calcul de la volatilité

[apprenti tradeur]

Bonjour à tous,

Ca fait deux heures que je planche sur le clacul de la volatilité d'une valeur.....Ne trouvant pas comment resoudre l'equation, je me tourne vers vous.....

La volatilité est egale au plus haut - le plus bas sur une periode donnée.

Maintenant, mon probleme est de la transformer en pourcentage, et surtout de la faire coller a une valeur.

En effet, si différence entre le plus haut et le plus bas est egal a un par exemple, la volatilité ne sera pas la meme en % si la valeur cote 100 euros ou 10 euros.

je me suis donc lancé sur la formule suivante :

Volat = (Ph- Pb) / Crs de cloture (n-1)

Avec :
Ph = plus haut de la sceance
Pb = plus bas de la sceance
Crs(n-1) = Cours de cloture de la veille

Avec cette formule, j'ai l'impression de retrouver la volatilité d'une valeur sur une sceance......Apres, plus qu'a sélectionner la période voulue

A votre avis, cette formule est elle la bonne ??

Avez vous d'autres techniques pour calculer la volatilité d'une action ??

Mon but est de scanner l'ensemble des valeurs, afin de pouvoir swinguer les plus volatiles........

Merci a vous,

Un débutant.

[mero]

Assez bonne réflexion !

Je crois qu'il existe des indicateurs de volatilités comme le True Range ou l'Average True Range

Regarde sur Prorealtime dans la foule des indicateurs disponibles, il doit surement y en avoir un qui corresponde a ce que tu cherche.

Moi je me pose une question : Il y a t-il une correlation entre volatilité journamière et volatilité intraday. En somme, quand on calcule la volatilité de jours en jours, est elle significative de la volatilité intraday ?

[Entony]

Bonjour,

A propos de volatilité je vous renvoie au livre de Philippe CAHEN "Analyse technique et volatilité"

Apprennti Tradeur : Je dispose d'un modèle de calcul que je vous adresse sur votre boite privée. Pour ma part, en daily, j'utilise la formule donnée dans le bouqin : ((bande haute - bande basse)/moyenne)*100

Mero : A chaque instant T, chaque UT a sa propre volatilité.
Sous Pro Real Time j'utilise l'indicateur Bollinger bandwidth (20 2)

Bonne journée et bon trades

[OCB]

La volatilité historique d'un actif se calcule en mesurant l'écart entre le +haut et le +bas sur une période donnée, ramené au cours moyen.
((+H - +B) / ((+H + +B) / 2) / 100)

[mvert]

Bonjour,
Je vous recommande se site ou vous pouvez télécharger un tableur excel permettant de calculer la volatilité : www.vernimmen.com

Bon courage

[RedHelling]

bonjour,
je viens de choisir de choisir comme thème de mon mémoire la volatilité. Je me concentre sur le calcul de la volatilité historique, implicite et le mixte. Pourriez vous m'orienter dans la recherche (livres, formules excels, programmes,...) et dans le conseil.
Merci d'avance

[FATY]

bonjour tout le monde

Je travaille sur la volatilité des marchés agricoles et J'ai lu tous vos messages ça m'a trop aidé, par contre j'ai une petite kestion: est ce que c'est normale d'avoir une volatilité (implicite) > 100% et comment peut-on l'interpreter.
merci

[argilo]

Une fiche à lire sur la Volatilité historique et implicite

Attention à bien prendre en compte que la première se calcule alors que le seconde se déduit