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Dur dur
Bonjour
merci Starmike, C'est gentil de prendre des nouvelles
En synthèse je pourrais dire : "Toujours pas complètement désespéré" et pourtant autant le dire tout net, c'est dur et ingrat.
L'impression de chercher, une aiguille dans une très grosse botte de foin (qui en contient quand même plusieurs), sachant en plus que chaque recherche prend un certain temps, toujours trop long.
Pour entrer un peu plus dans le détail, j'ai un peu changé d'approche, j'ai délaissé les 123 R de KST et les 123R de MACD pour prendre un set up de contre tendance de Johnlee basé sur une divergence de MACD dans une zone extrême de MACD ou bande de wilder de MACD. Je reviendrai plus tard sur les KST.
Comme je suis parti dans l'idée d'approcher ce que pourrait faire un trader discrétionnaire je me retrouve avec des scripts sophistiqués mais aussi très complexes et donc délicats à maintenir et à mettre au point. Comme en plus je travaille seul, j'ai tendance à m'affranchir des règles de bon fonctionnement sur lesquelles j'insiste pourtant dans mon autre vie professionnelle ...
Je suis néanmoins assez content de ce qui a été réalisé jusqu'ici.
Développement dans des versions compatibles avec du trading auto les indicateurs qui me paraissaient nécessaires (MACD, KST;CDUR, Resistance Support, Moyenne ...)
Choix des indicateurs d'appréciation d'une stratégie
Développement d'un script d'exécution de trade multi ut,
Différents outils sensés me faciliter la mise ou point des stratégies
J'arrive maintenant à avoir, avec peu d'indicateurs, des stratégies rentables en backtest (mais pas encore assez stables pour moi) et à les rendre trés rentables et parfaites en ajoutant quelques filtres qui lors du dernier essai on conduit à la sur optimisation (stratégie perdante sur la période non optimisée) ...
Je me suis donné comme prochaine étape de basculer en live sur un compte de simulation un script même moyen pour apprendre aussi sur ces aspects, l'étape suivante étant le compte de prod avec petite exposition.
Plein d'idées et de projets pour l'avenir, mais l'urgence c'est d'avoir en production quelque chose qui marche même si c'est pas parfait.
Donc beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de fausses bonnes idées qui à chaque fois cassent un peu l'ambiance mais je suis toujours optimiste.
Par ailleurs je suis toujours en recherche de partenariats pour repartir la charge de travail,partager des idées et des expériences avoir quelqu'un avec qui parler de ses difficultés donc si cela t'intéresse fais moi signe.
Lionel
Bonjour
merci Starmike, C'est gentil de prendre des nouvelles
En synthèse je pourrais dire : "Toujours pas complètement désespéré" et pourtant autant le dire tout net, c'est dur et ingrat.
L'impression de chercher, une aiguille dans une très grosse botte de foin (qui en contient quand même plusieurs), sachant en plus que chaque recherche prend un certain temps, toujours trop long.
Pour entrer un peu plus dans le détail, j'ai un peu changé d'approche, j'ai délaissé les 123 R de KST et les 123R de MACD pour prendre un set up de contre tendance de Johnlee basé sur une divergence de MACD dans une zone extrême de MACD ou bande de wilder de MACD. Je reviendrai plus tard sur les KST.
Comme je suis parti dans l'idée d'approcher ce que pourrait faire un trader discrétionnaire je me retrouve avec des scripts sophistiqués mais aussi très complexes et donc délicats à maintenir et à mettre au point. Comme en plus je travaille seul, j'ai tendance à m'affranchir des règles de bon fonctionnement sur lesquelles j'insiste pourtant dans mon autre vie professionnelle ...
Je suis néanmoins assez content de ce qui a été réalisé jusqu'ici.
Développement dans des versions compatibles avec du trading auto les indicateurs qui me paraissaient nécessaires (MACD, KST;CDUR, Resistance Support, Moyenne ...)
Choix des indicateurs d'appréciation d'une stratégie
- Rendement en % du risque (et aussi Euro et point)
- ratio Gain / perte
- prévisibilité (avg (résultat) / ecart type (résultat)
- En mode "total backtest" mais aussi sous forme de moyenne mobile 25 trades
- Et les outils (mysql /Qlikview qui permettent d'évaluer un back test)
Développement d'un script d'exécution de trade multi ut,
- Choisissant un stop correspondant à un indicateur boll, mogalef resistance
- Calculant un nombre de contrats en fonction de l'éloignement du stop pour fonctionner à risque prédéfini (constant pour l'instant)
- répartissant les contrats par UT (3 ut)
- Choisissant ses objectifs en fonction de la situation de chaque UT
- Ajustant les objectifs en fonction des évolutions (bandes de boll) de la situation de chaque UT (ajustement de l'objectif à la valeur de l'indicateur sur lequel il est basé, mais aussi changement d'objectif si la situation change)
- Remontant le stop en fin de poussée MACD (si possible)
- Connecté à une base de donnée qui peut enregistrer tout
- ...
Différents outils sensés me faciliter la mise ou point des stratégies
- Où placer le stop pour atteindre le max de la journée
- Fonction de la situation d'une UT quel indicateur est le plus proche de l’extrême du jour
- quels filtres permettent d'améliorer le résultat, le ratio Gain perte, la prévisibilité.
- ...
J'arrive maintenant à avoir, avec peu d'indicateurs, des stratégies rentables en backtest (mais pas encore assez stables pour moi) et à les rendre trés rentables et parfaites en ajoutant quelques filtres qui lors du dernier essai on conduit à la sur optimisation (stratégie perdante sur la période non optimisée) ...
Je me suis donné comme prochaine étape de basculer en live sur un compte de simulation un script même moyen pour apprendre aussi sur ces aspects, l'étape suivante étant le compte de prod avec petite exposition.
Plein d'idées et de projets pour l'avenir, mais l'urgence c'est d'avoir en production quelque chose qui marche même si c'est pas parfait.
Donc beaucoup de travail, beaucoup beaucoup de fausses bonnes idées qui à chaque fois cassent un peu l'ambiance mais je suis toujours optimiste.
Par ailleurs je suis toujours en recherche de partenariats pour repartir la charge de travail,partager des idées et des expériences avoir quelqu'un avec qui parler de ses difficultés donc si cela t'intéresse fais moi signe.
Lionel
) à ce niveau, quand j'ai essayé cette voie je me suis retrouvé avec des systèmes générant beaucoup de trades dont la rentalbilité était mangée par les frais et le slippage (je ne travaille pour l'instant que sur le futur CAC). Sans doute le manque d'expérience.
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