Bonjour
Après différentes approches, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un robot de trading automatique. Je lance ce forum pour :
• Expliquer, comment je m'y prends
• Recueillir les remarques, idées recommandations
• Susciter l’intérêt de ceux qui voudrait s’associer à la démarche et partager le travail et les résultats
• M’obliger par le témoignage à aller jusqu’au bout.
En matière d’approche, j'utilise un mix des setup de Johnlee (dont j'ai suivi la formation) et Philippe Salve. J'ai bien sûr pas pu m'empêcher d'y apporter mon grain de sel. L'idée de base est de faire faire à un programme, ce que je devrais normalement faire manuellement. Le système sera basé sur les principes suivants :
• Trading systématique
• Multi UT
• Évaluation des trades exprimée en risque (merci Van Tharp)
• Identification et prise de trade sur l'UT 1 minute puis gestion dynamique des objectifs en fonction de la situation des différentes UT
• Plate-Forme Ninja trader
Je pars du principe qu’un système se définit par :
• Les conditions de prise de trade (setup, filtre, événement déclenchant)
• Les modalités de fixation du nombre d'unités tradées, du stop et des objectifs
• Les conditions de remontée du stop
• Les clauses d’arrêt immédiat du trade
• Les conditions de modification des objectifs
• Les conditions de sortie partielle de trade (3 sous-lots dans un trade)
Je suis parti bille en tête avec l'idée de strictement automatiser les setup que j'avais définis et qui me paraissait rentables (mon ancienne plate-forme ne me permettait pas des back tester).
J'ai donc développé les différents scripts d'indicateur dans une version interprétable par un robot :
• KST avec les 123, les 2 div, les tendances et les squeeze
• Bande de bollinger 20 et 100
• Ecart type KST synt (idem ecart type MACD pour les fan de JL)
• Cdur KST CT (idem Cdur)
• Reste, à faire les résistances et support "automatiques"
Puis j'ai construit la stratégie (selon le modèle décrit plus haut) pour m'apercevoir que mon setup était rentable (un peu) mais peu fréquent (90 Trades sur quatre ans en cinq minutes) et générait un niveau de drawdown trop élevé .
En pratique on constate assez vite que chaque élément du système peut avoir un impact important sur le résultat d’ensemble . Vu le nombre d'éléments dans le système on abouti rapidement à un nombre d'hypothèses à valider considérable (chaque back test prend au moins 20 minutes).
J’ai donc décidé de reprendre les choses étape par étape en travaillant d’abord sur les deux premiers paramètres : le stop et les filtres du set up.
En pratique j'utilise une stratégie simplifiée qui :
• S'appuie, sur un set up très ouvert (123R de kst MT) avec un seul filtre : les cours doivent être proche des boll 100 (premier tiers du range) afin d’avoir un potentiel de gain important
• Place un stop (boll et mogalef)
• Place un objectif a 4 points
• Unité de temps 1 minute
Les trades et la valeur de tous les indicateurs au moment du trade sont exportés dans une base Mysql consultée via un logiciel de visualisation de données (Qlikview)
L'indicateur de mesure, c'est le taux de trade gagnants (c'est-à-dire ceux qui ont généré un profit de quatre points sans toucher le stop). Les actions possibles :
• Filtrer les trades (en ajoutant des conditions de prise de trade)
• Modifiez-les règles de détermination du stop
J’aime bien l’idée de pouvoir générer un petit profit de façon fréquente (qui paiera les frais du trade) et de pouvoir remonter rapidement son stop.
En pratique voilà ce que cela donne pour fin 2006 -> mi 2013 en 1 minute
Tous les setup up
longs
short
Apparemment les longs sont meilleurs (tx trade gagnant plus élevé)
Après on peut le décliner en fonction de la situation d’un indicateur donné, la phase des boll 20 de l’ut 1 minute dans le cas présent.
A bientôt
Parabole
Après différentes approches, j'ai décidé de me lancer dans la construction d'un robot de trading automatique. Je lance ce forum pour :
• Expliquer, comment je m'y prends
• Recueillir les remarques, idées recommandations
• Susciter l’intérêt de ceux qui voudrait s’associer à la démarche et partager le travail et les résultats
• M’obliger par le témoignage à aller jusqu’au bout.
En matière d’approche, j'utilise un mix des setup de Johnlee (dont j'ai suivi la formation) et Philippe Salve. J'ai bien sûr pas pu m'empêcher d'y apporter mon grain de sel. L'idée de base est de faire faire à un programme, ce que je devrais normalement faire manuellement. Le système sera basé sur les principes suivants :
• Trading systématique
• Multi UT
• Évaluation des trades exprimée en risque (merci Van Tharp)
• Identification et prise de trade sur l'UT 1 minute puis gestion dynamique des objectifs en fonction de la situation des différentes UT
• Plate-Forme Ninja trader
Je pars du principe qu’un système se définit par :
• Les conditions de prise de trade (setup, filtre, événement déclenchant)
• Les modalités de fixation du nombre d'unités tradées, du stop et des objectifs
• Les conditions de remontée du stop
• Les clauses d’arrêt immédiat du trade
• Les conditions de modification des objectifs
• Les conditions de sortie partielle de trade (3 sous-lots dans un trade)
Je suis parti bille en tête avec l'idée de strictement automatiser les setup que j'avais définis et qui me paraissait rentables (mon ancienne plate-forme ne me permettait pas des back tester).
J'ai donc développé les différents scripts d'indicateur dans une version interprétable par un robot :
• KST avec les 123, les 2 div, les tendances et les squeeze
• Bande de bollinger 20 et 100
• Ecart type KST synt (idem ecart type MACD pour les fan de JL)
• Cdur KST CT (idem Cdur)
• Reste, à faire les résistances et support "automatiques"
Puis j'ai construit la stratégie (selon le modèle décrit plus haut) pour m'apercevoir que mon setup était rentable (un peu) mais peu fréquent (90 Trades sur quatre ans en cinq minutes) et générait un niveau de drawdown trop élevé .
En pratique on constate assez vite que chaque élément du système peut avoir un impact important sur le résultat d’ensemble . Vu le nombre d'éléments dans le système on abouti rapidement à un nombre d'hypothèses à valider considérable (chaque back test prend au moins 20 minutes).
J’ai donc décidé de reprendre les choses étape par étape en travaillant d’abord sur les deux premiers paramètres : le stop et les filtres du set up.
En pratique j'utilise une stratégie simplifiée qui :
• S'appuie, sur un set up très ouvert (123R de kst MT) avec un seul filtre : les cours doivent être proche des boll 100 (premier tiers du range) afin d’avoir un potentiel de gain important
• Place un stop (boll et mogalef)
• Place un objectif a 4 points
• Unité de temps 1 minute
Les trades et la valeur de tous les indicateurs au moment du trade sont exportés dans une base Mysql consultée via un logiciel de visualisation de données (Qlikview)
L'indicateur de mesure, c'est le taux de trade gagnants (c'est-à-dire ceux qui ont généré un profit de quatre points sans toucher le stop). Les actions possibles :
• Filtrer les trades (en ajoutant des conditions de prise de trade)
• Modifiez-les règles de détermination du stop
J’aime bien l’idée de pouvoir générer un petit profit de façon fréquente (qui paiera les frais du trade) et de pouvoir remonter rapidement son stop.
En pratique voilà ce que cela donne pour fin 2006 -> mi 2013 en 1 minute
Tous les setup up
longs
short
Apparemment les longs sont meilleurs (tx trade gagnant plus élevé)
Après on peut le décliner en fonction de la situation d’un indicateur donné, la phase des boll 20 de l’ut 1 minute dans le cas présent.
A bientôt
Parabole
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