Trading systèmatique: Système PhoenixLHT

[morvic]

Bonsoir,
Très intéressant.
Personnellement j'ai appliqué sur le titre Nexans/Paris le système primitif suivant entre le 9 août 2006 et ce jour.
Je suis à € 9'585.- de gain net (450 titres), frais de courtage déduits (1,5% par intervention).
J'ai procèdé ainsi:
Unité de temps jour.
Quand la MM15 a traversé la MM50, par le bas, j'ai acheté le lendemain de la jonction des MM, après avoir constaté un angle d'au moins 25 degrés.
Quand la MM15 a traversé la MM50, par le haut, toujours avec un angle d'au moins 25 degrés, j'ai vendu.
Entre le 09/08/2006 et ce jour j'ai ainsi effectué seulement 10 interventions, la dernière ayant été la vente de mes titres le 25/06/2008 à €82.- (78,20 frais déduits).
Depuis cette date la MM15 n'a plus jamais croisé la MM50.

Qu'en pensez-vous ? (je suis débutant)

Qui aurait une idée pour aider à la décision /achat ou vente) quand les MM se croisent un peu timidement ?

Une fois j'ai renoncé à prendre position et j'ai bien fait car deux jours après il y a eu un nouveau croisement que j'ai donc également ignoré. L'angle de croisement m'avait semblé trop petit.

Qui aurait une suggestion pour lever le doute quand le croisement des MM est...timide ?

Bonne soirée, merci pour les réponse.

Morvic.

[LeGou]

impressionnant
question : calcul ds entrées sur les trades : nb d'actions fixe ? somme fixe ? % du capital total ?
Ordre le lendemain à l'ouverture, c'est aussi mes hypothèses... c'est le plus réaliste, pas le plus performant

morvic : j'ai bien aimé ton histoire d'angle, merci pour l'idée... à creuser

edit : morvic, par intérêt pur... tu calcules comment l'angle du croisement ?

[morvic]

Bonsoir,

En se positionnant au cours d'ouverture on a toute la soirée pour se préparer. Notamment si le croisement des MM ne semble pas très franche (angle petit avec éventuellement une légère courbe entre l'extrémité du cours et la MM)on a tout son temps pour étudier la situation et prendre la décision d'acheter/vendre ou non. Parfois j'attends un jour de plus pour me repositionner. En présence de gaps, une fois j'en profite, une fois non. Souvent pendant la première demi-heure, les cours chutent/montent très rapidement; eh bien là aussi, une fois j'en profite, une fois non.

Bonne soirée.
Morvic

[LeGou]

Merci morvic, ça confirme ce que j'avais compris.. ma question était plutôt dans le sens : calcules-tu l'angle avec PRT (histoire de mettre en place un screener) et comment ?
Merci d'avance

[Grit]

Reprends la définition de la formule de la tangente que tu peux appliquer sur une ou plusieurs bougies en arrière.

[laurhaq]

Bonjour Morvic,

Je suis désolé pour la réponse tardive, mais je ne viens pas souvent sur Pro-AT fute de temps.

Tu donnes une explication d'une intervention sur le marché pour une valeur. Ecrit ainsi, je suis bien incapable de te donner un avis.

Bonne journée

[laurhaq]

Bonjour à tous,

Automaticien et informaticien de formation, c'est ce qui m'a aidé à élaborer mon système.

J'ai remarqué que nous vivons dans un monde synchrone. Tous les ans, il y a un mois de janvier, février.... décembre; Et ces mois reviennent cycliquement dans le même ordre. Whaou, quelle découverte !

Je suis parti de l'adage boursier" Sell in May, Buy in October". J'ai effectué des recherches puis je l'ai programmé, ce qui m'a amené à créer un système synchrone.

Seul, ce système donne à lui seul des résultats étonnants !

Ensuite, j'ai inclu un indicateur de tendance (moyenne mobile simple) pour être corrêlé à la valeur que je trade.

J'ai ensuite effectué une étude sur la relation entre l'indice CAC40 et les valeurs du SRD et j'ai découvert que ce ne sont pas les valeurs qui font l'indice mais l'indice qui donne le "La" aux valeurs.
J'ai été étonné de ces résultats, car je pensais qu'à partir d'un panier d'actions du CAC40 on pouvait peut être donner la tendance au CAC.. Eh ben mais non ! En fait les valeurs ont tendance à rattrapper l'orientation du CAC

C'est pourquoi j'ai créé l'indicateur Newtoo dont je parle sur mon blog.

Je n'utilise pas de stops. J'ai étudié tous les types de stops. Je les ai backtestés. Tous augmentent le drawdown et affaiblissent les performances. Paradoxalement, un stop utilisé de manière systèmatique est néfaste au système. Mon système s'autorégule.


Voilà les fondements...
Laurent
laurhaq@free.fr

[LeGou]

merci Grit, je me dirigeais dans cette direction de toutes façons...ahhh, les fondamentaux

[laurhaq]

Bonjour et bonne année à tous

2008 fut une année exceptionnelle...

Voici les résultats en chiffre :

profit net de : 42,97%
% trades gagnants : 52.21%
Drawdown : -25.10%

Positions d'achat réalisées :

perte nette de : 0.56%
% trades gagnants : 44.17%

Positions de vente à découvert :

profit net de : 43.42%
% trades gagnants : 59.69%


Vous pouvez retrouver l'ensemble des trads 2008 et suivre en direct le postionnement de mes entrées/sorties sur mon blog
http://mytimemakesmoney.blogspot.com/

laurent

[laurhaq]

Bonjour,

Phoenix, mon système continue son petit bonhomme de chemin.

Je vais profiter de cette file pour vous permettre de suivre son évolution hebdomadaire.

2009 semaine 19
Bonjour les amis,

Phoenix encore une bonne semaine...

Résultat sur la semaine : + 13.00 %
depuis Janvier 2008 : + 95.80 %
CAC sur la semaine : + 2.75 %
CAC depuis Janvier 2008 : - 40.31 %

Voici les chiffres arrêtés au 08 Mai 2009...



Cliquez pour agrandir

Bonne semaine
Laurent

pour en savoir plus => mon Profil

[olandeer.uxxar]

Bonjour laurent,

Je vais me permettre une réfléxion qui j' espère sera constructive pour toi:

Le max drawdown de 18% couplé au consecutive losing trades de 15 ferait fuir n' importe qui, alors as-tu fait des efforts d' optimisation pour REDUIRE considérablement ces valeurs qui pourront être un jour la cause de l' anéantissement total de phoenix (qui renaitra peut être pas de ses cendres lol).

Par expérience, le max drawdown vient des stop loss mal placés obligatoirement (si on ne remet pas en cause tout le système), les trades perdants consécutifs, de la malchance si on n' y croit.

Voilà, en espèrant que ces remarques pourront t' être utiles et en te souhaitant bonne continuation.

[laurhaq]

Citation de : olandeer.uxxar (au 11-05-2009 09:09:15)

Bonjour laurent,

Je vais me permettre une réfléxion qui j' espère sera constructive pour toi:

Le max drawdown de 18% couplé au consecutive losing trades de 15 ferait fuir n' importe qui, alors as-tu fait des efforts d' optimisation pour REDUIRE considérablement ces valeurs qui pourront être un jour la cause de l' anéantissement total de phoenix (qui renaitra peut être pas de ses cendres lol).

Par expérience, le max drawdown vient des stop loss mal placés obligatoirement (si on ne remet pas en cause tout le système), les trades perdants consécutifs, de la malchance si on n' y croit.

Voilà, en espèrant que ces remarques pourront t' être utiles et en te souhaitant bonne continuation.

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Bonjour olandeer.uxxar,

Tous les tests sur stop que j'ai effectué se sont révélés infructueux. Le système fonctionne mieux si je n'en mets pas. Au pire su une société était liquidée perte 100%, cela ferait baisser le portefeuille de 6%. J'accepte ce risque bien que cela ne ce soit jamais passé sur un titre du SRD.

Euh des efforts j'en fait depuis 2003...je cherche encore.

Si tu connais un système de trading systèmatique faisant mieux , je suis preneur des références. (Je suis sérieux).

Si tu compares les résultats de mon système aux performances du CAC, le retour au niveau max après un DrawDown est de quelques semaines... Pour le CAC, on attend encore celui de 2000 !

Merci beaucoup pour tes remarques.
laurent

[lector]

Citation de : olandeer.uxxar (au 11-05-2009 09:09:15)
Le max drawdown de 18% couplé au consecutive losing trades de 15 ferait fuir n' importe qui, alors as-tu fait des efforts d' optimisation pour REDUIRE considérablement ces valeurs qui pourront être un jour la cause de l' anéantissement total de phoenix (qui renaitra peut être pas de ses cendres lol).

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suis pas d'accord. Un max DD de cet ordre ne me choque pas. Toujours mieux que de sur-optimiser un système qui semble bien tourner en réel.

[olandeer.uxxar]

Bon puisque un système automatique sans stop loss avec un DD monstrueux ne choque personne, je ne peux que vous souhaiter bonne continuation.
Merci de m' avoir lu quand même.
nb: au passage 15 * 18 = out ! mais les probabilités !

[Strelok]

Hello,

Un DD de 19% ne me choque pas non plus... Je dirais même plus: je règle mes systèmes pour avoir un DD max de 20% en général (si le DD est inférieur, j'augmente la taille des positions).

Ok, 5x 20% = 100%. Mais justement, le DD est le maximum de pertes que le système va faire durant le backtest. Alors il parait tout de même peu probable d'avoir 5 fois ça ensuite ... Sous réserve que le backtest ait été bien fait, évidemment. (2 fois, c'est possible, mais ça fait 40%, ça reste jouable).