Tester un spread...

[Futures_only]

Bonjour à tous,

Depuis peu, je m’intéresse au trading sur spreads inter marchés. Or, j’ai quelques problèmes pour mes backtests avec Metastock. Rapidement, comment faire comprendre au logiciel que mon système de trading s’applique au spread et non pas à une des deux valeurs qui compose le spread ? Pour le moment, je copie colle le spread (dessiné par Metastock bien sûr) sur excel et ensuite je le mets sur Metastock en « créant une nouvelle valeur ». Le problème est que Metastock ne veut pas de prix négatifs donc il faut chaque fois que je rajoute un chiffre pour que les valeurs deviennent positives et enfin que je puisse tester mes idées… ouf !
Evidemment, pour l’instant ça passe car ce sont des historiques rapprochés, quand je vais vouloir aller dans le détail échéances par échéances ça va être rapidement totalement infaisable. Bref, si vous connaissez un moyen de m’aider merci de me l'expliquer!

[perou-proat]

Si tu veux te lancer dans le spread trading, tu n'y arriveras pas avec les produits classiques.
Je te conseille vivement de te retourner vers des produits dédiés (je sais ça fait des charges supplémentaires, mais on a rien sans rien).
Voici une liste non-exhaustive :
2Hedge
BlueForestSoftware
Track'nTradePro
ScarrVisualTrading
Et
GeckoSoftware (qui pour moi le mieux)

Maintenant, tu peux faire sans backtest et là, THE lien en la matière de spread trading (le must et la référence) : MRCI

Bon Trades

[Futures_only]

Merci bien pour la réponse, je vois en effet que sur les sites spécialisés sur le spread trading le soft Track'nTradePro est toujours mis en avant.

[mydyane]

Et cé quoi le Spread Trading ??

merci

[Futures_only]

En gros c'est de ne pas essayer de prévoir l'évolution des cours d'un actif mais plutôt de prévoir un écart de prix entre deux actifs. En somme c'est de l'arbitrage, on est long sur un produit et short simultanément sur un autre produit corrélé. On trouve les spreads géographiques (or à Londres contre or à NY), de qualité (robusta vs arabica), de produits substituables (maïs vs blé), d'emploi (pork belly vs maïs), de complexe (crude vs heating vs gazoline) et des tas d'autres combinaisons. Comme pour les autres marchés, on peut utiliser les fondamentaux ou des facteurs techniques pour tenter de prévoir tout ça. Le problème est que les logiciels qui permettent de tester des systèmes sur spreads ne sont pas légions.

[ptahhotep]

Bonjour,

Dans le the dowloader de Metastock, tu peux créer une valeur dite composite qui est l'addition, soustraction, multiplication ou division entre 2 valeurs.

Pour cela dans the downloader aller dans File puis New puis Composite, et choisir les deux valeurs dont on veut créer le spread.

Comme je n'utilise plus metastock, j'ignore si cela résout le problème posé du backtest ? Si ça marche merci de l'indiquer, ça m'intéresse..

et merci Pérou pour les produits dédiés au spread tradind.

Amicalement
Marc

[Futures_only]

Merci ptahhotep pour ce conseil, je connais en effet cette technique, le problème est que le spread peut devenir négatif et qu'il est impossible d'appliquer un système de trading sur des valeurs négatives. Du coup, j'ai créé (quelle patience tout de même!) une valeur avec un chiffre positif qui reste toujours le même (par exemple 1000) et j'additionne systématiquement toutes les spreads avec ce chiffre. Comme ça je peux appliquer mes systèmes mais c'est la mort à faire sachant tous les spreads inter-produits qu'il y a à faire et les échéances depuis 30 ans!!! Ca multiplie les valeurs et c'est ingérable. Tant que c'est du rapproché ça passe mais dés qu'on veut aller dans le détails avec les échéances c'est la mort... Mais je travaille à trouver une solution, ou alors oui, je vais m'acheter les soft que pérou conseille... @+

[Débutant13]

(Reprise suite à coupure réseau)
J'y connais rien en Spread Trading, mais dois pouvoir te programmer un outils de conversion qui (si j'y j'ai bien compris t'éviteras le copier coller transformé je ne sais qu'elle valeur en je ne sais qu'elle autre).
3 Conditions :
a/- beaucoup de patience pour m'expliquer
. de quoi vous parlé vous les anciens, si y a des sous à prendre je veux bien bosser gratis pour apprendre
. les données de départ
. le résultat attendu (du genre pour ces 2 derniers points fichier joint)
b/- tu causes avec Excel
c/- que tu me trouve la solution à mon problème (voir question Bête dans le forum des novises)

Débutant13

PS : le c/- est subsidiaire est bon à votre bon coeur Mrs Mde. Au fait on donne son Email ici ? Dircom13@yahoo.fr