Utilisation de l'API d'InteractiveBrokers

[lapsung]

Bonjour,

J'ai le setup suivant:
TradeStation(pour les stratégies)
dynaorder(pour transmettre les ordres de TS à IB)
InteractiveBrokers (pour passer les ordres)

Quand mes stratégies génèrent des ordres, parfois ils ne sont pas executés, et j'ai l'indication suivante dans la console de dynaorder: "PendingSubmit"

J'utilise la fonction doMarketExecutor. Qui sait si les autres exemples de fonctions fournies par dynaorder peuvent régler mon problème, c'est à dire reprendre les ordres quand ils ne fonctionnent pas.

Merci

[Zappy]

http://www.interactivebrokers.co.uk/

tu t'inscris et tu vas sur le forum od-hoc, soit "TWS API"

Il y a plus de 5000 posts sur le thème ... si tu ne trouve pas ton bonheur, c'est grâve.

@+

[linuxpower]

("PendingSubmit"): indicates that you have transmitted the order to Dynaorder Host, but have not yet received confirmation that it has been accepted by it.

[ferrober]

....

[lapsung]

Je n'ai pas pu vraiment trouver d'informations utile sur les divers forums que j'ai consulté.
Ce que j'ai comme problème c'est que certains ordres passés à InteractiveBrokers via dynaorder gardent le statut "PendingSubmit" alors qu'ils sont ignorés ou annulés par le broker.
Normalement leur statut devrait passer à "Canceled" ou "Inactive"(dans dynaorder).
Je me questionnais à savoir si j'étais le seul à avoir ce problème...

[linuxpower]

Quel marche trades tu ?

Quel type d'ordre passes tu ? limit/market .. ?

Combien de lots ou shares ?

Est ce que tu as regardé dans les diff logs de IB ou dyna ?

[lapsung]

citation :

---

Citation de linuxpower

Quel marche trades tu ?
> NASDAQ et NYSE

Quel type d'ordre passes tu ? limit/market .. ?
> Que du Market

Combien de lots ou shares ?
> Multiples de 100, mais <500

Est ce que tu as regardé dans les diff logs de IB ou dyna ?
> Les ordres qui restent figés dans dynaorder ne sont pas dans les logs de IB.

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[linuxpower]

citation :

---

Citation de lapsung

Quel marche trades tu ?
> NASDAQ et NYSE

Quel type d'ordre passes tu ? limit/market .. ?
> Que du Market

Combien de lots ou shares ?
> Multiples de 100, mais <500

Est ce que tu as regardé dans les diff logs de IB ou dyna ?
> Les ordres qui restent figés dans dynaorder ne sont pas dans les logs de IB.

---

C'est bizarre les ordres market devraient passé sans probleme ..

Est ce les ordres sont envoyés ds la TWS IB ? Est ce que tu les voient lors d'un passage d'ordre ?

[lapsung]

Non justement, ils n'arrivent pas jusqu'à IB.
Ceci n'arrive que lorsque beaucoup de signaux sont crées en même temps, exemple une dizaine.
J'envisage d'utiliser directement l'API de IB, et de supprimer dynaorder. Je vais travailler là dessus cette semaine.

[linuxpower]

Donc tu as un probleme sur le setting de TS ou dynaorder.

10 ordres en memes temps wow faut que tu m'expliques ta stra tu trade sur du 1Min en UT

Bref sinon dans le setting de TS, est ce que tu as bien defini un "UNIQUEID" ? lorsque tu met "DoMarketExecutor" car chaque symbol chargé dans TS doit avoir un "UniqueID" differents des autres !!

[lapsung]

Oui bien sur les variables sont ok.
J'ai trouvé un autre post sur le forum de dynaorder, il est question d'un problème identique et d'une solution possible:
"Here is a very good working solution for the situation when the orders are "missed" between DO Host and TWS (practically, this is caused by possible poor message handling by Java machine on your Windows).
The solution is to increase the priority of the TWS application - in this cases no orders are missing, as reported.
"

Pour plus de détails :
http://www.dynastore.info/index.php?act=ST&f=3&t=118