Mon système de trading :

[lechat]

Après avoir essayé des systèmes complexes, régression linéaire, polynomiale, j'ai commencé à backtester un système qui essaye de détecter des pullbacks et de prendre la fin du pullback comme point d'entrée et de suivre ensuite avec un stop.
Ce système détecte quelques points d'entrée de temps en temps. Utilisé sur l'ensemble des valeurs du SRD, il est gagnant avant optimisation en moyenne1.5% brut par trade et passe à 2.8% brut par trade après optimisation. Dans tous les cas j'ai environ 65% de trades gagnants.
Je le teste et je l'optimise sur la période 93-96, il faut que j'améliore la politique de stop et je compte vérifier ensuite les résultats sur la période 1997-2004, dès que j'aurai complété ma base de données. La démarche vous parait-elle correcte. Les critiques constructives sont les bienvenues.

[Eric Lefort]

Correct amha.
Attention à ne pas trop optimiser, cela peut tuer le système.
Il faut aussi que le nombre de trades examinés soit important (plusieurs centaines).

[titiproreal]

bonjour,

tout nouveau dans l'analyse technique, je m'instruit en ces murs !
j'aierais juste savoir: pour repérer des pulls back, ne faut il pas tout d'abord repérer des droites de tendances ?
comme la réponse doit être oui (je débute, si je dis des bêtises reprennez moi, ce'st avec les erreurs qu'on apprends) le repérage de ces tendances se fait automatiquement ou les tracez vous à la main ?

merci

[augusseau]

slt je trade souvent les pull back. pour securiser mes trades (augmenter les chances de reussite), j'intègre les regles suivantes :
- decroissance des volumes sur la correction (primordial),
- decroissance de la volatilite (haut-bas), si tu as une bougie plus grande en correction que sur la vague de tendance, c'est pas bon signe,
- retracement inférieur à 62%,
- à partir du 3eme pull back, les chances st beaucoup plus faibles (elliot),
- etude de la volatilite sur plusieurs echelles, de maniere a voir si il y a encore de la place pour le mouvement.
Nota : le CCI (ZLR cf site woodies) donne un bon point d'entrée.

[augusseau]

j'oubliai, si le retracement franchi une resistance(trade short) ou un support(long) important, c'est redhibitoire.

pour le post précédent, on peut effectivement tracer des canaux.
ce qui est important c'est de vérifier la convergence de critères qui valident ton point d'entrée (ex : support MM + Fibo + chandeliers...)

[gjanssen]

Une question pour Lechat :
Sur quelle unité de temps cette méthode s'avère t'elle la plus pertinente ?
Merci

[laurent68]

a mon humble avis c'est pas une bonne idée de backtester sur 93-96 puis de voir ce que cela donne sur 97-2004.
Pas du tout le meme type d'intervenants. Pas beaucoup de broker internet avant 96, beaucoup plus maintenant.
Volatilité pas du tout la meme, volume pas les memes du tout.
C'est un peu comme faire un comparatif de crash test entre une super cinq et une modus.
Pas vraiment la meme generation.

Mais c'est que mon avis