Tracés, ruptures, figures sur indicateurs.

[Eric Lefort]

Bonjour à tous,

Un graphe de Salve m'a sauté aux yeux ce soir :



Et si l'on tentait d'automatiser la détection de ce genre de rupture (haussière ou baissière) ?
Il serait ainsi possible de tester sur beaucoup de supports l'efficacité, la durée de validité, la pertinence de cette indication donnée par ... n'importe quel indicateur.

Dans un premier temps, il faut définir ce que l'on veut :
- Une rupture de ligne basées sur deux points?
- Une rupture basée sur 3 points ? Et dans ce cas avec quelle mesure de tolérance pour l'alignement ?

Quels paramètres faire varier :
- L'écartement minimum entre 2 sommets (ou creux) ?
- L'écartement maximum entre 2 sommets (ou creux) ?
- Autres paramètres?

Je vous propose d'unir nos réflexions, nos astuces de programmations, éventuellement nos résultats une fois les programmes de test écrits.

A vous la parole, et évitons les gros pavés !

[salve]

Bonjour tlm,
merci Eric de t'intéresser à mon graphe


Pour préciser:
il s'agit d'un setup basé sur ces d'indic. soit disant toujours en retard: c'est une divergence haussière sur le CT suivie (1à3 périodes plus tard, on anticipe via UTinf)) sur MT: c'est un setup correctif et non de changement de tendance dans la majorité des cas (80% sur cette UT de mémoire)=
dont la cible principale est la MMe75 touché dans 75% des cas lors de la config haussière sur cette UT, associé à un Ret: on fait cela en correctif donc en 3 temps.


le principal inconvénient de ce setup est de se trouver dans une dérive à plat en attendant la mme75 ou dans le cas d'une très forte tendance,on retourne juste sur la mme21.
enfin les stats réalisées il y a qq années déjà, prennent en compte des critères multi UT, cad que l'UT sup doit être en prêt signal; ici:le 2H une possible fin de setup de SVext avec le retour du KST CT sur sa boll100.



Pour le point d'entrée idéal, c'est Bernard qui a fait le job en live lors de l'Université via 5 et 1 min

et en conseillant de tenir la pose OVN

[salve]

enfin sur le graphe: le trend indic. (rouge assis sur 2 pts seulement,mais à partir de la boll 100) représente bien le trend prix (axe bleu validé par trois points)

[miekelkak]

Bonjour !

Intéressantes ces problématiques liées à l'automatisation...

Concernant la configuration qui a retenu ton attention Eric, j'y vois un triangle sur le KST.
Si ce constat peut être généralisé à la plupart des cassures d'axes, ton détecteur de triangles, biseaux ou canaux sur les prix ne pourrait il pas être transposé sur n'importe quelle série d'un indicateur ?

Sur un plan algorithmique, la détection de ces figures passent par la détection de sommets sur une série (prix ou indicateur peu importe) et la difficulté pour moi se situe sur le dernier événement : s'agit-il bien d'un sommet ? ou d'une cassure ?
En effet, sur le dernier sommet (ou cassure ?) nous ne pouvons pas appliquer autant de critères de confirmation que sur les autres qui ont eu lieu dans le passé car il s'agit de donner un signal avec le minimum de retard : clôture de bougie suivant le sommet ou la cassure par exemple.

J'adhère à ta proposition Eric et suggère de commencer par définir précisément la partie fonctionnelle avant de parler programmation, puis tests sur différents supports (pour ma part, ce serait sur le forex).

PS : Même si Philippe parle de setup "correctif", j'ai quand même l'impression qu'elle donne du potentiel de déplacement

[Eric Lefort]

Tout à fait : je pense que je pourrais le programmer avec les mêmes algos que mon détecteur de triangles-biseaux.
Mais ici, je vois plutôt une cassure de ligne de DEUX points et une base comportant déjà au moins TROIS POINTS.
La difficulté est de prévoir la tolérance par rapport à un alignement parfait pour la base.

Je vois au moins trois variables d'ajustement nécessaires:
Pour la ligne du dessus, la "qualité" des sommets utilisés (nombre de bougies à gauche et à droite, et donc écartement minimum)
Pour la ligne du dessous, toujours la qualité des creux.
Pour la ligne du dessous, la tolérance d'alignement par rapport à la ligne parfaite.

Sur ce dernier point : Comment exprimer la tolérance?
% de pente? non, car la tolérance serait plus faible pour les pentes douces que pour les pentes raides.
% de l'indicateur?
Autre solution ?

[miekelkak]

Denis (Madman), Lionel (Parabole), et peut être d'autres personnes également, ont déjà traité ce problème d'alignement avec me semble-til des techniques différentes (Cf. leurs différentes interventions sur les files de Indicateurs et systèmes).

Mais question préalable : on veut en faire quoi de cette ligne... ?
Parce qu'en fonction de la réponse, le besoin peut être différent.

Exemple :
Je trace une ligne à partir de 2 sommets (creux), et je vérifie qu'on ne la casse pas...
J'ai N sommets (creux) et je cherche si une droite les relie ?
Faut-il dénombre les contacts (définir contact dans ce cas) ?
etc...

[miekelkak]

Peu d'animation, cela est peut être du à la période estivale...

Aux précédentes réflexions, j'ajouterais que "la "qualité" des sommets utilisés (nombre de bougies à gauche et à droite, et donc écartement minimum)" peut s’entendre de 2 façons différentes :
1) de chaque côté du sommet, une succession de n hauts (ou bas)
2) de chaque côté du sommet, n bougies dont les hauts (ou bas) ne cassent pas ce sommet

Vous avez compris que le 1 est plus restrictif que le 2...
Dans quel esprit te situes-tu Eric ? le 1 ou le 2 ?

Bon WE !

[Eric Lefort]

Pour ma part, je penche pour le 2.

Que veut-on faire de cette ligne?
Vérifier une cassure haussière après 2 sommets, sachant que 3 creux étaient alignés et intercalés pour former un support.
Mon Univers | Univers Bourse

Pour définir un sommet ici j'imposerais des écarts très grands (au moins 15 bougies entre chaque sommet ou chaque creux). Ceci a en outre l'avantage de faciliter la programmation. (une programmation universelle capable de distinguer aussi bien les sommets éloignés que ceux qui sont collés est beaucoup plus difficile).

Pour déterminer l'alignement de 3 creux, j'ai vu quelquepart ici qu'une méthode d'épaisseur de ligne a été appliquée. C'est une bonne idée non?

[miekelkak]

Pour définir un sommet ici j'imposerais des écarts très grands (au moins 15 bougies entre chaque sommet ou chaque creux). Ceci a en outre l'avantage de faciliter la programmation. (une programmation universelle capable de distinguer aussi bien les sommets éloignés que ceux qui sont collés est beaucoup plus difficile).

Je ne comprends pas bien le soucis avec l'éloignement des sommets.
On peut définir un sommet comme étant un haut encadré de part et d'autre par N "moins hauts" : on peut détecter des sommets très éloignés comme très proches non ?
Eventuellement, un traitement particulier sur le dernier haut pour peut être ne pas lui imposer N moins hauts à sa droite (qui nous imposerait systématiquement un retard de N bougies dans la détection)... et éventuellement la même chose à gauche pour le 1er sommet, mais rien d'autre... ou alors je passe à côté de quelque chose...

On peut aussi définir les sommets comme étant des retournements "simples" de l'indicateur (ou de n'importe quelle série de données), c'est à dire serie[i-2]< serie[i-1] > serie[i], ces retournements devant être espacés de N bougies.
Cela règle la question du dernier sommet (on ne recherche rien à sa droite), et du 1er (on ne recherche rien à sa gauche).

Enfin, on peut mixer les 2 définitions, mais je ne vois pas réellement l'intérêt.

Peux-tu m'éclairer sur ta façon de voir et la difficulté rencontrée ?
D'autres personnes intéressées ??

Pour déterminer l'alignement de 3 creux, j'ai vu quelquepart ici qu'une méthode d'épaisseur de ligne a été appliquée. C'est une bonne idée non?

Oui, cela correspond bien au coup de crayon, feutre ou surligneur tracé "à la grosse".
Dans ce cas, on peut résoudre le problème en vérifiant l'appartenance des points à un rectangle.

[parabole]

Bonjour à tous

j'ai développé techniquement tous ce qu'il faut pour identifier ces cassures. Aujourd'hui sur base de KST ou MACD, mais ca peut effectivement s'étendre à d'autres indicateurs.
Il est aussi possible de collecter des données au moment de la cassure (plein) et de suivre ensuite l'évolution du trade. il y a même un module pour tester interactivement des filtres ... sans la contrainte de lancer un nouveau back test !

Pour l'instant je ne me sers pas de ce signal j'envisageai d'en faire un indicateur de fin de trade.

J'ai du mal a envisager un setup automatique basé la dessus car on se retrouve à acheter une cassure certes mais aussi un plus haut.
Il faudrait intégrer une logique un peu plus complexe (un pull back suivant la cassure par exemple)

Si on arrive a formuler les paramètres d'un système complet déjà sur papier

• Set up d'entrée
• Stop
• événement de sortie
• stop signal
• ...

Ça m’intéresse de repartir le travail, la recherche d'idées d'optimisation et les résultats avec 2 ou 3 personnes, après que nous nous soyons accordés sur quelques règles de fonctionnement

Si vous êtes intéressés merci de m'envoyer un mail

Lionel

[miekelkak]

Hello Lionel
Identifiant skype envoyé en MP et mail

[miekelkak]

Bonjour,

Sur le graphe ci-dessous, j'ai fais afficher les divergences que mon algo détecte. J'ai repris mon algo qui travaillait sur le repulse, donc sur les hauts/bas de prix.

Ce graphique illustre les questions relatives à la "qualité" de la divergence proprement dite.
En effet, si on travaille sur la MACD, on travaille donc en clôture sur les prix et on recherche des retournements sur l'indicateur qui divergent avec les clôtures.

Or, dans certaines situations, il y a bien divergence mais le point correspondant sur les prix ne matérialise pas à un retournement : il peut déjà être survenu une ou deux bougies avant, rarement plus.
Ceci occasionne donc des intersections entre la divergence sur les prix et les prix eux-mêmes.

Dans d'autres situations, une profondeur de recherche importante peut conduire à tracer sur les prix des divergences qui sont coupées au beau milieu.
Dans ce cas, je pense qu'il ne faut pas retenir ces divergences.

Donc selon vous, est-il opportun de fixer une tolérance de n bougies pour aller chercher un retournement sur les prix avant le retournement de l'indicateur ?
Ou bien tout simplement autoriser une intersection sur les prix dès lors qu'elle intervient quelques bougies avant le retournement sur l'indicateur ?
Ou alors ne retenir que les divergences "parfaites" ?

[starmike]

Avez vous avancé sur ce sujet?