Apprendre le Market Profile

[mignothu]

Kad
ta sortie ne parait pas abherente
forte stagnation
tres proche d'un plus haut de long terme
tu respectes la regle de solde de position longue sous resistance

ce qui va etre interressant c'est de travailler la page cisco de breakout qui va a l'opposé car on rentre long sur un haut de range qui n'a pas encore cassé et validé sa cassure
appliquée depuis quelque temps cette demarche n'aurait pas eu un bon resultat

Loquito
peux tu me redonner le lien de cette page
car effectivement j'ai un peu de mal a me retrouver dans ce site pour l'instant
merci d'avance

pendant que j'ecris il semble y avoir un depart haussier
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[raptor90]

c'est bizarre pour les volumes:
même bourso différé est à 27300

[mignothu]

Loquito
si j'ai bien compris le principe du breakout de cisco
il faut une courbe de gauss parfaite avant qu'il ne survienne
hors le range superieur en jaune n'est pas complet, la courbe est tronquée
peut il y avoir malgre tout breakout haussier????

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par contre le range inferieur est complet avec une belle courbe de gauss
effectivement nous n'y sommes pas revenu avec 3470 en limite superieure

[riolobis]

je reçois que les flux futur ! il y a un marché de bloc pour faciliter les gros échanges .Sur Euronext le nombre de contrats négociés aujourd'hui officiellement correspond au flux iwt ! donc le flux prt est inexact !
le clearing volume ce sont les échanges qui se font sur un marché centralisé qui donne lieu à un cours de compensation chaque soir à partir duquel les calculs de marge sont réalisés. différent des cours CFD qui sont propres au courtier et donc sans valeur globale

[loquito]

lien

Ne va pas trop vite en besogne @mingothu : le problème, c'est que tu ne regardes qu'intraday (en matinée, en fait) pour dire qu'on est en congestion. Or avec les overlay on se rend compte qu'on est sorti d'une balance il y a 2 jours, une balance de 3-5 jours. Sur toutes les timeframes moyen et même long terme (composite depuis mois d'août) on est en haut du bracket, quand on ne l'a pas breakout. C'est pour ça que le contexte est un trading trend, et non un trading range. Qu'il y ait des pauses durant un run c'est tout à fait normal.
Quand tu dis que cette approche n'aurait pas donné de bons résultats ces derniers temps, je crois que tu conclus trop vite : car dans chaque cas il faut bien regarder si on était réellement en balance et sur plusieurs timeframe. Il faut bien définir la balance avant toutes choses (courbe de Bell parfaite en principe).
De plus, le trend de breakout n'est pas toujours préconisé dans une balance, tout dépend du contexte. Si on se rend compte que le prix fait des allers-retours dans la balance alors il faut faire du responsive trading ou trading de range. Mais si le bracket est cassé, alors comment ne pas tenter le breakout ? Parfois c'est vrai il s'agit de faux breakout, et dans ce cas-là on est perdant, mais le risk est minimal avec un stop à l'octant. Et on peut à ce moment-là répondre avec du responsive trading. Puis, Cisco offre d'autre outils pour mieux percevoir les conditions du marché, mais les bases sont celles-ci.

[loquito]

Citation de : mignothu (au 30-11-2012 12:41:56)

Loquito
si j'ai bien compris le principe du breakout de cisco
il faut une courbe de gauss parfaite avant qu'il ne survienne
hors le range superieur en jaune n'est pas complet, la courbe est tronquée
peut il y avoir malgre tout breakout haussier????

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par contre le range inferieur est complet avec une belle courbe de gauss
effectivement nous n'y sommes pas revenu avec 3470 en limite superieure

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C'est bien ça @mignothu tu as raison en principe la courbe de Bell doit être parfaite. Le problème c'est que je n'ai pas encore acquis tous les critères de Cisco qu'ils utilisent pour bien définir la balance, j'ai juste en main les principes de base. Cependant, vu le contexte, je crois qu'on peut quand même parler de balance, une balance qui a 3 mois d'existence !
Ici il semblerait qu'on soit sur un profil à double distribution avec une upper extension (buyer pression) qui peut effectivement se transformer en balance intermédiaire. La courbe n'est pas parfaite, certes, mais le point de breakout du bracket est tel (3 mois d'existence) que sa cassure est un signal d'achat très fort je pense.

De toute façon on n'est pas non plus obligé de se placer sur une telle time-frame, on avait une vraie balance il y a 2 jours et elle a été cassée > donc la phase actuelle c'est trend up.
Si tu te places sur du time frame 3 mois alors ton SL doit être plus loin (ici l'octant est à 30 points du breakout) et c'est pour du swing, voire du long terme

Enfin, j'ajoute que sur toutes les timeframes (2J, 3J, 5J, Week, 10J, 15J, 20J, et donc 3 mois également), on a cassé le bracket.

[riolobis]

ce marché pue ! surtout après la déclaration de boehner hier qui fait bien jaser aux us ! le marché aurait du baisser suite à l'aveu que les négociations n'ont pas avancé d'un iota contrairement à toutes la âneries annoncées jusque là !
les analystes disent que les marchés sont décorrélés de la réalité à cause des algos ! il prévoit un sell off aujourd'hui alors méfiance car cette hausse sans fin n'a plus de sens en dehors de la hausse systémique !!

[loquito]

Comme je le disais ce matin @mignothu, s'il n'y a pas de balance on ne peut pas trader le breakout.
Personnellement je pense qu'on peut trader les cassures de bracket lorsqu'on est en trend up ou down, en ce sens-là je crois que la cassure du range 3 mois est jouable.
Comme il n'y a pas de balance à strictement parler (encore que ce point pourrait être discuté pour le composite 3 mois), il faut se trouver des points d'entrée dans le trend : trading GO With (avec tous les buyers qui s'engouffrent dans le trend)

[loquito]

Y a pas bon avec ce 32x5
Capping avant l'ouverture US ?

[raptor90]

le poc est centré sur la balance marron (mi septembre)

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[Kad]

@raptor la vidéo de ton lien est très didactique !!! A must-see !
Lien

@mignothu pourrais-tu nous redonner les MP weekly, monthly et annually, stp ?

[loquito]

Citation de : Kad (au 30-11-2012 14:59:26)

@raptor la vidéo de ton lien est très didactique !!! A must-see !
Lien

@mignothu pourrais-tu nous redonner les MP weekly, monthly et annually, stp ?

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Overlay tu veux dire ? Annuel et monthly j'ai pas.
Avec sierra j'ai max 180 jours de MP apparemment.
Je te poste le profil de quelques semaines (limite taille image oblige ; mais j'utilise plus en overlay les VA du MP classique et mes poc sont les poc volume). Je suis pas sûr que ça te serve mais bon


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[raptor90]

Citation de : Kad (au 30-11-2012 14:59:26)

@raptor la vidéo de ton lien est très didactique !!! A must-see !
Lien

@mignothu pourrais-tu nous redonner les MP weekly, monthly et annually, stp ?

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tu as vu la table des matières. en cliquant dessus on accède directement au passage choisi

[loquito]

ici le composite 3 mois

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[Kad]

Super @loquito
Donc si on suit la video, on peut imaginer qu'on va d'abord continuer à travailler la partie haute du composite (mais sans breakout ) pour faire une 2ème courbe de Gauss (3490-3585) avant éventuellement de travailler entre les sommets des courbes de bell (3425-3510).
Et oui c'est le composite que je cherche.