TTM SQUEEZE

[XAVIER1]

Bonjour,

Je suis à la recherche du CODE du TTM SQUEEZE en CTL pour PROSTATION ou dans d'autres langages afin de pouvoir en faire ue adaptation.

Je vous remercie Bien Cordialement Xavier

[boursicoton]

pour un debut...
indicator BBSqueeze;
input period = 20;
draw signal ("Breakout possibility: -1 = high ", histogram), Mline("Medium probability"), Hline("High probability");
vars kN = 1.5, bbN = 2,
i (number),
price (series), kATR (series), bbSD (series)
, kUpper (series), kLower (series)
, bbUpper (series), bbLower (series)
, sma50 (series);
begin

Mline := makeseries(front(close), back(close), -0.5);
Hline := makeseries(front(close), back(close), -1);

sma50 := sma(close,50);
price := ema(close, period);

{Keltner

keltner_channel(period, kN);
kUpper := keltner_channel.line_upper;
kLower := keltner_channel.line_lower;

{Bollinger

Bollinger_Bands(close, period, bbN);
bbUpper := Bollinger_Bands.line_upper;
bblower := Bollinger_Bands.line_lower;

for i := front(bbUpper) to back(bbUpper) do
begin
if bbUpper <= kUpper AND bbLower >= kLower then
signal := -1 // High probability breakout signal
else
if bblower >= sma50 then signal := -0.5 // Medium probability breakout signal
else
if bbupper <= sma50 then signal := -0.5 // Medium probability breakout signal
else
signal := 0; // No breakout signal
end;
end.

[JFrançois]

ArnaudBZH l'a progammé pour PRT ici:

http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-25603.html

[xavier61]

Bonjour à tous (toutes)

Je recherche la formule mathématique la plus exacte possible qui me permettra de calculer les enveloppes/canaux de Keltner. Je parle bien d'une formule mathématique et non d'un code de programmation que je ne saurai pas lire. Si quelqu'un a la gentillesse de me la fournir et, éventuellement aussi, m'assister dans sa compréhension. Objectif : je ne cherche pas à l'inclure dans un logiciel de trading, mais l'utiliser dans une feuille de calcul Excel. J'ai donc besoin d'une formule que je pourrai décomposer, si besoin, en plusieurs fonctions, comme le permet Excel. D'avance merci beaucoup.

[mpcdmu]

Citation de : xavier61 (au 06-09-2008 14:44:57)

Bonjour à tous (toutes)

Je recherche la formule mathématique la plus exacte possible qui me permettra de calculer les enveloppes/canaux de Keltner. Je parle bien d'une formule mathématique et non d'un code de programmation que je ne saurai pas lire. Si quelqu'un a la gentillesse de me la fournir et, éventuellement aussi, m'assister dans sa compréhension. Objectif : je ne cherche pas à l'inclure dans un logiciel de trading, mais l'utiliser dans une feuille de calcul Excel. J'ai donc besoin d'une formule que je pourrai décomposer, si besoin, en plusieurs fonctions, comme le permet Excel. D'avance merci beaucoup.

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[xavier61]

merci beaucoup mpcdmu

[starmike]

J'utilise prorealtime mais par igmarket ou les bandes de keltner ne sont pas dans la liste des indicateurs. Qqun pourrait 'il m'aider????

[johnlee]

Tu veux des Keltners.....

En voilà....

REM Moving Average
MA = Average[N](TypicalPrice)

REM Upper Keltner Band

UpperBand = MA + coeff*Average[N](Range)

REM Lower Keltner Band

LowerBand = MA - coeff*Average[N](Range)

RETURN MA AS "Keltner Moving Average" , UpperBand AS "Upper Keltner Band" , LowerBand as "Lower Keltner Band"

[starmike]

merci johnlee

[jackfabre]

Bonjour
Je recherche les canaux de Keltner paramétrés à (20-2-1,5) en language express pour le module express de FutureStation... éventuellement le Awsome dans le même language?..
Et pourquoi pas, soyons fous, le Squeeze complet dans ce language? C'est-à-dire les 3 indics (Bollinger 20-2-1,5; Keltner 20-2-1,5; Awsome oscillator; intégrés dans un seul indic présenté graphiquement à la manière du fameux Squeeze.
Ce serait le plus beau jour de ma vie. J'en pleurerai...
Merci
Rendez-vous le 21-04 au salon à tous les fondus d'analyse! J'en profiterai pour prendre quelques leçons de programmation, promis!
Jackfabre

[tuuut]

bonjour a tous,

comment s'interprète l'indicateur TTM SQUEEZE et BB SQUEEZE?

merci

[StarGate1]

Citation de : tuuut (au 30-03-2009 17:01:38)

bonjour a tous,

comment s'interprète l'indicateur TTM SQUEEZE et BB SQUEEZE?

merci

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Bonjour

Le mieux est de consulter le livre de J.Carter "Maîtriser le trade"
ainsi que la traduction Française du livre de J. Bollinger

Rapidement en deux mots :
Le squeeze permet de repérer la baisse de la volatilité immédiate et l'explosion de volatilité en sortie de squeeze (si elle a lieu!)
Pour cela on trace deux séries de canaux :
1- Bollinger (20,2)
2- Keltner (12 ou 20,1,5) basés sur l'ATR (average true range)

Lorsque les boll passent à l'intérieur des Keltner c'est le de début du squeeze (mais pas de signal d'action)
Lorsque les boll ressortent au dessus des Keltner c'est le signal de l'explosion de volatilité à combiner avec la standard déviation des cours ou le bandwith de boll
Pour voir dans quel sens se produit l'explosion de volat, prendre un momentum (12) et trader dans son sens, sortir des que le trend du momentum faibli
On peut aussi prendre un CCI ou tout indicateur de tendance.
Attention aux faux signaux dans les marchés en consolidation latérale et aux "feintes de corps" (départ vers une bol puis retournement complet vers l'autre bol en sortie de squeeze) voir à ce sujet les écrits de Bollinger.
Une fois maîtrisé c'est une bonne technique qui, personnellement, a un taux de réussite de 55/60%.
Ne pas oublier les stops
La combinaison avec un autre setup, (points pivots, impulsion ou propulsion, brique....

Amicalement

[boursicoton]

bonjour bernard....100 % d'accord !
le squeeze m'a passionné et me passionne toujours, mais tres delicat, il faut le voir plus dans la maniere à paris brest pour l'augmentation de la volatilité au ravers des ut...là on augmente son % de chance !