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Prenons un sto classique :
Sto(14-3) et sa moyenne mobile 3 simple.
Usuellement, on considère comme un signal d’achat le passage de l’indicateur au-dessus de sa moyenne mobile. Ce signal est d’autant plus porteur d’espoir que le croisement est bas, c’est à dire avec un potentiel de rebond important.
Le signal d’achat est représenté par une flèche verte.
Le signal de vente par une flèche rouge.
Utilisation classique de l’indicateur stochastique.
Séduisant, n’est-ce pas ?
Mais examinons ce que donnerait sur le CAC daily l’utilisation systématique de ce type de signal :
Achat si croisement stochastique-MM sous 35 et revente si croisement inverse.
Vente si croisement au-dessus de 65 et rachat si croisement inverse.
Le résultat sur un test depuis 1987 serait le suivant :
Perte de 1840 points
Total des 202 gains = 16496 points
Total des 347 pertes = 18316 points (compte tenu de 1099 points de commissions et slipage)
Décevant, non ?
Voyons à quoi ressemble la courbe des gains :
Hum… pas terrible.
Mais zoomons un peu pour voir où se situent les signaux de vente et d’achat :
Tiens donc…
En dehors des périodes de range, on voit nettement que les signaux d’achats (en vert) ne viennent que lorsque la tendance est baissière.
De même, les signaux de vente (en rouge) sont presque tous situés dans des tendances haussières.
Doit-on en déduire que l’indicateur stochastique est très souvent dans le mauvais sens ?
Non pas diront les puristes ! cet indicateur doit s’utiliser en période de range uniquement, pas en tendance.
Ah oui ?
Et comment sait-on à priori que nous ne sommes pas dans une tendance mais en range ?
A posteriori cela parait évident, mais sur le moment…
Doit-on en déduire que l’indicateur stochastique est inutilisable ?
Pas sur.
Supposons que nous l’utilisions non pas pour gagner dans les périodes de range, mais pour suivre les tendances.
Donc , nous allons tester un système différent :
Nous passons à l’ACHAT si nous avons un signal de VENTE au-dessus de 65.
Nous passons à la VENTE si nous avons un signal d’ACHAT en dessous de 35.
Débile ?
Voyons le résultat :
Gain de 5105 points
Total des 31 gains = 8666 points
Total des 33 pertes = 3741 points (compte tenu des 129 points de commission et slipage)
Courbe des gains :
Perdant en période de range, ce système se rattrape bien en période de tendance.
Surprenant, non ?
Doit-on en conclure qu’il faut jouer ce système ?
Evidemment non.
Simplement, on doit connaître les indicateurs que l’on utilise et ne pas se contenter de ce qu’on lit dans les livres.
De beaux exemples choisis ne font pas une règle de trading.
Prenons l’indicateur stochastique pour ce qu’il est : une mesure de la position des cours par rapport au range précédent.
Et puis je soulignerai quand même une nouvelle fois le même principe :
Jouer la continuation de tendance rapporte toujours plus que de cherche son inversion.
A bon entendeur, salut.
Amicalement,
Anaphraïs
PS :
Ce test simple a été fait sans optimisation à partir des réglages standard et sur des données classiques.
Evidemment, il est toujours possible d’aller plus loin en cherchant l’optimisation.
Voici le résultat avec un indicateur stochastique 47-15 et toujours une moyenne mobile simple 3 :
Gains = 8098 points
Total des 11 gains = 8835 points
Total des 5 pertes = 814 points (compte tenu…)
Ceux qui veulent aller plus loin auront aussi intérêt à tester les valeurs suivantes :
Sto(16,21)
St(37,17)
Et surtout à étudier pourquoi et quand ces stos donnent des bons résultats.
Sto(14-3) et sa moyenne mobile 3 simple.
Usuellement, on considère comme un signal d’achat le passage de l’indicateur au-dessus de sa moyenne mobile. Ce signal est d’autant plus porteur d’espoir que le croisement est bas, c’est à dire avec un potentiel de rebond important.
Le signal d’achat est représenté par une flèche verte.
Le signal de vente par une flèche rouge.
Utilisation classique de l’indicateur stochastique.
Séduisant, n’est-ce pas ?
Mais examinons ce que donnerait sur le CAC daily l’utilisation systématique de ce type de signal :
Achat si croisement stochastique-MM sous 35 et revente si croisement inverse.
Vente si croisement au-dessus de 65 et rachat si croisement inverse.
Le résultat sur un test depuis 1987 serait le suivant :
Perte de 1840 points
Total des 202 gains = 16496 points
Total des 347 pertes = 18316 points (compte tenu de 1099 points de commissions et slipage)
Décevant, non ?
Voyons à quoi ressemble la courbe des gains :
Hum… pas terrible.
Mais zoomons un peu pour voir où se situent les signaux de vente et d’achat :
Tiens donc…
En dehors des périodes de range, on voit nettement que les signaux d’achats (en vert) ne viennent que lorsque la tendance est baissière.
De même, les signaux de vente (en rouge) sont presque tous situés dans des tendances haussières.
Doit-on en déduire que l’indicateur stochastique est très souvent dans le mauvais sens ?
Non pas diront les puristes ! cet indicateur doit s’utiliser en période de range uniquement, pas en tendance.
Ah oui ?
Et comment sait-on à priori que nous ne sommes pas dans une tendance mais en range ?
A posteriori cela parait évident, mais sur le moment…
Doit-on en déduire que l’indicateur stochastique est inutilisable ?
Pas sur.
Supposons que nous l’utilisions non pas pour gagner dans les périodes de range, mais pour suivre les tendances.
Donc , nous allons tester un système différent :
Nous passons à l’ACHAT si nous avons un signal de VENTE au-dessus de 65.
Nous passons à la VENTE si nous avons un signal d’ACHAT en dessous de 35.
Débile ?
Voyons le résultat :
Gain de 5105 points
Total des 31 gains = 8666 points
Total des 33 pertes = 3741 points (compte tenu des 129 points de commission et slipage)
Courbe des gains :
Perdant en période de range, ce système se rattrape bien en période de tendance.
Surprenant, non ?
Doit-on en conclure qu’il faut jouer ce système ?
Evidemment non.
Simplement, on doit connaître les indicateurs que l’on utilise et ne pas se contenter de ce qu’on lit dans les livres.
De beaux exemples choisis ne font pas une règle de trading.
Prenons l’indicateur stochastique pour ce qu’il est : une mesure de la position des cours par rapport au range précédent.
Et puis je soulignerai quand même une nouvelle fois le même principe :
Jouer la continuation de tendance rapporte toujours plus que de cherche son inversion.
A bon entendeur, salut.
Amicalement,
Anaphraïs
PS :
Ce test simple a été fait sans optimisation à partir des réglages standard et sur des données classiques.
Evidemment, il est toujours possible d’aller plus loin en cherchant l’optimisation.
Voici le résultat avec un indicateur stochastique 47-15 et toujours une moyenne mobile simple 3 :
Gains = 8098 points
Total des 11 gains = 8835 points
Total des 5 pertes = 814 points (compte tenu…)
Ceux qui veulent aller plus loin auront aussi intérêt à tester les valeurs suivantes :
Sto(16,21)
St(37,17)
Et surtout à étudier pourquoi et quand ces stos donnent des bons résultats.
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