Système / combien de données

[FIZ]

Bonjour,

J'ai paramétré un système sur le fce 5 minutes.
J'ai 6 mois d'historique.
Pensez-vous que cela soit suffisant ?
1 journée équivaut à 144 données en 5 minutes. Donc sur 6 mois cela équivaut à 864 données soit l'équivalent de 3 ans et demi en donnée journalières.

Donc cela est-il suffisant ?
Si non, combien de temps, sachant que cela prends pas mal de place.

Merci pour vos réponses
Fiz

[Silicon]

Amplement suffisant...je dirais meme que tu en as trop...

Quand bien meme tu etudierais les 50 dernieres années ça ne te serviras a rien...

En 30 mn, je ne regardes pas plus d'un an...et en 5mn, l'équivalent d'un écran..

[rek]

salut FIZ,

c'est un système que tu comptes backtester? dans ce cas 6 mois de données c'est très peu, il en faut je crois beaucoup beaucoup plus.
Déjà regarde combien de trades tu obtient en 6 mois et si ça te donne un idée de la perf de ton système.
Pour moi 5 ans c'est déjà mieux, plus c'est encore mieux, mais bon faut se les procurer les données.
J'avais un système sur mini-nasdaq, que j'ai testé sur 4 ans de données 5 min 1997-2001 qui me donnait des très bonnes perfs. Lorsque je l'ai testé entre 2002-2003 c'était moins la joie.
Bref procure toi le max d'historique et teste le sur d'autres supports aussi.

[elfiss]

la duree de ton historique depend aussi de la duree de tes poses, pour des poses tres court terme un à trois jours d'historiques suffisent amplement.
Pour un bactest aussi il ne sert à rien de remonter trop loin car plus on s'eloigne dans le temps et moins les reultats ont de chances d'etre reproductibles dans le persent.

[zamis]

1 journée équivaut à 144 données en 5 minutes. Donc sur 6 mois cela équivaut à 864 données soit l'équivalent de 3 ans et demi en donnée journalières.

6 mois = 120 journées soit 17280 période de 5 min ...

Je pense qu'il est judicieux de procéder de la manière suivante:

1 période de test: 1/4 de l'histo
1 période de check: 1/4 de l'histo
1 période de check sur données vue 1 SEULE fois: 1/2 de l'histo


soit pour ton exemple:

développement sur 1 mois et demi
vérification sur le mois et demi suivant
ultime vérif sur les 3 derniers mois

mais bon plus la durée d'histo vérif et la durée d'histo de l'ultime vérif est grande, plus tu peux avoir confiance en ton système.

A mon avis 10000 barres pour un histo est le minimum ( test + check + check sur données vues 1 seule fois)

[zamis]

citation :

---

Citation de elfiss


Pour un bactest aussi il ne sert à rien de remonter trop loin car plus on s'eloigne dans le temps et moins les reultats ont de chances d'etre reproductibles dans le persent.

---

C'est un non sens de concevoir un sytème en suivant ce principe car si tu considères que ton système ne peut fonctionner qu'en backtestant sur des données proches, tu sous entends que ce système aura une date limite de fonctionnement.

[FIZ]

Bonsoir et merci pour vos réponses.

OK pour la modif sur le nombre de données à 17280.

Mon sytème actuel me donne une opération par jour en moyenne sur 6 mois de tests.

Zamis si tu penses que 10 000 bares sont suffisantes, alors 6 mois cela doit être suffisant.

Il faut aussi que je relise le bouquin de PO.

Merci et bonne soirée

Fiz

[elfiss]

C'est un non sens de concevoir un sytème en suivant ce principe car si tu considères que ton système ne peut fonctionner qu'en backtestant sur des données proches, tu sous entends que ce système aura une date limite de fonctionnement.
[/quote]

En effet il ne sert à rien de prendre un nombre important de donnees, si 5% d'entre elles sont les plus pertinantes (c'est à dire les plus recentes). Il suffit de se concentrer sur ces dernieres.
Par contre il faut aussi reduire son horizon de trading, car avec la meme logique plus on augmente ce dernier et plus l'esperance de gain se reduit jusqu'a atteindre 50%.

[zamis]

En effet il ne sert à rien de prendre un nombre important de donnees, si 5% d'entre elles sont les plus pertinantes (c'est à dire les plus recentes). Il suffit de se concentrer sur ces dernieres.
Par contre il faut aussi reduire son horizon de trading, car avec la meme logique plus on augmente ce dernier et plus l'esperance de gain se reduit jusqu'a atteindre 50%.


je ne vois pas pourquoi les données les plus pertinentes seraient les plus récentes (et les plus pertinentes en quoi ?).

Est ce que tu pourrais développer au sujet de l'espérance de gain qui se réduit avec l'horizon de trading, je ne comprends pas bien.

Et puis, tout de même, pour revenir à ton trade précédent, 1 à 3 jours d'histo même en 1 min, je ne pense que cela suffise (100 trades c'est un mini pour des stats valables...)

[elfiss]

je ne vois pas pourquoi les données les plus pertinentes seraient les plus récentes (et les plus pertinentes en quoi ?).

car elles refletent le plus la situation actuelle (tous les facteurs economiques et financiers ainsi que les anticipations du moment)
De plus les points d'entree des intervenants sont compris dans ces donnees et non dans des donnees anciennes

Est ce que tu pourrais développer au sujet de l'espérance de gain qui se réduit avec l'horizon de trading, je ne comprends pas bien.

Bienheureux celui qui pourra predire le sens que va prendre le marché. Pour ma part je sais que si je predis que le marche va monter ou baisser je me trompe une fois sur deux. Je pense donc qu'il n'est pas possible de predire le sens que va prendre le marche à moins d'avoir des informations priviligiees ou etre un analyste exeptionnel. Alors que des mouvements à tres court terme ou des petites anomalies dans les cours sont plus facilement reperable. Donc plus on allonge son horizon de trading plus les chances de gagner se reduisent.
Et puis, tout de même, pour revenir à ton trade précédent, 1 à 3 jours d'histo même en 1 min, je ne pense que cela suffise (100 trades c'est un mini pour des stats valables...)

1 jour en 1mn fait environ 550 datas

[/quote]

[zamis]

J'ai comme un doute:

tu parles bien de système de trading ?

J'ai l'impression que tu crois que FIZ veut utiliser ses 6 mois d'histo pour faire un seul trade...

[Pierre Orphelin]

]Citation de FIZ

Bonsoir et merci pour vos réponses.

OK pour la modif sur le nombre de données à 17280.

Mon sytème actuel me donne une opération par jour en moyenne sur 6 mois de tests.

Zamis si tu penses que 10 000 bares sont suffisantes, alors 6 mois cela doit être suffisant.

Il faut aussi que je relise le bouquin de PO.

On peut relire...

En tt cas n'écoutez pas le demeuré de service qui vous conseille de backtester sur ce que vous voyez à l'écran!!!
Ce type ne comprend rien aux systèmes de trading et aligne ânerie sur ânerie dès qu'il en a l'occasion.

Plus vous avez de données, plus le test est valable. ans la pratique, plusieurs milliers de trades (et non de barres).Donc avec 6 mois de données, c'est à mon avis insuffisant. Il vous faut plusieurs années (rien ne vous empêche de tester sur un autre marché de futures).

Plus ça marche en backtest, plus ça a des chances de marcher dans l'avenir ( ou moins ça a de chance de se planter, sans que ce soit totalement exclu).

Merci et bonne soirée

Fiz


[/quote]

[FIZ]

Merci Mr Orphelin.
J'apprécie votre travail mais parfois vous pourriez être plus modéré.

En tt cas n'écoutez pas le demeuré de service qui vous conseille de backtester sur ce que vous voyez à l'écran!!!
Ce type ne comprend rien aux systèmes de trading et aligne ânerie sur ânerie dès qu'il en a l'occasion.Pourrait se transformer en En tt cas n'écoutez pas ceux qui vous conseille de backtester sur ce que vous voyez à l'écran!!!
Mon expérience et mes "recherches", cf livre, prouvent le contraire.

C'est la même chose, enfin presque.

Cordialement
Fiz

[Pierre Orphelin]

]Citation de FIZ

Merci Mr Orphelin.
J'apprécie votre travail mais parfois vous pourriez être plus modéré.

Le cas(nadien) en question est tout à fait particulier. Ca doit bien faire une vingtaine de fois uù je réponds à cet individu sur le même sujet, sans aucun effet positif. A la fin ça agace un peu...surtout depuis qu'il propose de faire du backtest dans le futur!

[Silicon]

Ce qu'il veut dire c'est que tu peux perdre ton temps a backtester sur les 50 dernieres années et aussi acheter son livre.

La tu feras partie des membres de l'église safirienne de scientologie.

Ou trader...

Sur que si tu écoutes l'auteur de Safir qui s'est fait laver en tradant parce qu'il n'y connait rien tu ne deviendras pas trop riche...