Un problème de moyennes

[pm.F]

Ceci s'adresse en particulier à Erico et autres ATD spécialistes.
Qui peut m'expliquer pourquoi MM23 plutôt que MM20 et pourquoi MM7 plutôt que MM5 ou MM10.
Prendre la MM20 Boll simplifierait les choses...

[phifou]

c'est ce qui s'appelle de l'optimisation! (suroptimisation?)
pm.F, on peut se poser aussi la question pour les autres indicateurs. pourquoi le macd et le STO avec leurs paramètres tres precis?

[pm.F]

Je crois volontiers que les autres paramètres ont été effectivement peaufinés au fil du temps et ils paraissent fonctionner de manière assez sympathique bien que, comme je le dis depuis longtemps, l'utilisation de ces deux indicateurs STOCH et MACD est vraiment bateau pour une méthode qui se veut moderne.
Ils ont l'avantage d'être complémentaires et bien connus dans leur comportement.
John Bollinger les utilise-t-il? je crois que non.

Mais en ce qui concerne les croisements des deux moyennes, je pense qu'on peut se poser la question d'autant plus que, comme tout le monde le sait, chaque actif s'ajuste à une moyenne mobile particulière. Sur le CAC, par exemple, il serait beaucoup plus adapté de prendre la MM30 W plutôt que la MM23.
Sur-optimisation ou fausse précision alors qu'on laisse dans l'ombre d'autres points plus essentiels.

[phifou]

c'est vrai que le 23 et le 7 des MM de l'ATD... sont surement le resultat d'une optimisation. mais comment faire une optimisation sur un systeme qui n'est pas backtestable? au pifomètre?

[erico]

bonjour phifou

citation :

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pourquoi le macd et le STO avec leurs paramètres tres precis?

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concernant le MACD 9/19/6 il est tout autant conventionnel que le 12/26/9.

seul le STO présente une particularité puisque la moyenne a été lissée, le fait est que de toutes les façons en ATD... son rôle est réduit et on est bien content de s'apercevoir d'un NX lors d'une bulle alors que sans lissage on serait assurément en situation de sortir pour cause de SA ou SV.

[erico]

bonjour pm.F

citation :

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Je crois volontiers que les autres paramètres ont été effectivement peaufinés au fil du temps et ils paraissent fonctionner de manière assez sympathique bien que, comme je le dis depuis longtemps, l'utilisation de ces deux indicateurs STOCH et MACD est vraiment bateau pour une méthode qui se veut moderne.

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l'innovation de la méthode n'est pas là.

mais plutôt dans la globalisation (système ATD...) organisée (triptyque) d'éléments complexes distincts (MM20, bolls, SAR, MM7-23, STO, MACD) et solidaires (relation, inter-relation) dans le but de restituer une information (dynamique) analogique (dépassement du seuil critique de la volat, NX MM7-23, STO, MACD).

citation :

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Mais en ce qui concerne les croisements des deux moyennes, je pense qu'on peut se poser la question d'autant plus que, comme tout le monde le sait, chaque actif s'ajuste à une moyenne mobile particulière. Sur le CAC, par exemple, il serait beaucoup plus adapté de prendre la MM30 W plutôt que la MM23.
Sur-optimisation ou fausse précision alors qu'on laisse dans l'ombre d'autres points plus essentiels..

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concernant les MM7-23 on peut se demander en effet pourquoi pas 20-5 pour faire plus simple comme tu dis.

en fait c'est à se demander si l'auteur n'a pas voulu justement éviter ces valeurs par trop usitées par les opérateurs, étant entendu qu'il s'agit d'un côté de laisser apparaître un NX qui pourrait plus souvent apparaître sous la forme d'un FX puisque tout le monde identifie le phénomène (exagération).

d'un autre côté il s'agit de visualiser un retournement possible de tendance et là c'est pareil (exagération) on pourrait avoir un nombre certains de faux signaux.

alors enfin on pourrait aussi se demander si avec ces MM7-23 on ne risque pas un certain retard pour un retournement possible de tendance, en considération de MM5-20 plus largement usitées ; mais n'oublions pas qu'il s'agit bien d'anticipation avec l'analyse horizontale, ainsi "ce retard" est largement compensé.

[erico]

phifou

citation :

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mais comment faire une optimisation sur un systeme qui n'est pas backtestable? au pifomètre?

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l'ATD... est tout à fait "back-testable" et tout autant "systématisable".

bien sûr il ne faut pas ignorer une difficulté sinon une impossibilité pour certains aspects complexes ou mal définis, mais quoiqu'il en soit l'entreprise est possible dans la grande majorité.

d'ailleurs dans un avenir que je situe mal encore je ferais ici la démonstration de la chose.

[letre]

plus haut il est question d'optimisation de mm...
je ne répondrais qu'a ceci.
optimisation de 2mm ne prends que quelques secondes ( sur 15ans d'historique ).Je travaille avec VisualCharts
qui permet bien d'autres choses encore et c'est a la portée de toutes les bourses.
Cordialement a tous
HS.

[Felix_le_Marin]

Lors du séminaire A T D M F® (nom déposé par P Cahen) que j'ai suivi , j'avais , entre autres questions , demandé à Philippe quelle était la raison du choix des chiffres 7 et 23 pour ses nouvelles MM . C'est la seule question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse "justifiée" autrement que par son expérience personnelle , un peu comme le choix de ses paramètres pour les autres différents indicateurs .

De toute façon chacun utilise les paramètres qu'il pense être les plus adaptés . Y a t'il vraiment "une" vérité et une seule .

Personnellement je crois qu'il faudrait qu'un mathématicien de talent nous trouve des paramètres auto-adaptatifs qui se règleraient automatiquement en fonction de l'allure du marché .

Mais c'est probablement un rêve ...