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Bonjour à tous,
Je voudrais vous soumettre le système que j’ai créé voici un an sous METASTOCK (6 mois de travail !). Les résultats à mon sens sont plus que prometteurs… et c’est bien ce qui m’inquiète ! lol
Sans être maso, je sais pertinemment qu’une erreur d’interprétation, de raisonnement… est toujours possible, c’est pourquoi je fais appel à votre expérience avant de le jouer en réel !
Le système est valable sur TOUTES les actions d’un marché donné. J’avais commencé par la Bourse de Paris mais je me suis finalement rendu compte que l’on obtenait de meilleurs résultats de l’autre côté de la l’Atlantique (sans doute grâce à la volatilité).
Je l’ai donc essayé sur le S&P500 et surtout sur le Nasdaq.
Le principe est assez simple : je balaye toutes les actions du marché, et lorsque je constate une certaine condition (avec le RSI et le MACD) sur une action donnée, je l’achète le lendemain à l’ouverture et je la vends le soir même avant la clôture.
La condition en question est assez stricte puisque seules 3 à 5% des actions d’un marché sont à même de les remplir. Certains jours, aucune action n’est d’ailleurs « détectée ».
J’applique également un Stop Lose dès que les pertes atteignent 0,1%. Cette dernière condition me sert essentiellement à limiter le D.D. car sans ce Stop, les performances globales sont du même ordre…
(A ce sujet, je me suis aperçu que les Stop sous Metastock étaient biaisés… j’ai dû revalider à la main une partie de mes résultats lorsque j’appliquais cette fonction…)
Résultats obtenus sur historiques d’actions de 1995 à 2003, avec une énorme majorité de données non vues :
Le système dégage un bénéfice dans 32% des cas, de l’ordre de 3,3 %, hors frais et slippage.
Le système est perdant dans 68% des cas, avec une perte de l’ordre de 0,1% (Stop lose), hors frais et slippage.
J’ai validé à la main ces résultats sur des échantillons afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur dû à Metastock.
La DD est très faible mais n’ayant pas lu à l’époque le livre de PO, je ne m’étais pas trop intéressé à ce paramètre… Même punition pour le ROA ou l’equity curve… mais on peut calculer le rendement « brut » aux alentours de 20% / mois.
J’ai du mal à estimer ce que « coûterait » à mon système les frais de transaction et le slippage… en avez-vous une idée ?
Grâce à la faible DD, on peut certainement utiliser un effet de levier (jusqu’à 4 sur le marché US, et beaucoup plus sur les futures visiblement…). Qu’en pensez-vous ?
J’estime que je peux améliorer ce système en le jouant en intraday, ce que j’ai essayé de faire avec TS. Hélas, tester une méthode sur plusieurs supports en même temps, c’est quasiment impossible avec TS, j’ai donc renoncé.
Voili voilà,
Je suis à votre écoute pour toutes questions, remarques ou autres critiques…
Je voudrais vous soumettre le système que j’ai créé voici un an sous METASTOCK (6 mois de travail !). Les résultats à mon sens sont plus que prometteurs… et c’est bien ce qui m’inquiète ! lol
Sans être maso, je sais pertinemment qu’une erreur d’interprétation, de raisonnement… est toujours possible, c’est pourquoi je fais appel à votre expérience avant de le jouer en réel !
Le système est valable sur TOUTES les actions d’un marché donné. J’avais commencé par la Bourse de Paris mais je me suis finalement rendu compte que l’on obtenait de meilleurs résultats de l’autre côté de la l’Atlantique (sans doute grâce à la volatilité).
Je l’ai donc essayé sur le S&P500 et surtout sur le Nasdaq.
Le principe est assez simple : je balaye toutes les actions du marché, et lorsque je constate une certaine condition (avec le RSI et le MACD) sur une action donnée, je l’achète le lendemain à l’ouverture et je la vends le soir même avant la clôture.
La condition en question est assez stricte puisque seules 3 à 5% des actions d’un marché sont à même de les remplir. Certains jours, aucune action n’est d’ailleurs « détectée ».
J’applique également un Stop Lose dès que les pertes atteignent 0,1%. Cette dernière condition me sert essentiellement à limiter le D.D. car sans ce Stop, les performances globales sont du même ordre…
(A ce sujet, je me suis aperçu que les Stop sous Metastock étaient biaisés… j’ai dû revalider à la main une partie de mes résultats lorsque j’appliquais cette fonction…)
Résultats obtenus sur historiques d’actions de 1995 à 2003, avec une énorme majorité de données non vues :
Le système dégage un bénéfice dans 32% des cas, de l’ordre de 3,3 %, hors frais et slippage.
Le système est perdant dans 68% des cas, avec une perte de l’ordre de 0,1% (Stop lose), hors frais et slippage.
J’ai validé à la main ces résultats sur des échantillons afin de vérifier qu’il n’y avait pas d’erreur dû à Metastock.
La DD est très faible mais n’ayant pas lu à l’époque le livre de PO, je ne m’étais pas trop intéressé à ce paramètre… Même punition pour le ROA ou l’equity curve… mais on peut calculer le rendement « brut » aux alentours de 20% / mois.
J’ai du mal à estimer ce que « coûterait » à mon système les frais de transaction et le slippage… en avez-vous une idée ?
Grâce à la faible DD, on peut certainement utiliser un effet de levier (jusqu’à 4 sur le marché US, et beaucoup plus sur les futures visiblement…). Qu’en pensez-vous ?
J’estime que je peux améliorer ce système en le jouant en intraday, ce que j’ai essayé de faire avec TS. Hélas, tester une méthode sur plusieurs supports en même temps, c’est quasiment impossible avec TS, j’ai donc renoncé.
Voili voilà,
Je suis à votre écoute pour toutes questions, remarques ou autres critiques…
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