combinaison d'indicateurs

**stick101** · 20/09/2009, 19:23

Citation de : baobazz (au 20-09-2009 20:09:33)

bonjour,

Je débute en bourse.

J'ai lu qu'il fallait éviter la multicollinéarité, cad utiliser plusieurs indicateurs exprimant la même chose.

J'essaie donc de savoir quelles combinaisons d'indicateurs utiliser.

Sur un blog de finance, les indicateurs suivants sont utilisés:
-moyenne mobile simple 50
-moyenne mobile pondérée 30
-moyenne mobile exponentielle 13
-oscillateur de prix
-MACD

Sur un autre site, la famille suivante était conseillée:
-aaron oscillator
-volume oscillator
-retracements de fibonacci

Sur le site stockcharts, la famille suivante est suggérée:
-CMF
-RSI
-moyennes mobiles
-price relative

Je me demandais juste comment on pouvait se "construire" une combinaison cohérente d'indicateurs qui serviraient lors d'analyses...voire si vous connaissiez d'autres combinaisons..

Merci!
-

A vous de construire votre indicateur, biensûr vous pouvez utiliser plusieurs indicateurs en même temps...il suffit de tester, tester ,tester et calculer les statistiques de reussite et les profils les backdrawn etc.....pour voir la preformance de votre indicateur sur un long historique de cours.

quand j'étais etudiant j'avais travailler sur la construction d'un indicateur thechnique a partir de plusieurs indicateurs. Cet indicateur thechnique amelioré et implementé en temps réel est utlisé actuellement avec un autre indicateur fondamental par plusieurs fonds europeens.

**stick101** · 20/09/2009, 19:27

en fait ca depend de votre unité de trading. horaires, quelques jours etc....et le nombre d'operations a réaliser et n'oublie pas de tenir compte des frais de courtage car ca peut changer tout ton resultat.

**baobazz** · 20/09/2009, 20:39

merci pour ta réponse!

dans ce cas, quels indicateurs se prêtent mieux au court-terme ainsi qu'au long terme?

merci!

**roc** · 20/09/2009, 21:02

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

**stick101** · 20/09/2009, 21:14

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:02:19)

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

pas forcement , meme si cet un indicateur a une bonne fiabilté , il peut etre eliminé si vous avez fixé votre moyenne de jour entre signaux.

**ptahhotep** · 20/09/2009, 21:15

Bonjour,

La "multicollinéarité" (ce n'est pas ce que j'appelle une question de débutant...

) ?

Se poser la question de la combinaison d'indicateurs, c'est nécessairement se poser 2 questions préliminaires.
- 1. que cherche à représenter chaque indicateur, en résumé, à quoi ça sert et comment ça marche.
- 2. comment fonctionne le marché, le mouvement boursier, et donc quelles indications je dois chercher à faire apparaitre et à voir;
en fait ceci devrait être la première question, la suite de ce post est une tentative de réponse à cette question.

Pour faire simple, il y a 2 forces qui font le mouvement
- la direction (ça va quelque part)
- l'oscillation (ça va nulle part)

Ces 2 forces coexistent plus ou moins à un instant t, et sont fonction d'un unique facteur : la liquidité ( = le volume).
La direction est le fruit d'un manque de liquidité, l'oscillation est le fruit d'une abondance de liquidité.

Ces 2 forces coexistent en permanence, mais dans des proportions variables.
- suivant les phases du marché
- selon les supports : s'ils sont plus liquides, ils seront beaucoup plus oscillants (futures Eurostoxx 50, Bund...)
s'ils sont moins liquides, ils seront plus directionnels, et moins oscillant (micaps et smallcaps). (C'est un peu simplifié, mais l'idée est bien là)
Il est souhaitable de varier dans ses outils et dans ses stratégies en fonction du support traité : on ne trade pas le Crude comme le gaz naturel par exemple, pas l'or comme l'argent, pas le bund comme le schatz... etc, et bien sûr les actions sont diverses.

Le jeu consiste à repérer l'oscillation et la direction quand on regarde un graphique; et d'essayer de quantifier la part de direction et d'oscillation.
Reste à choisir des outils qui correspondent respectivement à l'un et à l'autre, et c'est l'embarras du choix...(http://www.amazon.com/Encyclopedia-Technical-Marke...)

Ces informations devraient (je l'espère) t'aider à batir une combinaison... Il n'y a pas de solution clef en main.
Tu débute, dis-tu, bienvenu et bon courage.

Amicalement
Marc

PS : on peut se passer d'indicateurs, mais ce n'est pas l'objet du sujet.

**roc** · 20/09/2009, 21:19

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:14:36)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:02:19)

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

pas forcement , meme si cet un indicateur a une bonne fiabilté , il peut etre eliminé si vous avez fixé votre moyenne de jour entre signaux.

Mettre en doute les propos de Romain !

Bonne fin de soirée.

**stick101** · 20/09/2009, 21:22

Citation de : baobazz (au 20-09-2009 21:39:29)

merci pour ta réponse!

dans ce cas, quels indicateurs se prêtent mieux au court-terme ainsi qu'au long terme?

merci!

il y en a plein par exemple :

DMI
Bande de bollinger AD II
MACD
RMI
Bande de bollinger AD II
CCI
on balance volume
WilliamsR
MMA
........

je vous conseille de trouver par vous même votre indicateur par rapport a vos objectifs de moyenne de gains et nombre de jours entre signaux.

en ce qui nous concernais , on a donné bcp d'importance pour le nombre de jours entre signaux vu que c'etait destiner pour des gerants de fonds car ils ne font pas bcp de transactions.

tester et tester et croyer moi que vous aller faire des decouverte que personne ne va vous dire.

Bon courage.

**stick101** · 20/09/2009, 21:25

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:19:25)

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:14:36)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:02:19)

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

pas forcement , meme si cet un indicateur a une bonne fiabilté , il peut etre eliminé si vous avez fixé votre moyenne de jour entre signaux.

Mettre en doute les propos de Romain !

Bonne fin de soirée.

non pas du tout les bande de bollinger (AD, II) donnent un bon taux de reusite....
ce que je voulais dire c'est que ca depend de ce que vous attendez de votre indicateur en terme de

1 . nombre de jours en signaux
2 . taux de reussite .
3. le gain moyen.
4 back drown max.

etc................

**roc** · 20/09/2009, 21:35

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:25:41)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:19:25)

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:14:36)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:02:19)

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

pas forcement , meme si cet un indicateur a une bonne fiabilté , il peut etre eliminé si vous avez fixé votre moyenne de jour entre signaux.

Mettre en doute les propos de Romain !

Bonne fin de soirée.

non pas du tout les bande de bollinger (AD, II) donnent un bon taux de reusite....
ce que je voulais dire c'est que ca depend de ce que vous attendez de votre indicateur en terme de

1 . nombre de jours en signaux
2 . taux de reussite .
3. le gain moyen.
4 back drown max.

etc................

« - Apéritif à l'indicateur le plus fiable: Bollinger (le champagne!) »

Cela veut tout dire.

**stick101** · 20/09/2009, 21:47

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:35:26)

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:25:41)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:19:25)

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 22:14:36)

Citation de : roc (au 20-09-2009 22:02:19)

Bonsoir,

L’indicateur le plus fiable en toutes circonstances est Bollinger Bands.

Ref : Romain DELACRETAZ

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-28001.html

pas forcement , meme si cet un indicateur a une bonne fiabilté , il peut etre eliminé si vous avez fixé votre moyenne de jour entre signaux.

Mettre en doute les propos de Romain !

Bonne fin de soirée.

non pas du tout les bande de bollinger (AD, II) donnent un bon taux de reusite....
ce que je voulais dire c'est que ca depend de ce que vous attendez de votre indicateur en terme de

1 . nombre de jours en signaux
2 . taux de reussite .
3. le gain moyen.
4 back drown max.

etc................

« - Apéritif à l'indicateur le plus fiable: Bollinger (le champagne!) »

Cela veut tout dire.

oui il est fiable comme indicateur.

mais pour notre etude il n'etais pas toujours retenu par le processus d'aide a la decision, car il avait l'inconvenient d'avoir un nombre de jours entre signaux trop grand....

l'indicateur final et unique etait construit a partir d'une centaine indicateur et c'est un algorithme tres complexe qui cherche le resultat de cet indicateur.

**stick101** · 20/09/2009, 22:06

Citation de : ptahhotep (au 20-09-2009 22:15:22)

PS : on peut se passer d'indicateurs, mais ce n'est pas l'objet du sujet.

tout a fait, et ca serait sympa si vous pouvez nous en dire des exemples qui marchent bien.

il y avait un trader qui travaille sur des support correles a 100% et trade a la vente qd la valeur de (X-AY) est au max et a l'achat quand le (X-AY) touche le bas.

**stick101** · 20/09/2009, 22:29

Citation de : stick101 (au 20-09-2009 23:06:54)

Citation de : ptahhotep (au 20-09-2009 22:15:22)

PS : on peut se passer d'indicateurs, mais ce n'est pas l'objet du sujet.

tout a fait, et ca serait sympa si vous pouvez nous en dire des exemples qui marchent bien.

il y avait un trader qui travaille sur des support correles a 100% et trade a la vente qd la valeur de (X-AY) est au max et a l'achat quand le (X-AY) touche le bas.

je voulais dire vente X et achat Y qd max et l'inverse pour le min.

combinaison d'indicateurs

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