Dérivé de moyenne mobile exponetiel

[Eric Cartman]

Pour l'amélioration de ma stratégie de trading je pense créer un indicateur de dérivé de moyenne mobile exponentiel.

Comme tout le monde ici, j'utilise des MME.

Et bien de voudrais en obtenir une dérivé, c'est a dire un indicateur qui oscillerais autour de zéro selon que la MME est croissante ou décroissante.

Ainsi grâce à cet indicateur on pourrais estimé la force des poussée de façon précise. Et en fonction de ce degrés d'inclinaison, cela serait un bon outil d'aide à la décision.

Pouvez vous m'aider en sachant que j'utilise Prorealtime ?

[Eric Cartman]

Je pense que je suis sur la bonne piste !

Pouvez vous m'aider ?

Il faut que je sache écrire en langage Prorealtime "La cloture précédente" c'est a dire si nous sommes en T de temps pour la clôture de la bougie B(t) il me faut la fonction B(t-1), c'est a dire la clôture de la bougie précédente !

Merci de m'aider !

[Grit]

CI joint graphe avec "pente de la MM Weinstein", un des indicateurs de la méthode de SW.
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L'indicateur avec un lissage sur les 3 dernières valeurs:

x1 = weightedAverage[30](close)

x2 = (X1[1] + x1[2] + x1[3])/3

v = (X1-x2)

return v

Mon conseil perso pour l'intraday est de varier le "lissage" suivant l'UT : elle induit un retard certain à partir d'un degré 3, mais permet d'éviter un bruit très important sur les UT<10'.

[Grit]

Ca ne change rien sur ton problème, mais avec le bon graphe : une MMp30 en hebdo ! C'est plus en accord avec l'indicateur...

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[Eric Cartman]

Je te remercie de m'aider !

Je comprend en partie ton message !

Un lissage s'avère nécéssaire si j'ai bien compris c'est a dire de tenir compte de plusieurs périodes ou d'en faire une moyenne.

Mais si je lis bien ton code se serait [1] [2] et [3] qui serait l'expression des "périodes antérieurs" ?

[Grit]

Citation de : Eric Cartman (au 26-07-2008 17:56:57)

Mais si je lis bien ton code se serait [1] [2] et [3] qui serait l'expression des "périodes antérieurs" ?

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Oui. Avec [1] tu fais référence à la barre t-1, [2]correspond à t-2 etc...

[Eric Cartman]

Merci de ton aide ! Je viens de trouvé l'indicateur que je cherchais. Mais c'est un indicateur relatif appliqué à un certain type de MME et pour une certaine période.

Je peux même en faire une moyenne !

Sympa de ton aide !

Je l'ai appelé "Dérivé de Moyennes Mobiles"

Et comme nous sommes dans une série chronologique, il s'agit simplement de calculer le coefficient directeur par soustraction.

[garyquies]

Je m'excuse de remonter un vieux post, mais en lisant "dérivés de MM", j'ai pensé au fameux MQQD développé par Andrex et dont Arnaudbhz a posté le code.

Et si je me souviens bien (je dis ça alors que je l'utilise tous les jours), Andrex utilise la fonction ATAN de PRT pour calculer sa "dérivé".

Voilà !