Question carnet dordre pour les matheux

[pierrreg]

je vois ca, c'est ouf!!
bon c'est très bien, mais y a t il des brokers sur internet qui donnent le carnet d'ordre pour des actions US, UK ou EU de ce genre?
Comme je t'ai dit, le temps réel ne m'interesse pas. Ce qui m'intérese, c'est la qte d'info dispo.

[pierrreg]

je vois ca, c'est ouf!!
bon c'est très bien, mais y a t il des brokers sur internet qui donnent le carnet d'ordre pour des actions US, UK ou EU de ce genre?
Comme je t'ai dit, le temps réel ne m'interesse pas. Ce qui m'intérese, c'est la qte d'info dispo.

[schoops]

Citation de : pierrreg (au 23-10-2009 15:32:47)

Merci pour la réponse,mais pour deux pros 870 me semble faible comme valeur.

Je voudrais savoir autre chose:
Est il possible d'avoir la valeurs des ordres du coté BID qui sont au dessus du cours,
et pour le coté ASK, d'avoir la valeur des ordres qui sont en dessous du cours?
Est ce que ces données sont disponibles (en real time ou non)


Merci

---

Je crois que tu as inversé, il n'y a pas d'ordres du coté bid au dessus du cours ou du coté ask en dessous du cours parce que sinon: - ce serait le nouveau bid ou le nouveau ask
- Le bid aurait rencontré le ask et inversement et l'ordre aurait été éxécuté.

Entre parenthèses, c'est pas le top d'apprendre le fonctionnement de base du carnet d'ordres avec les marchés ricains. Il y a de nombreux "books" distincts, qui interagissent selon différentes règles en fonction de la régulation NMS, des ordres autorisés sur chaque ECNs... En plus il y a beaucoup de dark pools dont les ordres ne sont pas retranscris sur le tape ou alors en différé...

[pierrreg]

En fait, ce que je veux dire c'est ceci
Supposons qu'on ait un cours à 100.
Je fais une offre à 102.
Supposons maintenant que le cours passe à 103, car quelqu'un à fait une transaction d'achat à 103, que ce passe t il pour mon ordre a 102?

merci

(au fait, tu fais quoi dans la vie?)

[schoops]

Citation de : pierrreg (au 23-10-2009 17:42:24)

En fait, ce que je veux dire c'est ceci
Supposons qu'on ait un cours à 100.

Pour etre clair, on va dire 99 Bid - 103 Ask avec une dernière transaction @ 100( cours )

Je fais une offre à 102.

Le Bid est maintenant à 102( c'est toi )et le ask à 103.

Supposons maintenant que le cours passe à 103, car quelqu'un à fait une transaction d'achat à 103, que ce passe t il pour mon ordre a 102?

Si l'acheteur veut plus de parts que dispo au ask( le mec veut 500 alors que le ask n'était que de 200 ), il y a un nouveau bid de 300 parts à 103 avec un ask au prochain niveau dispo( 104, 105,? ). Sinon le ask à 103 reste en place amputée de la taille de l'ordre. Dans les 2 cas, rien ne se passe pour toi à 102.

merci

(au fait, tu fais quoi dans la vie?)

Boursicoteur indépendant, futures US.

---

[pierrreg]

ok,
si tu es trader indépendant, quelle plateforme utilises tu?
en fait, je veux savoir ce que tu utilises comme système d'information, si ce n'est pas confidentiel bien sur

[schoops]

En ce moment, CTS T4 pour la partie manuelle ( un front end sympa avec tous les marchés futures US pour le même prix )et L'API d'Interactive Brokers pour l'automatique et aussi les options( TWS ). Avant j'ai beaucoup utilisé TradeStation et AmiBroker.

Rien de bien couteux pour l'instant( 500 $ par mois en tout et pour tout ), mais je lorgne sur CQG depuis un moment...LOL

[pierrreg]

ok, j'ai regardé, mais ca reste cher.
J'ai vu qu'on pouvait acheter des market data en intraday.
Sais tu s'ils conservent aussi les données de tous les carnets d'ordre?