La Porte des Etoiles

[StarGate1]

Citation de : cdswing (au 10-12-2008 22:09:49)

Bonsoir Bernard
Nommerais tu ta stratégie d'intervention SG1?
Heureux de voire que tu ne te laisse pas emporter par la médiocrité de certain.

Amicalement
Christophe

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Et oui justement j'ai appelé les techniques suivant la hiérarchie suivante :
SG0 : Préparation de la journée, stratégies
SG1 : GAPs
SG2 : Points Pivots
SG3 : Squeeze
SG4 : Scalper
SG5 : Briques
SG7 : Boites
SG8 : Propulsion
SG9 : Ticks Fades
SG10: Plan de trading
Et il pourra y en avoir d'autres
Amicalement

[StarGate1]

Bonsoir à toutes et à tous,
Si la file "méthodes Carter" a retrouvée sa sérénité et pour éviter la dispersion, je pense y retourner des lundi et mettre celle ci en sommeil à moins de l'utiliser pour exposer le détail des différentes techniques en la structurant par setup

[StarGate1]

Bonjour à toutes et à tous
J'ai effectué peu de publications ces derniers temps.
Je me suis concentré sur les fondamentaux et sur mon trading de façon à capitaliser sur mon compte.
Ces conditions me permettent d'augmenter le nombre de lots tradés tout en respectant des règles de money management conservatrices.
J'ai affiné ma méthode de trading, à partir des setups de Carter en mettant en œuvre, simultanément, plusieurs setups et indicateurs complémentaires.
Je me suis inspiré :
- D'Eric Lefort avec le repulse et le STPMT (et les cycles)
- De Carter avec les gaps, les points pivots, le squeeze, - le scalper, les briques.
- De l'Anti de Linda Raschke pour la stochastique 7,10,4
- De l'ATDMF(c), MRT2D et Elder pour le MACD 9,16,6 et la propagation des UT courtes vers les UT longues.
- Pour tenir compte des volumes j'ai choisi l'OBV

Il m'a fallu assembler et faire travailler conjointement cet ensemble d'éléments pour former ce que j'ai appelé "La Porte de Étoiles" (Normal venant de Stargate!)

La première application consiste à analyser, à l'aide de cette méthode, les différentes unités de temps en commençant par les plus grandes.
L'objectif, n'est pas de prévoir l'évolution des cours, mais plutôt de dresser un état des lieux du marché et de ses tendances pour orienter les trades à venir en essayant de capter un avantage statistique.

[StarGate1]

Commençons par l'UT Mensuelle

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LA PORTE DES ETOILES

Etude de l'Unité de temps Mensuelle
Ecran 1 :

Depuis début janvier, les cours suivent la Bollinger inférieure et même un net dépassement a eu lieu, on peut qualifier cette configuration de long squeeze négatif privilégiant la vente.
Les cours sont en train de quitter cette Bollinger inférieure signe de la fin du squeeze?,
Pour confirmer regardons le momentum écran 6, celui ci s'est retourné depuis décembre confirmant la fin du squeeze (indique une fin de bisse temporaire)
Attention, ceci ne signifie aucunement que la hausse va suivre
Remarquer que les cours sont sus leur point pivot et que celui ci joue un rôle d'aspirateur

Ecran 2 : Repulse

Le repulse est en phase avec les cours jusqu'en janvier, une divergence haussière apparaît à cette date et est toujours valable, ce qui indique un point dur dans la baisse actuelle;

Ecran 3 : STPMT

Les STPMT poursuivent leur cycle de baisse sous la barre des 50 indiquant que le timing est toujours à la baisse.

Ecran 4 et 5 : Stochastique et MACD

Cette stochastique donne les points de retournement par le croisement de ses deux signaux, ce retournement est confirmé (filtré) par le croisement des MACD qui apparaît (pas toujours!) quelque temps après le croisement des stochastiques.
Le dernier retournement à la baisse des stoch a eu lieu en juillet 2007, confirmé par les MACD en août 2007, depuis, ces dates, seule une tentative de retournement de la stochastique a eu lieu en août 2008 .
Stoc et MACD sont tujours sous leur signal lent, confirmant la période actuelle de baisse des cours.

Ecran 7 : OBV

L'OBV poursuit sa baisse depuis son retournement en octobre 2007,il a coupé sa droite haussière en juillet 2008, aucun signal de retournement ou divergence n'est annoncé.

CONCLUSION :

 Tendance baissière confirmée
 Il faudra plusieurs mois pour construire une nouvelle configuration dont l'issue est pour le moment inconnue.
 1er scénario : Un répit peut être donné par la fin d'une configuration de squeeze donnée par le retournement du momentum; il faut toutefois se méfier d'un nouveau renversement de momentum indiquant une reprise de la baisse.
Ce répit s'il se confirme, pourrait conduire à une baisse de volatilité débouchant sur un squeeze ( bandes de Keltner à l'intérieur des Bollinger) avant de partir en explosion de volatilité à la baisse ou à la hausse (formation demandant plusieurs mois (4à 6 mini) pour se réaliser.
Il sera primordiale de surveiller et de confirmer :
 la divergence haussière du repulse
 les croisements éventuels à la hausse de la stoch confirmée par les MACD
 Le regroupement des STPMT et le changement de cycle
 Le retournement de l'OBV
 2eme scénario :
 Le repulse termine sa divergence haussière
 La stoch confirmée et filtré par la MACD ne se croise pas
 L'OBV ne se retourne pas
Alors, poursuite de la baisse attendue.

Prochaine analyse "UT Hebdomadaire"

Avertissement: j'ai pu commettre des erreurs dans cette analyse, tout commentaire sera le bienvenu

[abel]

Bonjour Stargate,
je lis toujours ta file avec intérêt, sans pour autant me manifester vu mon manque d'expérience.
Je me documente moi-aussi depuis une dizaine de jours sur l'ATDMF et MRT2D de ParisBrest. Je suis du reste convaincu que la volatilité est une donnée dont on doit tenir compte sur les graphes, au même titre que les volumes et supports, sans quoi la vision du marché est tronquée.
Si tu peux nous donner quelques explications générales sur ta méthode, elles seront les bienvenues; je suppose que plusieurs intervenants pensent comme moi.
Merci encore

[StarGate1]

A éviter, le copier collé à partir de Word qui ne prend pas en compte la mise en page Word, d'où les drôles de caractères dans mon message précédant.
Ce serait pourtant bien pratique!!!

[abel]

Nos messages se sont croisés.
Merci

[StarGate1]

Citation de : abel (au 16-02-2009 17:36:50)

Bonjour Stargate,
je lis toujours ta file avec intérêt, sans pour autant me manifester vu mon manque d'expérience.
Je me documente moi-aussi depuis une dizaine de jours sur l'ATDMF et MRT2D de ParisBrest. Je suis du reste convaincu que la volatilité est une donnée dont on doit tenir compte sur les graphes, au même titre que les volumes et supports, sans quoi la vision du marché est tronquée.
Si tu peux nous donner quelques explications générales sur ta méthode, elles seront les bienvenues; je suppose que plusieurs intervenants pensent comme moi.
Merci encore

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Bonjour Abel
La description de la méthode est donnée dans le texte en s'appuyant sur un exemple concret.
Je ne compte pas expliquer ce que sont les indicateurs ou setups utilisés, pour cela je renvoie à l'excellent livre et aux séminaires de notre ami Eric Lefort, ainsi qu'au livre de J.Carter qu'il faut absolument avoir lu et travaillé pour utiliser ses setups.
Toutefois si quelque chose n'est pas clair ou demande des compléments, n'hésites pas à me poser un question précise
Amicalement

[abel]

Ce répit s'il se confirme, pourrait conduire à une baisse de volatilité débouchant sur un squeeze ( bandes de Keltner à l'intérieur des Bollinger) avant de partir en explosion de volatilité à la baisse ou à la hausse (formation demandant plusieurs mois (4à 6 mini) pour se réaliser.
Le squeeze n'est-il pas plutôt bandes de Bollinger à l'intérieur du canal de Keltner?

Merci

[StarGate1]

Citation de : abel (au 16-02-2009 17:49:02)

Ce répit s'il se confirme, pourrait conduire à une baisse de volatilité débouchant sur un squeeze ( bandes de Keltner à l'intérieur des Bollinger) avant de partir en explosion de volatilité à la baisse ou à la hausse (formation demandant plusieurs mois (4à 6 mini) pour se réaliser.
Le squeeze n'est-il pas plutôt bandes de Bollinger à l'intérieur du canal de Keltner?

Merci

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Bien sur ,
Merci d'avoir corrigé, il faut que je me relise mieux!

[StarGate1]

UT Hebdomadaire

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Analyse à venir après mise en forme!

[StarGate1]

Citation de : StarGate (au 16-02-2009 18:00:16)

UT Hebdomadaire

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Analyse à venir après mise en forme!

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LA PORTE DES ETOILES

Etude de l'Unité de temps Hebdomadaire

Ecran 1 :

Les cours évoluent sous leur MM20 qui est baissière
La volatilité diminue et donc les Bollinger se resserrent
Un squeeze pourrait être en préparation, à surveiller, c'est encore un peu tôt et des squeezes sur les UT inférieures devraient se manifester avant (propagation)
Cours sous Mme150


Ecran 2 : Repulse

Le repulse est en phase avec les cours, pour le moment je ne voie aucune indication apportée par les Repulses

Ecran 3 : STPMT

Une tentative de regroupement fin janvier avec un cycle à la hausse, pas vraiment convainquant!

Ecran 4 et 5 : Stochastique et MACD

Un croisement à la baisse des stochastiques, non confirmé par les MACD, A SURVEILLER,CROISEMENT éventuel à la baisse des MACD

Ecran 7 : OBV

L'OBV poursuit sa baisse depuis son retournement mi juin 2008, aucun signe de retournement ou divergence

CONCLUSION :

Configuration baissière
Attente d'un croisement baissier sur MACD faisant suite au croisement des stochastiques
Squeeze éventuel à venir, sans préjuger du sens de sortie, un peu tôt pour l'envisager, rechercher plutôt squeeze précurseur sur UT plus faible.

Prochaine analyse "UT jour"

[StarGate1]

UT Jour

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LA PORTE DES ETOILES

Etude de l'Unité de temps jour

Ecran 1 :

MM20 baissière
Les cours évoluaient depuis plusieurs jour au dessus de la MM20 et sont passés sous la MM20 ce jour 16 février
Les Bollingers se sont bien resserrés et sont plates parallèles, annonce d'un squeeze à venir
Vérifier la présence d'un squeeze précurseur sur une UT plus petite
Cours sous Mme150
Un triangle est formé, les cours s'approchent d'une sortie par le bas, à surveiller


Ecran 2 : Repulse

Le repulse est en phase avec les cours, pour le moment je ne voie aucune indication apportée par les Repulses, à vérifier demain

Ecran 3 : STPMT

Une tentative de regroupement peut se construire pour les prochains jours pouvant annoncer la fin du cycle de baisse en cours, demande encore confirmation

Ecran 4 et 5 : Stochastique et MACD

Un croisement à la baisse des stochastiques, non confirmé par les MACD, A SURVEILLER,CROISEMENT éventuel à la baisse des MACD, à surveiller demain

Ecran 6 : OBV

L'OBV a opéré un retournement depuis le 5 février et diverge (haussier) avec les cours, signe d'une résistance et d'une accumulation en vue d'un mouvement caché?

CONCLUSION :

Configuration baissière,
Attente d'un croisement baissier sur MACD faisant suite au croisement des stochastiques
Squeeze éventuel à venir, sans préjuger du sens de sortie, un peu tôt pour l'envisager, rechercher plutôt un squeeze précurseur sur un UT plus faible
Triangle en attente de sortie, pour demain?, plutôt par le bas pour le moment
Seuls éléments pouvant inverser la configuration dans qq jours, le regroupement (éventuel!) des STPMT et l'inversion du cycle et l'OBV en divergence haussière signe d'une accumulation, mais l'attente du croisement à la baisse des MACD est privilégiée avant toute autre configuration.

[StarGate1]

Aujourd'hui :
25points en 4 trades (1 neutre, 2 petits gains, 1 plus gros gains) réalisés en matinée,
Le restant de la journée étant consacrée aux analyses
Un marché à faible volatilité et quasiment choppy
Petits mouvements à prendre,


Pour demain :

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Sur touts les UT les croisements stochastique ainsi que MACD à la baisse ont eu lieu.
A remarquer, une divergence de repulse sur le 15mn
En conséquence demain matin, j'attends 9h pour laisser passer le retour des US et les perturbations associées, cela me permetra de faire le point des analyses et de travailler un éventuel gap, puis après 9h et suivant l'état du marché je privilégierai la recherche d'une configuration de vente

[StarGate1]

Bonsoir à toutes et à tous

Après une journée de baisse, ou le trades short ont été travaillés comme prévu dans l'analyse d'hier soir le paysage reste le même : La configuration reste baissière
La recherche d'une configuration et de setups shorts seront privilégiés demain matin

UT jour
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Sortie de triangle par le bas en direction du bas d'une fourchette
Cours sous leur pivot et leur MM20
Squeeze toujours en formation (bandes de bol plates et parallèles se rapprochant), surveiller les squeezes dans les UT inférieures
Le Repulse suit les cours, pas de divergence
STPMT en cycle baissier et coupe à la baisse une ligne de tendance haussière
Les Stochastiques suivies par les MACD ont donnés un signal de vente, toujours d'actualité
Tentative de remontée de l'OBV en divergence haussière avec les cours (accumulation?)

Il est nécessaire de descendre dans les UT pour plus de précision pour demain, mais les grandes lignes sont tracées

Bonne soirée