Equity et Théorie de la rugosité

[Tradingmike]

Bonjour,

Si, comme moi, vous privilégiez la régularité de l'equity plutôt que la valeur de sa pente cette adresse devrait vous interesser

http://www.predev.com/smg/parameters.htm

Désolé c'est en anglais !

Il est en effet trés interessant d'utiliser les methodes de caractérisation des surfaces pour qualifier une equity.


D'autre part, à partir de cette matière première , il est possible de créer un coefficient UNIQUE qui caractérise la régularité de votre équity.

Vos commentaires, voire votre expérience à ce sujet seront les bienvenus

Mike

[ferrober]

comment s'exprime cette rugosité?

par rapport a un ecart type des moyennes hautes/basses?

ca parait complexe mais peut etre qu'en terme plus simple il est facile de comprendre?

moi ca me parait fastidieux au premier abord mais pourquoi pas... ca pourrait etre un critere discriminant de niveau superieur... c'est a dire qu'entre tous les resultats "jugés bons d'un backtest" (sans m'avancer plus pour l'instant) on pourrait tenter une distinction d'un genre qualitatif...

la rugosité.. a comparer a la raideur alors?? ou plutot la volatilite au rendement?

interessant..

[Tradingmike]

Ces notions sont tres simples, elles font appel effectivement à l'écart type des distances entre l'equity et la droite de regression.

Mais ce qui est interressant c'est la caractérisation macro ( voir ci-dessus ) ainsi que micro.

Mon premier critère de selection jusqu'a present était le coefficient de corrélation. Cependant quand beaucoup de systemes de trading ont un coeff >0.99 il devient difficile d'établir une hiérarchie.

C'est pourquoi je suis en train de combiner un indicateur unique a partir de cette théorie permettant de saisir l'influence mico et macro.

C'est sur ce point que je vous invite a échanger d'ailleurs...

Il est a noté que pour les fondu de traitement du signal, le site indiqué ( mais a une autre page ) traite de la séparation d'un signal ( pour moi l'equity ou si vous le souhaitez les cours de bourse )entre rugosité et waviness , mais rien d'extraordinairement nouveau cependant.

Mike

[alex71cs]

rem : Benoit Mandelbrot a passé toute sa vie à etudier la rugosité pour ceux que ca interesse.
voir aussi fractales.

pour ceux qui veulent se cultiver y'a un conference enregistrée (video) sur
https://<a href='/ref.php?uri=http%3...aire_ca...</a>

"L'anneau fractal de l'art à l'art à travers la géométrie, la finance et les sciences"

ca dure une heure environ.