Apprendre le Market Profile

**Crock** · 04/05/2011, 09:21

Commentaire Market Profil à 10h15

A 10h15 ce matin, nous constatons que la distribution actuelle des prix reste contenu à l’intérieur du range de hier avec une initiale balance nettement plus importante que celle de hier [4018-4037] de 19 points contre à peine 10 points pour celle d’hier = [4043-4053].
Cette dernière a été soulevée en C et D pour désormais faire apparaitre une queue à la vente de 3 OTP en D alors qu’il ne faut pas oublier la queue à l’achat laissée en A (durant l’initiale balance) qui elle comporte 14 OTP.

La probabilité de connaitre une séance de distribution au sein du range actuelle est donc amha assez forte et par conséquence les traders long terme resteraient absent aujourd’hui pour ne revenir que demain pour déstabiliser l’équilibre qui aura été construit par les traders court terme, très vraisemblablement autour du POC d’hier.

Ces derniers devraient avoir leur action facilitée par la publication d’importantes statistiques et à ce propos, je vous invite à revenir au calendrier en cliquant ici.

**Crock** · 05/05/2011, 12:46

Commentaire du jour
Alors qu’en première partie de séance, lundi, le consensus sur le « juste prix » se situait entre 4060 et 4070, cet équilibre a été rompu par des traders de positions estimant que la valeur se situait bien en dessous et une première liquidation de longs est intervenue.
Mardi, les prix on été majoritairement distribué entre 4020 et 4050 et mercredi un pull back sur le niveau du POC de lundi est intervenu avant que cette zone de prix soit violemment rejeté.
Rejeté avec une telle force qu’elle a donné naissance à une nouvelle liquidation de longs pour au final conduire à un nouvel équilibre autour de 3995 avec une clôture légèrement supérieur à celui-ci.

Aujourd’hui, l’ouverture s’est faite en hausse mais les prix ont été rejetés au niveau de la liquidation de longs de la veille pour amener un nouveau décalage sous les plus bas de la veille avec la mise en place de la troisième liquidation de longs de la semaine.

**olandeer.uxxar** · 06/05/2011, 10:12

Le Market Profile peut servir à beaucoup de chose !

A quoi vous fait penser cette figure (vert-jaune-rouge) ?

Cliquez pour agrandir

http://www.pro-at.com/analyse-bourse/technique-Mar...

**bambi** · 06/05/2011, 10:21

J'ai le droit de jouer ?

Une étoile du soir !
J'avoue que je ne l'aurais pas vu si tu ne l'avais pas encadrée.
Je ne pense pas assez aux figures avec le Market Profile, pas encore assez exercée.
Et je regarde les US en double session avec le globex donc je n'ai pas les Gaps. Une erreur sans doute.

**olandeer.uxxar** · 06/05/2011, 11:27

Citation de : olandeer.uxxar (au 06-05-2011 11:12:03)

Le Market Profile peut servir à beaucoup de chose !

A quoi vous fait penser cette figure (vert-jaune-rouge) ?

Cliquez pour agrandir

http://www.pro-at.com/analyse-bourse/technique-Mar...

Impeccable Bambi.

En effet, il s'agit d'une EDS. Il suffisait de prendre les VA daily à la place des corps des bougies.

Cette méthode MP permet d'obtenir notamment plus d’occurrences avec l'aspect quantitatif que ne parviens pas à fournir un chandelier.

bon appet'

**joxi** · 06/05/2011, 13:25

hum très intéressant ça le coup des figures en MP. surtout si du coup on en repère plus ...

**Crock** · 10/05/2011, 11:35

Un petit coup d’œil à mi séance du Future CAC 40

**Crock** · 24/05/2011, 11:11

Nous remarquons ci-dessous que hier la séance était largement dominée par l’action des traders de position qui ont continuellement dait décaler la zone de valeur à la baisse en C,D,E,G,T et U alors qu’aujourd’hui ils semblent avoir fait relâche puisque l’initiale balance s’établi majoritairement dans la value area d’hier. Une initiale balance qui offre pour l’instant une queue à l’achat en A. Cette dernière a été déstabilisée à la hausse en C et en D et E les prix continuent leur développement au dessus du POC d’hier permettant ainsi de rétablir le déséquilibre observer hier avec 363 OTP sous le POC contre 271 au-dessus.

Un POC qui s’affiche pour l’instant à 3868.50 avec 120 OTP en dessous pour seulement 97 au-dessus, ce qui nous permet d’anticiper une poursuite des trades au-dessus de celui-ci.

**Crock** · 24/05/2011, 13:41

Comme indiqué ci-dessus, l'anticipation qui pouvait être déduite du profil en cours de construction faisait apparaitre une distribution au-dessus de 3898.

Désormais le POC est à 3893 avec 153 OTP au deuus et 145 en dessous, ce qui témoigne d'un rééquilibrage des forces.

Ci-dessous, vous constatez même que l'on poursuit le développement entamé hier :

**Crock** · 24/05/2011, 19:38

De nombreuses fiches pédagogiques sur le Market Profile en cliquant ici

**ad2r** · 24/05/2011, 20:49

yep,

un rappel des enjeux long-terme :

la rupture de 2762 peut couter très cher

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**ad2r** · 25/05/2011, 08:12

yep (Act II),

2762 a été percé,
une journée trend haussier avec la création d'une queue acheteuse à ce niveau, montrera une volonté de contrer la baisse, sinon

. Donc, une journée à surveiller avec attention.

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**olandeer.uxxar** · 25/05/2011, 09:27

Bonjour à tous et à toutes, adrien salut.

Pour complèter l'Eurex, ad2r ayant parfaitement profiler le fesx en vue continue ETH, je met ci-dessous une vue RTH du fdax basée sur le cash sans l'IB.

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On a eu donc avant hier un équilibre (rect bleu) dont l'Europe a fait n'importe quoi. (à comparer à mon analyse ES "Vers le Gap mais lequel ?"):

Ils ont rejeté la VA, seuls aux commandes. (hors session US)
Et les pauvres, sont revenus dans la VA juste à la close sous l'influence du leader, le S&P500 !

Ainsi, l'Europe clôture dans l'équilibre, sans infos, alors que les US eux poursuivaient jusqu'à confirmer le contrôle assumé par les vendeurs de long term.

Je suis donc baissier comme depuis un bon bout de temps prenant tout les pullback haussiers en participant à assumer le contrôle des vendeurs LT.

Alors quoi ?

Je vais à nouveau assumer ce rôle en Shortant:
-Le gap
-La VAhaute av-veille.

Ceci jusqu'à lire des haussiers plus convaincus qu'ils ne l'ont montré jusqu'alors. En swing on est prêt à lâcher plus de points, sortir moins précis (se faire invalider) mais aussi à ramasser plus sur le final CT. Conférer ceux ayant shorter les derniers pullback haussiers à 1338, puis 1320.(voir analyse à la une)

Résumé: on peut aller (et tant mieux) au gap, voir en VAh de lundi permettant à nouveau de se placer short. Les Long eux peuvent jouer ce pullback également en jouant serré.

**Crock** · 25/05/2011, 09:52

Depuis l’ouverture de la séance, ce sont les acheteurs qui ont la main :
La pression vendeuse a connu son paroxysme à l’ouverture et désormais, les prix sont attirés par la zone d’équilibre des deux précédentes séances. IL convient d’être particulièrement prudent car cette zone pourrait constituer une opportunité de nouvelles prises de positions baissières.

**Crock** · 25/05/2011, 09:54

Au vue de ton commentaire Olandeer, tu confirme le fait que la zone des POCs de lundi et mardi sur FCE peuvent être une zone d'entrée short ?