa création, je suppose que plusieurs programmeurs avaient réussi l'alchimie.

---

bonjour jmj c juste une interrogation et non une critique je cherche tout simplement a savoir d'ou peux venir cette difference.... moi sinon pour l'utilisation je m'en bat un peu car g les deux...donc c juste pour les utilisateurs ne possedant le module aient une reponse a ce decallage pas vraiement insignifiant et qui change carrement l'analyse...certains d'ailleur pensait que cela ne se produisait que sur les Quaterly ..et bien non le pb se pose sur du weekly dans l'exemple cidessus ..donc c juste pour un eclaircissemnt pour les non utilisateurs du module....atd

[Bouchman]

Salut GVGH, en fait c'est sur GrapheAT que l'on pense que le problème est sur le quarterly.
Mais le décalage que tu mets en évidence sur l'Oreal avec PRT me semble génant à moi aussi.

[gvghdatrader]

citation :

---

Citation de Bouchman


Salut GVGH, en fait c'est sur GrapheAT que l'on pense que le problème est sur le quarterly.
Mais le décalage que tu mets en évidence sur l'Oreal avec PRT me semble génant à moi aussi.

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comme je t'avais dit la derniere fois bouchman ,il serait bon de verifier avec quelques graph de Grapat afin de verifier si le pb se pose....peut etre ne se pose t-il pas ?
je vais essayer de poster d'autres exemples...de differences

[gvghdatrader]

[jmj]

Bon, là j'ai du mal à vous suivre alors je m'arrête après.

Le P de Cahen est modifié par rapport au SAR de Wilder donc forcément, il est différent.

Si tu as le GLB (Analyse technique et volatilité" de P. Cahen) et que tu veux utiliser sa méthode, tu utilises le SAR (=P) modifié et c'est tout.

[gvghdatrader]

citation :

---

Citation de jmj

Bon, là j'ai du mal à vous suivre alors je m'arrête après.

Le P de Cahen est modifié par rapport au SAR de Wilder donc forcément, il est différent.

Si tu as le GLB (Analyse technique et volatilité" de P. Cahen) et que tu veux utiliser sa méthode, tu utilises le SAR (=P) modifié et c'est tout.

---

j'essaye juste de comprendre il me semblait que le sar proposé etait celui de cahen: je ne vois pa pourquoi il colle parfaitement avec la plupart des actions..mais que certaine ne colle pas du tout c tout jmj...je te dis j'essaye simplement de savoir d'ou peux venir le pb
d'autres exemple en daily

[gvghdatrader]

le pb intervient egalemnt sur de L'id et pas specialement sur des actions peu liquides

[smallcaps90]

Bonjour,

Si je peux me permettre, j'ai posté le 02/11 le programme SAR_ATD2 pour GrapheAT Pro à :
http://www.pro-at.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=6593 (page 46).
J'ai comparé les tracés ainsi obtenus pour le CAC40 à ceux donnés par Ph. Cahen dans son GLB pages 75, 76, 77 et qu'il considère comme modèles pour régler le Parabolique sur d'autres softs que le sien. Aucun écart n'apparaît en D et W. Les quelques écarts, minimes, constatés en M et Q sont vraisemblablement dûs à des différences qui existent entre les historiques plutôt qu'à l'algorithme utilisé. En effet certaines cotations du CAC40 ne correspondent pas tout à fait entre celles du GLB et celles qui sont téléchargées par GrapheAT Pro. Des flèches repèrent ces périodes sur mes graphes M et Q.

Les Paraboliques, que l'on peut trouver ici ou là, diffèrent souvent selon que le facteur d'accélération est calculé avant ou après celui du nouveau point du SAR et selon que l'on change de branche avant pénétration des cours ou après.
Encore faut-il, lorsqu'on effectue des comparaisons, que les historiques utilisés soient rigoureusement identiques, ce qui n'est pas toujours le cas.

[Ludo1234]

Le sar disponible dans TS n'est pas le bon car il ne répond pas aux règles de l'auteur.
Il faut ouvrir par l'intermédiaire de l'easy , l'indicateur Parabolic
et remplacer value1 = Parabolic(AF);
par value1=paraboliccustom((0.02,0.2);

[Bouchman]

Bonjour Smallcaps ,
Cette semaine Philippulus et moi avont détecté un écart important sur le graphe quarterly d'IBM entre le SAR du GrapheAT de Nicolas et le SAR de PO que j'ai paramétré sur mon ProRealTime .
Malheureusement, je n'ai pas le temps de creuser aujourd'hui; je dois m'en aller maintenant.
Bonne après-midi.

[Ludo1234]

quelqu'un pourrait-il me lettre le lien du Sar de PO ? .
Par avance merci

CAr j'ai effectué un comparatif entre Metastock , Pro Real et TS et ceux dont nous disposons sous TS ne sont pas bons.

[fredcom]

citation :

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Citation de smallcaps90
Les Paraboliques, que l'on peut trouver ici ou là, diffèrent souvent selon que le facteur d'accélération est calculé avant ou après celui du nouveau point du SAR et selon que l'on change de branche avant pénétration des cours ou après.

---

exact.

[fredcom]

citation :

---

Citation de Ludo1234

Le sar disponible dans TS n'est pas le bon car il ne répond pas aux règles de l'auteur.
Il faut ouvrir par l'intermédiaire de l'easy , l'indicateur Parabolic
et remplacer value1 = Parabolic(AF);
par value1=paraboliccustom((0.02,0.2);

---

il me semble que le paraboliccustom existe depuis un bout de temps sous TS, comme sous Metastock.
copier/coller d'un code diffusé par TS (à noter depuis 99):

{*******************************************************************
Description: Parabolic Custom
Provided By: Omega Research, Inc. (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: AcclFact(NumericSimple), AFLimit(NumericSimple);
Variables: Pos(-1), SAR(Close), AF(.02), HighValue(High), LowValue(Low);

If CurrentBar = 1 Then
Pos = 1
Else
If CurrentBar > 1 Then Begin
If High > HighValue Then
HighValue = High;
If Low < LowValue Then
LowValue = Low;
If Pos = 1 Then Begin
If Low <= ParabolicCustom[1] Then
Pos = -1; {Reverse Pos}
End
Else
If High >= ParabolicCustom[1] Then
Pos = 1; {Reverse Pos}
End;

If Pos = 1 Then Begin
If Pos[1] <> 1 Then Begin
SAR = LowValue;
AF = AcclFact;
LowValue = Low;
HighValue = High;
End
Else Begin
SAR = SAR[1] + AF * (HighValue - SAR[1]);
If HighValue > HighValue[1] AND AF < AFLimit Then
AF = AF + MinList(AcclFact, AFLimit - AF);
End;
If SAR > Low Then
SAR = Low;
If SAR > Low[1] Then
SAR = Low[1];
End
Else Begin
If Pos[1] <> -1 Then Begin
SAR = HighValue;
AF = AcclFact;
LowValue = Low;
HighValue = High;
End
Else Begin
SAR = SAR[1] + AF * (LowValue - SAR[1]);
If LowValue < LowValue[1] AND AF < AFLimit Then
AF = AF + MinList(AcclFact, AFLimit - AF);
End;
If SAR < High Then
SAR = High;
If SAR < High[1] Then
SAR = High[1];
End;

ParabolicCustom = SAR;