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Bonjour à tous,
Je me suis rendu compte en couplant plusieurs stratégies et donc en les jouant simultanément que les performances du couplage présentent
un intéret certain :
*Une plus grande régularité de l'équity
*Une MaxDD plus faible
et globalement tous les paramètres d'un système de trading qui s'améliorent.
J'ai même remarqué qu'avec 4 ou 5 stratégies très moyennes individuellement on pouvait obtenir des stratégies performantes.
Ayant potentiellement plusieurs milliers de stratégies à coupler ensemble, je souhaiterais connaitre A PRIORI quels sont les parametres qui permettraient de savoir si telle et telle stratégie va donner de bons resultats en étant couplée.
Mes recherches m'ont orienté vers des Analyses de Matrices de Variance/Covariance mais je souhaiterai connaitre quelle est la branche des mathématiques qui me permettrait d'appréhender ce domaine tres prometteur.
Merci de votre aide
TradingMike
Je me suis rendu compte en couplant plusieurs stratégies et donc en les jouant simultanément que les performances du couplage présentent
un intéret certain :
*Une plus grande régularité de l'équity
*Une MaxDD plus faible
et globalement tous les paramètres d'un système de trading qui s'améliorent.
J'ai même remarqué qu'avec 4 ou 5 stratégies très moyennes individuellement on pouvait obtenir des stratégies performantes.
Ayant potentiellement plusieurs milliers de stratégies à coupler ensemble, je souhaiterais connaitre A PRIORI quels sont les parametres qui permettraient de savoir si telle et telle stratégie va donner de bons resultats en étant couplée.
Mes recherches m'ont orienté vers des Analyses de Matrices de Variance/Covariance mais je souhaiterai connaitre quelle est la branche des mathématiques qui me permettrait d'appréhender ce domaine tres prometteur.
Merci de votre aide
TradingMike
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