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voila ma nouvelle theorie du backtest... (a 2h00 du mat)
l'idee c'est qu'en une seule passe, un backtest puisse faire plusieurs type de recherche.
par exemple, on peut demander au backtest de sortir les 50 meilleurs analyses qui rapportent le plus pour la stochastique X
ca c'est un filtre.
on peut alors rajouter d'autres filtres avec plus de criteres (tjrs pour la stochastique X evidemment).
a) le backtest qui rapporte le plus (c bien)
b) ce meilleur gain doit se faire dans le temps le plus court.
ou encore
a) + de gains
b) - de pertes
c) vision CT
ou encore
a) + de gains
b) - de pertes
c) - de defaites
d) - de victoires
etc...des tris, en sommes.
l'idee c'est de pouvoir aussi "forward tester" le backtest. c'est a dire prendre une periode, ou une serie de periode et de verifier la validité du backtest jusqu'au jour J (celui ou on trade reellement) - faut que l'affichage suive.
donc, 1) un backtest devrait comporter une serie de filtres divers qui permettent de faire des recherches. 2) il doit etre forward testable. 3) on l'affiche a l'ecran en temps reel.
d'une certaine facon, le backest devrait etre capable de dire si une courbe est valide ou non. une sorte de taux de reussite (votre courbe c'est un piege, ou non...)
voila, c ma derniere idee en cours.. je ne pense pas que ce systeme soit une reponse mais plutot une approche... une sorte de feeling. c'est a dire qu'apres un certain nombre de validation, il est possible de venir sur pro-at et d'en discuter...tester ses chances quoi (avant de gagner en bourse j'espere lol).
mais le concept me parait pas mal... il est vaste mais pas trop quand meme (c a dire qu'on choisi une courbe d'indicateur)... on met des limites x,y,z ainsi que des pas d'avancement dans les parametres qu'on veut backtester, a cela on ajoute les filtres (filtres standards je pense) ..chaque filtre contient plusieurs "meilleurs" resultats (par exemple les 50 meilleurs de chaque filtre)... on devrait avoir un graph qui fait une synthese des resultats en principe, afin de s'y retrouver un peu...
voila.. c'est pas trop vaste et pas trop restreint... ca me parait pas mal. je discute pas encore des algo internes de tri qui sont un peu plus complique qu'il n'y parait...c pas juste du tri.
donc l'idee, dans l'algo, pff ca devient compliqué car c l'informatique en c++ la... difficile a traduire en francais. puis j'ai un probleme avec mon bac+7 de femme qui n'accepte pas une entorse a un principe et que je m'acharne a convaincre.... patience donc. mais deja, a priori,
j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez? l'approche me semble sympa mais peut etre que je rate un truc indispensable?
dans mon systeme, je n'ai aucune gestion de portif.. est ce qu'il est indispensable de prendre en compte les frais de transactions ou est ce juste un luxe? des petites choses comme ca...
allez j'ajoute un capture d'ecran du modele qui permet de faire ca.. pour changer des graphs. modele fait avec l'open source "C++ ClassBuilder" lol.. c bien compliqué. pour vous montrer comment c chiant, voici une ptite capture...
le modele de backtest dans mon prog (c le backtest et le principe d'affichage en temp reel). c pour ca que je rame (surtout quand il s'agit de tout refaire
))... il y a tout le programme derriere qui doit bien faire pas loin de 100 fois ca. mais ce morceau en particulier, c'est le "nouveau" coeur de mon log...donc j'y attache toute mon attention et le temps qu'il faudra. le reste c de la gnognote. le backtest c important.
l'idee c'est qu'en une seule passe, un backtest puisse faire plusieurs type de recherche.
par exemple, on peut demander au backtest de sortir les 50 meilleurs analyses qui rapportent le plus pour la stochastique X
ca c'est un filtre.
on peut alors rajouter d'autres filtres avec plus de criteres (tjrs pour la stochastique X evidemment).
a) le backtest qui rapporte le plus (c bien)
b) ce meilleur gain doit se faire dans le temps le plus court.
ou encore
a) + de gains
b) - de pertes
c) vision CT
ou encore
a) + de gains
b) - de pertes
c) - de defaites
d) - de victoires
etc...des tris, en sommes.
l'idee c'est de pouvoir aussi "forward tester" le backtest. c'est a dire prendre une periode, ou une serie de periode et de verifier la validité du backtest jusqu'au jour J (celui ou on trade reellement) - faut que l'affichage suive.
donc, 1) un backtest devrait comporter une serie de filtres divers qui permettent de faire des recherches. 2) il doit etre forward testable. 3) on l'affiche a l'ecran en temps reel.
d'une certaine facon, le backest devrait etre capable de dire si une courbe est valide ou non. une sorte de taux de reussite (votre courbe c'est un piege, ou non...)
voila, c ma derniere idee en cours.. je ne pense pas que ce systeme soit une reponse mais plutot une approche... une sorte de feeling. c'est a dire qu'apres un certain nombre de validation, il est possible de venir sur pro-at et d'en discuter...tester ses chances quoi (avant de gagner en bourse j'espere lol).
mais le concept me parait pas mal... il est vaste mais pas trop quand meme (c a dire qu'on choisi une courbe d'indicateur)... on met des limites x,y,z ainsi que des pas d'avancement dans les parametres qu'on veut backtester, a cela on ajoute les filtres (filtres standards je pense) ..chaque filtre contient plusieurs "meilleurs" resultats (par exemple les 50 meilleurs de chaque filtre)... on devrait avoir un graph qui fait une synthese des resultats en principe, afin de s'y retrouver un peu...
voila.. c'est pas trop vaste et pas trop restreint... ca me parait pas mal. je discute pas encore des algo internes de tri qui sont un peu plus complique qu'il n'y parait...c pas juste du tri.
donc l'idee, dans l'algo, pff ca devient compliqué car c l'informatique en c++ la... difficile a traduire en francais. puis j'ai un probleme avec mon bac+7 de femme qui n'accepte pas une entorse a un principe et que je m'acharne a convaincre.... patience donc. mais deja, a priori,
j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez? l'approche me semble sympa mais peut etre que je rate un truc indispensable?
dans mon systeme, je n'ai aucune gestion de portif.. est ce qu'il est indispensable de prendre en compte les frais de transactions ou est ce juste un luxe? des petites choses comme ca...
allez j'ajoute un capture d'ecran du modele qui permet de faire ca.. pour changer des graphs. modele fait avec l'open source "C++ ClassBuilder" lol.. c bien compliqué. pour vous montrer comment c chiant, voici une ptite capture...
le modele de backtest dans mon prog (c le backtest et le principe d'affichage en temp reel). c pour ca que je rame (surtout quand il s'agit de tout refaire
))... il y a tout le programme derriere qui doit bien faire pas loin de 100 fois ca. mais ce morceau en particulier, c'est le "nouveau" coeur de mon log...donc j'y attache toute mon attention et le temps qu'il faudra. le reste c de la gnognote. le backtest c important.
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