Question sur historique de prix

[Fxchaton]

Bonjours à tous, j'aimerais avoir votre avis :

Cela fait un certain nombre d'années que je trade les devises donc je ne découvre pas le marché d'hier et donc j'ai fais quelques études sur quelques grandes paires. Etude portant sur les obliques principalement et j'ai fait des statistiques seulement je me pose des questions sur la pertinance des statistiques faites.
En effet je travail en graphique 4h et j'ait fait mes tests sur les 6 dernières années ce qui représente 1500 bougies journalières ef donc 9000 bougies de 4h (6 fois plus en toute logique).

Je remarque que les gens qui font des backest par exemple sur des actions ou indice font sa sur 20 ans soit 1 000 bougies hebdo, parfois aussi sur 20 ans en journalier soit 5 000 bougies journalière donc j'ai tendance à me dire que faire ça sur 9 000 bougies commence à être significatif étant donné qu'il s'agit de bougies importantes, il ne s'agit pas de petites bougies de 1 minutes ou d'échet de temps très courtes.
Étant sur les devises, par exemple usd/jpy sur les 6 dernières années on à connu un peu tous les types de marché, très faible volatilité très forte volatilité, volatilité moyenne, forte hausse, de carry trade, forte baisse, trading range... bref un peu tous les comportements passé au crible, ce que je relève là sur usd/jpy est aussi valable pour eur/usd et les grandes paires de devises en général.

Donc ma question est pensez vous que 9 000 bougies de 4h est suffisamment significatif ?

Merci à tous pour vos réponses

[Fxchaton]

Personne n'a d'avis sur la question ?
Max

[badguiz]

Ce que tu pourrais faire pour voir si ça suffit, c'est de faire ton backtest sur une sous-période de 1000 bougies, donc faire 9 tests, puis sur 500 bougies, 2000 etc...
Ainsi, tu pourras voir la solidité du backtest, si la stratégie est répétable, stable et tout.
Mais peu ou pas de stratégie n'est consistante dans le temps, il faut toujours s'adapter, donc ça se peut très bien que tes résultats diffèrent dans le temps.
Bonne chance !

[ptahhotep]

Citation de : Fxchaton (au 23-09-2009 10:08:59)

Étant sur les devises, par exemple usd/jpy sur les 6 dernières années on à connu un peu tous les types de marché, très faible volatilité très forte volatilité, volatilité moyenne, forte hausse, de carry trade, forte baisse, trading range... bref un peu tous les comportements passé au crible, ce que je relève là sur usd/jpy est aussi valable pour eur/usd et les grandes paires de devises en général.

Merci à tous pour vos réponses

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Bonjour,

Tu as donné la réponse (en gras, ci-dessus), et tu as de l'expérience.
mais comment l'apprécier ?

Les marchés financiers développent des routines, des habitudes, bref un comportement particulier et répétitif.

Ces routines peuvent être des corrélations, des horaires, des variations, des figures, etc.

Ce qui est extraordinaire, c'est la faculté d'un marché de répéter régulièrement ces routines.
Néanmoins:
1. Ces routines peuvent être déformées; par exemple par les évènements et les nouvelles.
2. Et surtout, cette répétition n'a qu'un temps : ça dure 4 heures, 3 semaines, 6 mois, 4 ans, 20 ans...
certains supports y sont plus sensibles (obligataire)

Puis une autre routine prendra sa place, et une autre ancienne reviendra.

Gagner régulièrement (en réel) de l'argent pendant 6 mois ou 2 ans ne prouve que ta conpréhension du comportement actuel du marché.
Quand ce comportement changera, il faudra
1. s'en appercevoir (pas si évident !)
2. s'y adapter

Pour les backtest, je pense que c'est pareil...
Concevoir un seul système, qui résiste à toutes les configurations ??.... peut-être...
6 ans, bof. C'est pas facile de faire une réponse catégorique

Dans, ton cas, tu parles de bougies 4h, pour des positions de, au jugé, de 2 ou 3 jours.
au fait, si tu pouvais préciser combien de temps tu comptes garder tes positions ?

J'ai vécu, au moins une routine : durer 2 ans 1/2, s'effacer 6 mois, et revenir 1 ans 1/2
Donc en 5 ans 1/2, j'ai connu presque majoritairement un seul comportement de marché.
C'est un cas exceptionnel, soit.

En précisant que je trade sur l'obligataire et les actions, pas le Forex.

Cordialement
Marc

[ptahhotep]

j'ai oublié de préciser que je ne suis pas un spécialiste du backtest, j'ai juste une bonne mémoire photographique.
my 2 cents, pas plus.