Stratégie globale ?

[Algore]

Bonjour à tous,

Je m’intéresse à l'AT depuis de nombreuse années.

En lisant tous les posts de ce forum, je suis très surpris... j'ai l'impression que chacun essaye de mettre au point UNE méthode (ou stratégie systématique) pour UNE action en particulier... Et que bien évidement, celle-ci ne sera pas en mesure de "fonctionner" sur d'autres valeurs...

Me trompes-je ??

Si j'ai vu juste, je suis particulièrement étonné... à mon sens une bonne "méthode" se doit de fonctionner sur plusieurs supports différents... sous risque de rapides désillusions dès son application...

Qu'en pensez-vous ?

[pwaget]

J'en pense qu'après avoir backtesté des dizaines de systèmes de trading automatique sur actions, j'en suis revenu au bon vieux chartisme tu achètes le support, tu vends la résistance, et que la bourse, c'est bien plus facile qu'on ne croit et qu'il n'y a pas à chercher des choses là où elles ne sont pas, à mon (très) humble avis.

Un site pour se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe :
www.wealth-lab.com. Tu peux tester des dizaines de systèmes de trading sur actions françaises (les codes à entrer pour les actions françaises sont les codes Yahoo que tu obtiens sur www.yahoo.fr) et tu te rend vite compte qu'il n'existe pas de Saint Graal.

[Algore]

Merci pour ces liens pwaget,

Je ne partage pas tout à fait ton pessimisme même si je reconnais que 99% des systèmes qui circulent ne sont pas fiables...

Par contre, je voulais savoir si ceux qui tradent de façon systématique ne le font que sur un nombre d'actions réduit : Pour lesquelles ils ont développés une méthode donnée (voire une méthode par action), non transposable sur d'autres actions.

Si je pose cette question, c'est parce qu'à mon sens, cette méthodologie n'est pas viable, mais je veux bien que l'on me démontre le contraire, cela m'ouvrira des perspectives...

A mon avis, pour qu'un système actions soit assez robuste il faut qu'il fonctionne sur l'ensemble des actions d'un marché, et non sur une action particulière.
Pour mettre au point mes systèmes, je pousse le vice encore plus loin: ça doit marcher sur tous les marchés (français et étrangers, en pondérant par la volatilité bien sur).

Denis

[utopiste]

citation :

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Citation de everest-futures

A mon avis, pour qu'un système actions soit assez robuste il faut qu'il fonctionne sur l'ensemble des actions d'un marché, et non sur une action particulière.
Pour mettre au point mes systèmes, je pousse le vice encore plus loin: ça doit marcher sur tous les marchés (français et étrangers, en pondérant par la volatilité bien sur).

Denis

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Cher Trader,
Si vous possédez un ou des systèmes actions robustes qui fonctionnent sur l'ensemble des actions du marché : j'achète ! Quelque soit votre prix. Puisque vous poussez le vice à ce que ca marche aussi sur tous les marchés mondiaux, moi je vous garantis 'vicieusement' que votre fortune est faite. Ah, elle ne l'est pas ? Pas encore ! Bon je comprends mieux. Vous savez, vendre de la M---- ou du réve c'est facile. Prouvez (non pardon je blague là) ou disparaissez. Pourquoi ? parce que il y a ici des gens qui vous croient et qui vous citent. Incroyable un ? Ben c'est grââââve Docteur !
jf

PS Perso : Franck t'es toujours là ?

[Algore]

citation :

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Si vous possédez un ou des systèmes actions robustes qui fonctionnent sur l'ensemble des actions du marché : j'achète !

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Personnellement, c'est ce ke je m'évertue à faire : trouver des systèmes qui fonctionnent sur une majorité d'actions d'un marché donné... Et là où je suis extrêmement étonné, c'est que je pensais que tout le monde fesait de même... Or apparement, non, la plupart des traders se dédient à un nombre limité d'actions, avec un système qui ne fonctionne que sur celle(s)-ci...

J'aimerais avoir des témoignages allant en ce sens me démontrant, malgré cela, que ces trades sont rentables, ce dont je doute un peu...

[HammerTrade]

citation :

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Citation de utopiste

citation :

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Citation de everest-futures

A mon avis, pour qu'un système actions soit assez robuste il faut qu'il fonctionne sur l'ensemble des actions d'un marché, et non sur une action particulière.
Pour mettre au point mes systèmes, je pousse le vice encore plus loin: ça doit marcher sur tous les marchés (français et étrangers, en pondérant par la volatilité bien sur).

Denis

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Cher Trader,
Si vous possédez un ou des systèmes actions robustes qui fonctionnent sur l'ensemble des actions du marché : j'achète ! Quelque soit votre prix. Puisque vous poussez le vice à ce que ca marche aussi sur tous les marchés mondiaux, moi je vous garantis 'vicieusement' que votre fortune est faite. Ah, elle ne l'est pas ? Pas encore ! Bon je comprends mieux. Vous savez, vendre de la M---- ou du réve c'est facile. Prouvez (non pardon je blague là) ou disparaissez. Pourquoi ? parce que il y a ici des gens qui vous croient et qui vous citent. Incroyable un ? Ben c'est grââââve Docteur !
jf

PS Perso : Franck t'es toujours là ?

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Oui je suis là et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'énoncent Algore ou Everest-Futures.
Un système doit pouvoir fonctionner sur tout un panel de valeurs. Qu'il soit systématique ou discrétionnaire...

[Balde]

ouep, un doji, un marteau, un rectangle etc... n'est pas exclusif à un titre ou à un indice... La seule chose qu'il faut retenir c'est la liquidité et dans une certaine mesure la volatilité, le nom de l'action ou de l'indice on s'en tamponne un peu...

citation :

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Citation de Algore

Personnellement, c'est ce ke je m'évertue à faire : trouver des systèmes qui fonctionnent sur une majorité d'actions d'un marché donné... Et là où je suis extrêmement étonné, c'est que je pensais que tout le monde fesait de même... Or apparement, non, la plupart des traders se dédient à un nombre limité d'actions, avec un système qui ne fonctionne que sur celle(s)-ci...

J'aimerais avoir des témoignages allant en ce sens me démontrant, malgré cela, que ces trades sont rentables, ce dont je doute un peu...

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A mon avis, il est improbable de trouver un système qui fonctionne sur un nombre limité d'actions et pas d'autres. Un tel système aurait pour but de 'classifier' des groupes d'actions. Or les professionnels ont déjà fait de nombreuses classifications, par exemple les secteurs d'activités ou les groupements Small Cap/Big Cap. En parallèle de ces classifications, ils ont créé les supports appropriés (indices sectoriels par ex.). Et les concepteurs de systèmes se sont tournés vers des systèmes basés sur ces supports plutôt que sur les actions sous-jacentes.
Il est fort propable qu'un système ne fonctionnant que sur un groupe d'actions spécifique rentre dans une des catégories déjà existantes et donc soit tradé sur les indices.
Dans le cas contraire, il faut vite créer une nouvelle classification et mettre un droit d'utilisation sur l'indice correspondant

[elfiss]

J'ai essaye sur les actions americaine une methode qui marche quasi systematiquements sur les futures. et j'ai eu un résultat completement inverse, c'est à dire une perte quasi systématique sur les actions;

[Algore]

citation :

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J'ai essaye sur les actions americaine une methode qui marche quasi systematiquements sur les futures. et j'ai eu un résultat completement inverse

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Disons que ça me surprend moins... la "consistance" des deux marchés n'est pas la même...

citation :

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Un système doit pouvoir fonctionner sur tout un panel de valeurs

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Oui mais un panel de quelle taille ?

N'y a t'il donc PERSONNE qui trade avec Une méthode par action? Avec de l'intraday et un historique très long, cela peut malgré tout valider le système... !? Quelle est votre expérience en la matière ?

[Algore]

citation :

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N'y a t'il donc PERSONNE qui trade avec Une méthode par action? Avec de l'intraday et un historique très long, cela peut malgré tout valider le système... !?

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Pas de réponses... Doit on en conclure que personne n'a réussi à valider un système sur une (seule) action et à le jouer avec profit ?

Merci de me contredire s'il y lieu SVP

[adrenaline]

Bonsoir,
Comme beaucoup, je teste des systemes sur differentes actions. Au point ou j'en suis de mes 'études', je remarque que tous les supports ne sont pas égaux. Trader (alcatel,axa) ou (vinci,danone) ne me semble pas pareil ...
La volatilité est complètement differente et amha la vol est un paramètre très très important (sans vol, pas de trading rentable ?)
Le 'comportement' et les opportunités vis-à-vis du chartisme sont également très differents d'un support à l'autre. Certaines actions 'réagissent' bien mieux que d'autres (peut-être parcequ'elles sont plus suivies par des pros de l'at ?). Certains pourront objecter que tout cela est bien vague et pour ce qui est du chartisme, cela n'est pas faux, je donne juste mon opinion et mes conclusions de 'terrain', c'est tout.
Les résultats que je mesure sur des systèmes non optimisés mais basés sur des essais de modélisation de la reflexion que l'on peut faire en discrétionnaire, confirment que d'un support à l'autre, cela peut être correct à très mauvais.
Je ne sais pas pourquoi ? Mais de préférence je travaille par exemple sur action à fort béta et à liquidité élevée parceque j'ai remarqué que c'est là que mes principes et mon système fonctionnait le mieux.
Pour travailler les monnaies, c'est encore différent.
PO a déjà fait des remarques sur le rapport signal/bruit des supports, texte à rechercher sur le forum, pas trop de temps ce soir.

J'ai pensé au départ qu'un bon système devrait fonctionner sur toutes sortes de supports, j'ai changé d'avis depuis ...

Bon trades à tous

[utopiste]

D'accord avec Adrénaline, pas avec Franck.
J'arrive à trouver des systèmes qui fonctionnent sur une 10 aine voire 15/20 actions sur 5 ans. Ce avec, à mon sens, les meilleurs outils (tel Safir XS et en ce moment XP). Avec mon expérience limitée il me semble complétement utopiste d'espérer trouver qqchose qui fonctionne sur toutes les actions et pire (je l'ai lu ici) sur tous les marchés. C'est pas interdit de réver. Mais quand même !
L'autre conclusion à laquelle je suis arrivé (toujours avec ma petite expérience) c'est qu'un bon système ne fonctionne pas (très)longtemps sur les mêmes supports. Il y a de la vie la dedans. Un support ne se comporte pas de la même façon de sa naissance à sa mort. S'adapter serait la solution ? Autrement dit chercher un système qui fonctionne, le jouer ... tant qu'il fonctionne. Recherche quasi permanente ?
Une autre solution consisterait à jouer la même méthode (log ou autre) mais à avoir un système (qotidien ?) de sélection des supports à jouer. La méthode reste la même, pas les supports qui vivent, qui changent ....

cordialement
jf

[jklm]

aucun indicateur indiquera que le marché a changé de nature,il faut donc réfléchir et écouter ceux qui ont des résultats depuis des années,sur tous les marchés.Ma contribution:bien se connaitre,connaitre son avantage, et etre bien capitalisé.