Filtrer les tests en fonction des heures

[Eric Lefort]

Depuis quelques mois j'insiste sur l'intérêt qu'il y a à tester les setups SUR DES HEURES SPECIFIQUES.

Pour faciliter ces tests j'ai mis au point des indicateurs filtres pour la FutureStation :

Le premier permet de une recherche sur des horaires définis, par exemple le matin seulement.

Express blocker E_Block_heure

Vars
Input
$Debut(0,2400,900), $Fin(0,2400,2000);
Calculation
Interpretation
begin
if (time >= NumericToTime($Debut)) and
(time <= NumericToTime($Fin)) then
sentiment = senti_pass;
else
sentiment = senti_block;
end//Eric Lefort pour Mogalef



Le second permet des recherches sur des plages horaires d'une longueur définie, par exemple des tranches d'une heure:

Express blocker E_Block_heure_Tranche

Vars
numeric temp;
Input
$Debut(0,240,172);
Calculation
temp=10*$Debut;
Interpretation
begin
if (time >= NumericToTime(temp)) and (time <= (NumericToTime(temp + 10))) then sentiment = senti_pass;

else
sentiment = senti_block;
end//Eric Lefort pour Mogalef

Si vous voyez plus pratique, n'hésitez pas !!!

[StarGate1]

Bonjour et merci Eric,

Ne pas oublier également cette possibilité sans programmation :

Sélectionner "Ajouter des Sentimentors" puis "Sorties et filtresHoraires" dans lequel on trouve
Flat = plage horaire début et fin paramètrables dans laquelle on reste ou on passe flat (les ordres en cours sont fermés)
Et Block = Aucun ordre ne peut être placé dans cette plage horaire (paramètrable)

Ces sentimentors agissent comme de filtres, le fond du graphe des cours est coloré pendant leur action

Amicalement

Bernard

[Eric Lefort]

Bonjour Bernard, tout à fait.

Ici il s'agit de chercher si une configuration présente une plage horaire pendant laquelle elle est plus efficace.
Ou bien de pouvoir éliminer une plage horaire où un setup est moins efficace.
Donc, plus une phase de recherche que d'utilisation.

Si vous avez des exemples d'efficacité en fonction des heures de trading, n'hésitez pas !

[Eric Lefort]

Je me lance, juste pour l'exemple:

Il me vient à l'idée de vérifier (re re re vérifier^^) qu'une intervention en timing basé sur la STPMT et sa MM9 donne un petit avantage sur le marché par rapport au hasard.
Je regarde la courbe de gain que donne des trades durant 3 périodes (1h30 ici) et décalées d'un peu moins d'un cycle et demi pour éliminer l'aspect "précipitation".

Ici la courbe de gain en prenant tous les signaux de 8h à 22h.


Ici, on se limite de 9h à 20h.


L'utilisation du filtre de tranche horaire (en recherche auto) permet de déterminer très vite que la tranche 14h - 17h est la tranche la plus rentable.


On vérifie que la rentabilité est maintenue si l'on garde le trade non pas 90mn mais un cycle et demi, soit environ 10 périodes.


Ce qui donne ceci, quand tout se passe bien:


Bien sur, ceci n'est PAS un système de trading, mais permet de vérifier qu'une habitude, un signal, un état de marché... donne réellement ou pas un avantage.
D'ailleurs, la mesure ici effectuée sur un échantillon de 955 trades ne procure pas un avantage à TOUS les coups, la preuve :


A vous: essayez VOS signaux !
déterminez s'il n'y a pas (pour VOS OUTILS) d'heures plus favorables que d'autres.

[roc]

Bonjour Eric,

Il ne faut pas pousser bobonne dans les orties.

La spéculation et les mouvements boursiers sont toujours le mêmes et tout ce qui se produit sur les marchés aujourd’hui s’est déjà produit dans le passé et se reproduira dans l’avenir.

Appliquer une méthode en fonction des heures c’est gros. Mais plus c’est gros et mieux ca passe.

[Eric Lefort]

Bonjour Roc, encore une réponse tardive de ma part, je suis un peu pris en ce moment, désolé.

Bien sur que ce qui s'est passé a de fortes chances de se reproduire et bien sur que SI, l'heure est importante.

Peut-être que pour les traders systématiques ceci semble superflu, mais tout trader discrétionnaire sait qu'on ne trade pas le matin comme l'après-midi, non?

De même, on ne trade pas à 10h comme on trade à 13h : un signal n'aura pas statistiquement la même force, non?

On ne suit pas forcément un signal à 13h55 (alors qu'une statistique tombe à 14h) comme on suivrait le même signal à 16h, je me trompe?

J'estime que cette notion d'heure doit être approfondie, d'autant que je dispose de tests (en fonction de l'heure) très surprenants, mais je suis peut-être dans l'erreur?
Votre avis intéresse, n'hésitez pas à argumenter.

[roc]

Bonjour Roc, encore une réponse tardive de ma part, je suis un peu pris en ce moment, désolé.

Bien sur que ce qui s'est passé a de fortes chances de se reproduire et bien sur que SI, l'heure est importante.

Peut-être que pour les traders systématiques ceci semble superflu, mais tout trader discrétionnaire sait qu'on ne trade pas le matin comme l'après-midi, non?

De même, on ne trade pas à 10h comme on trade à 13h : un signal n'aura pas statistiquement la même force, non?

On ne suit pas forcément un signal à 13h55 (alors qu'une statistique tombe à 14h) comme on suivrait le même signal à 16h, je me trompe?

J'estime que cette notion d'heure doit être approfondie, d'autant que je dispose de tests (en fonction de l'heure) très surprenants, mais je suis peut-être dans l'erreur?
Votre avis intéresse, n'hésitez pas à argumenter.

Bonjour Eric,

Les mouvements boursiers sont toujours les même et les mouvements passé se reproduiront. C’est seulement la volatilité qui a augmenté car les informations circulent plus vite et elle continuera à > dans le temps.

Toutes les heures sont bonnes à trader du moment que le niveau de volatilité (écartement de bb) permet d’obtenir des décalages de cours et que tous les indicateurs ont la même orientation sur 3 unités différentes (facteur +/-4). Il faut quand même quelques acteurs car si tout le monde est en vacances le mouvement prendra du temps à se développer.

Le test en fonction des jours ou des heures n’a aucune importance mais je pense que ce sera très difficile de faire un test qui tiendrait compte des 3 unités de temps.

[roc]

C’est curieux qu’il n’y ait pas d’autres avis car du temps de PRO-AT on n’entendait que cela « backtest, backtest
, backtest………………………………………… »

En définitive ce n’est pas si important.
Les temps changent mais les mouvements restent.