Ca peut se faire facilement avec logiciciel style wealth lab
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analyse backtest
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tout est en C++ pour le logiciel - l'interface est ecrite en delphi et les courbes sont ecrites en language C (portable ANSI) et, ou C++ (portable STL), dans des DLL classiques
le backtest engine permet de faire toutes sortes de recherches (en une seule passe)...
ca repose sur un algo mathematique. c'est a dire que l'outil n'a pas besoin d'avoir des bases de données gigantesques et faire des tris puis mettre des heures pour obtenir ses resultats. les calculs sont faits en temps reel.
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Quel est cette algo mathémathique? Car j'ai un projet similaire mais en dehors du tri je ne vois pas comment faire mieux.
Amicalement.
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citation :
Citation de brunos
Quel est cette algo mathémathique? Car j'ai un projet similaire mais en dehors du tri je ne vois pas comment faire mieux.
Hello,
Oui, ca m'etonne pas. Le tri semble a priori la meilleure idée. Mais c'est pas la bonne méthode du tout. lol... Je suis tombé dedans aussi au début
En début de ce forum, il est sujet d'une approche qui s'appele "l'esperance mathematique" et qui peut s'avérer un relativement bon point de départ (j'ai pas été très loin avec personnellement) mais le principe est pas idiot du tout dans le principe.
Ma méthode est totalement différente et est encore sujette à des controverses de principes assez génantes pour certains et indispensables pour moi. J'attend de regler ces differents pour en parler en forum un de ces jours.
Quand à moi (ATP), he bien, cela ne sera qu'une fois de plus j'ai décidé d'arrêter le projet C++ pour passer sous .NET (en phase expérimentale). Si ATP est en cours de passage sous .NET, les algorithmes (stoch, macd, etc) resteront quand même écrits en C++ (managé) vitesse d'exécution oblige.
A+ et bon courage
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