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Bonjour la compagnie,
Pour pouvoir backtester des stratégies full-auto prometteuses sur un ensemble de marchés multiples et décorrelés, je cherche des historiques professionnels en minutes depuis au moins 6 ans (10 à 15 ans idéal).
Historiques intraday donc. Ceux-ci sont extrêmement difficiles à obtenir par l'intermédiaire des brokers ou sociétés de logiciels chartistes traditionnels qui ne proposent en général pas plus de 2 ans d'histo intraday pour les meilleurs (je crois les avoir tous fait).
Vient donc la solution d'acheter des historiques de marché en minutes ou ticks (références de marché) auprès de vendeurs pro dont c'est le métier.
Plusieurs grands noms circulent dont Olsen et CQG, le plus souvent à des prix exorbitants. La l'historique se vend, pas au kilo mais au mois.
Compter $1000 pour un sous-jacent sur une dizaine d'année, donc exorbitant.
Après d'inombrables recherches, tout le petit monde du trading vante les mérites de ce fournisseur pro comme le meilleur rapport qualité/prix. Il faut savoir que pour les flux pros, les données sont filtrées et écrèmées pour qu'elles soient directement exploitables pour des backtests en ne comprenant plus d'erreurs, doublons, absences etc.
Voici donc le fournisseur prisé :
http://www.tickdata.com/index.shtml
Liste des futures historisés ici
http://www.tickdata.com/html/available_data.shtml
avec date départ des historiques etc. Tous les marchés sont couverts : indices actions, paires, obligataire, matières premières etc et pour une couverture absolument mondiale et répartie. Donc idéal pour vérifier votre système dans toutes les conditions de marché imaginables.
La norme est d'avoir les historiques en 1min format texte pour être directement exportable dans l'ensemble des programmes de trading automatisé: NinjaTrader, TradeStation, MultiCharts, MetaTrader, AbleSys, NeoTicker, SierraCharts, etc)
Un logiciel est fourni pour convertir les données 1min en toutes UT (x minutes, daily, hebdo, etc) ou les filtrer (divers critères).
Maintenant les tarifs, pour avoir tous les futures et indices ==> $10000
(le pack actions coute $48000)
Exercant en entreprise, je pourrais passer cette dépense en charge, ce qui reviendrait à un coût réel de $5000 environ.
Il est possible que j'ai déja 25 traders intéressés par la chose.
Y'aurait-il d'autres Pro-ATiens intéressés par ce besoin ? Si oui un achat groupé serait possible pour diviser les couts, les données seraient alors partagées par DVD ou FTP.
Coût $10000 / 2 grâce à mon entreprise = $5000 soit environ 3350 euro (profitons du dollar faible
)
Imaginons 10 pro-ATiens intéressés, cela ferait un total de 35 personnes sur le coup, donc environ 100 euro par personne, un peu moins, pour avoir les données utilisés habituellement par les institutionnels (cette société a 25 ans d'expérience dans la commercialisation d'historiques).
Il faut imaginer que c'est un achat d'une vie car difficile de faire mieux que backtester vos systèmes sur 10 à 15 ans d'intraday sur l'ensemble des marchés de la planète.
J'en suis pour l'instant au stade de sondage. Ya-t-il des motivés potentiels ?
Bon WE
Pour pouvoir backtester des stratégies full-auto prometteuses sur un ensemble de marchés multiples et décorrelés, je cherche des historiques professionnels en minutes depuis au moins 6 ans (10 à 15 ans idéal).
Historiques intraday donc. Ceux-ci sont extrêmement difficiles à obtenir par l'intermédiaire des brokers ou sociétés de logiciels chartistes traditionnels qui ne proposent en général pas plus de 2 ans d'histo intraday pour les meilleurs (je crois les avoir tous fait).
Vient donc la solution d'acheter des historiques de marché en minutes ou ticks (références de marché) auprès de vendeurs pro dont c'est le métier.
Plusieurs grands noms circulent dont Olsen et CQG, le plus souvent à des prix exorbitants. La l'historique se vend, pas au kilo mais au mois.
Compter $1000 pour un sous-jacent sur une dizaine d'année, donc exorbitant.
Après d'inombrables recherches, tout le petit monde du trading vante les mérites de ce fournisseur pro comme le meilleur rapport qualité/prix. Il faut savoir que pour les flux pros, les données sont filtrées et écrèmées pour qu'elles soient directement exploitables pour des backtests en ne comprenant plus d'erreurs, doublons, absences etc.
Voici donc le fournisseur prisé :
http://www.tickdata.com/index.shtml
Liste des futures historisés ici
http://www.tickdata.com/html/available_data.shtml
avec date départ des historiques etc. Tous les marchés sont couverts : indices actions, paires, obligataire, matières premières etc et pour une couverture absolument mondiale et répartie. Donc idéal pour vérifier votre système dans toutes les conditions de marché imaginables.
La norme est d'avoir les historiques en 1min format texte pour être directement exportable dans l'ensemble des programmes de trading automatisé: NinjaTrader, TradeStation, MultiCharts, MetaTrader, AbleSys, NeoTicker, SierraCharts, etc)
Un logiciel est fourni pour convertir les données 1min en toutes UT (x minutes, daily, hebdo, etc) ou les filtrer (divers critères).
Maintenant les tarifs, pour avoir tous les futures et indices ==> $10000
(le pack actions coute $48000)
Exercant en entreprise, je pourrais passer cette dépense en charge, ce qui reviendrait à un coût réel de $5000 environ.
Il est possible que j'ai déja 25 traders intéressés par la chose.
Y'aurait-il d'autres Pro-ATiens intéressés par ce besoin ? Si oui un achat groupé serait possible pour diviser les couts, les données seraient alors partagées par DVD ou FTP.
Coût $10000 / 2 grâce à mon entreprise = $5000 soit environ 3350 euro (profitons du dollar faible
)Imaginons 10 pro-ATiens intéressés, cela ferait un total de 35 personnes sur le coup, donc environ 100 euro par personne, un peu moins, pour avoir les données utilisés habituellement par les institutionnels (cette société a 25 ans d'expérience dans la commercialisation d'historiques).
Il faut imaginer que c'est un achat d'une vie car difficile de faire mieux que backtester vos systèmes sur 10 à 15 ans d'intraday sur l'ensemble des marchés de la planète.
J'en suis pour l'instant au stade de sondage. Ya-t-il des motivés potentiels ?
Bon WE
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