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j'ai trouvé le vwap sur 10 jours et le vpoc du composite de 10 jours
mais pas de mm 10 jours du poc ou vpoc
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mais pas de mm 10 jours du poc ou vpoc
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Voici le bon graph :
Les abscisses ne sont pas géniales sur Excel, mais c'est bien le 19/11 qu'on passe sous la ligne de Close
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Citation de : loquito (au 03-12-2012 17:11:33)
L'IB a suscité des commentaires, ça me fait plaisir d'avoir suscité un débat. De toute façon je continuerai à accumuler des données. Comment tu as fait @raptor pour intégrer tant de datas aussi vite ?
Par contre : aucun commentaire sur mon petit graph Vpoc/Poc/Close ? On voit bien que quand la moy VPoc (ou Poc) est passée sous le cours de Close on est entré en trend.
tu parles bien de moyenne mobile de poc & Vpoc
L'intérêt du poc est d'être une information synthétique: prix où on eut lieu le max de transactions en otp ou volume. La moyenne mobile retarde l'information de la moitié de la période.
Il faudrait voir ce que cela donne sur un graphe. Sur un graphe cj, la mm permet (lorsqu'elle est accordée à la tendance) de suivre une tendance et de voir les points de renforcement. Mais du fait de son retard, elle n'est utile que sur de longue tendance. donc à défaut sur des unités courtes.
pourquoi je suis allé aussi vite?
1-les donnés n'étaient pas agencés comme il il faut, d'où mon retard sur toi
2- comme je n'ai que 3 jours de MP, j'archive les poc et VA pour définir les zones
comme sur ce graphe
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La moyenne mobile retarde l'info d'une journée puisqu'il lui faut les infos de clôture pour s'actualiser. Pour la calculer, je prends les 10 derniers jours, tout simplement. Donc elle est actualisée offciellement tous les soirs à la clôture.
Quoiqu'on peut l'actualiser manuellement en direct (high et low temporaire pour la moy range, l'IB est connue à 9 heures, Poc et Vpoc temporaires en attendant la clôture).
On perd une journée, donc, mais donc dans le cas de ce trend on pouvait entrer le 20 (signal le 19) et nous sommes le 3 décembre...
Ah @raptor peut-être qu'un jour je te demanderai ta base de données
Pour rester objectif on avait un autre ratio Range/IB anormal (9,6), le 23/11 :
Celui-ci ne croisait pas un autre signal fort comme pour le 19/11, mais tout de même on voit sur la courbe de Close (voir graph de mon post précédent) que cela correspond au premier coude d'inflexion du trend.
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Je comprends ce que tu veux dire pour l'IB/Range: une moyenne mobile n'a que peu de valeur prédictive à cause effectivement de son retard, mais encore une fois il s'agit plutôt de mesurer l'écart avec la moyenne pour repérer un événement imprévu, un changement dans la valeur.
Par contre concernant une moyenne de poc c'est différent : cela nous situe un poc moyen sur la période, la valeur prédictive ici n'est pas en jeu.Commentaire
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Citation de : Kad (au 03-12-2012 17:48:26)
A creuser POC très souvent dans IB
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intéressant Kad, je n'y avais jamais vraiment prêté attention
je l'ai normalisé façon CCI
0=centre IB
+1= +H IB
-1 =+B IB
ensuite multiple d'IB[edit] ensuite multiple de 1/2 IB
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et la par rapport au prix (plutôt marrant) Il y a très peu d'excursions
Cela veut dire que très peu de journées déplacent le poc ou alors l'IB est décalée par rapport à celle de la veille, ne nécessitant pas le déplacement du poc (ou de manière modérée)
autre remarque (c'est peut être du au bargraph) le placement du poc par rapport à l'ib semble ChaotiqueCommentaire
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Comme on disait, le poc c'est le temps passé sur un prix, mais parfois la valeur est fausse, puisqu'on peut passer du temps sur un prix sans aucun trade.
Ici étudiant les discordances/concordances poc/Vpoc/prix.
Est-ce qu'on pourrait-dire que lorsque les 3 se rejoignent alors on a la vraie valeur (rares fois où le cours clôture à sa vraie valeur) ou bien c'est que les "commerciaux" sont intervenus pour capper le cours (points d'intersection à surveiller supports/résistances => on ne veut pas que le cours aille plus haut ou plus bas)) ?
C'est le cas les : 5/11, 7/11, 9/11, 12/11, 16/11, 19/11, 21/11.
On voit 2 grandes discordances entre le poc et le Vpoc:
- le 6/11 : cours à la hausse, le poc a suivi mais le Vpoc est resté nettement en retrait => lendemain grosse punition du 7/11.
- et puis le 23/11 on a la situation inverse : cours à la hausse, le Vpoc a suivi (notons cependant qu'il est un peu en retrait de la clôture), mais le poc n'a pas eu le temps de suivre => lendemain 26/11 punition également mais moindre que le 7.
On voit également que depuis le 21/11 les 3 ne se sont pas rejoints (sauf peut-être le 26?). Le 30/11 poc et Vpoc passent au-dessus du cours (capping en cours ?), mais cependant les moyennes 10 jours sont toujours sous le cours en soutien.
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Et c'est aussi seulement maintenant que je me rends compte (c'est fou tout ce qu'on peut voir rétrospectivement) que le plus fort du trend jusqu'à maintenant, du 16 au 21/11 donc, il survient juste au moment où la moyenne Vpoc 10j passe (comme également la moy 10j Close et poc), non seulement sous la ligne de close, mais également sous le POC historique de la période (de tous les overlays et composites jusqu'à août), à savoir 3421, et ce dès la clôture du 16/11.
3421 c'est THE support actuel du CAC. On y a passé 43 journées depuis le 1er août. Les volumes sont là.
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Un indicateur de congestion pour le lendemain ?
Nombre d'OPT Day/Range, nous donne le nombre d'opt en moyenne sur chaque unité de prix (tick=0,5).
Bien sûr, une journée bien balancée donne en principe un chiffre élevé, aussi peut-être qu'on peut le voir à l'oeil nu.
Mais sachant qu'une congestion est souvent suivie d'un mouvement directionnel, peut-être que cela peut résulter utile.
Si vous voyez d'autres stats à faire, ou des variables à ajouter, n'hésitez pas...
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Je vous donne le Quinté dans l'ordre : le 12, le 15, le 8 et le 30 (photo finish égalité au poteau), le 5.
Toutes journées mouvementées le lendemain.Commentaire
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Citation de : mignothu (au 03-12-2012 16:51:58)
merci Raptor
à Raptor et loquito
il y a un autre cas qui n'est que difficilement analysable
c'est petite ib suivi de mouvement directionnel
qui echoue
avec retour au point de depart ou presque
cela donne un range moyen sur une petite ib mais la dynamique etait bien presente mais a echoué
Exactement @mignothu ça me paraît très important ça, justement il faudrait trouver l'indicateur qui ne nous fasse pas passer au travers : comme aujourd'hui on a eu 2 trends mais opposés, et cela n'apparaîtra pas au niveau du range, ni globalement de la forme du profil. Un indicateur de conviction ou de dynamisme, en somme, comme tu dis.
On devrait quand même voir quelque part (avec un indicateur ou un autre), si on cherche bien, la trace de ce retournement.
L'unique manière de s'en rendre compte ce serait peut-être d'avoir un suivi statistique du comportement de chaque OPT (voire la division en 2 sessions). Aujourd'hui c'était typiquement du trading range avec faux breakout. Il faut pouvoir garder en mémoire ce type de mouvement justement (noter quelque part que le cours oscille autour du centre). C'est un flat, une jalc (et il reste encore 2 heures pour que l'IB explose).Commentaire
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3600 etait bien le point clé du jour
violente rejection baissiere stoppée par le haut de va de jeudi
ce niveau proche du bas de la va du jour sera un support important demain
au pire le poc de jeudi pourrait etre testé mais s'il est depassé sans rebond du bas de la distribution superieure 3545 je crains que la hausse soit finie
a contrario si la distribution superieure reussi a se renforcer une nouvelle attaque de 3600 reste possible
la valeur n'a pas changé par rapport a vendredi le poc egalement
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Point du jour (données CFD) [N=neutre, U=up, D=down, M=moyenne 10 jours]
Poc = 3575 (N) (>M)
Vpoc = 3574 (D) (>M)
VA High = 3586,5 (U)
VA Low = 3564 (D)
Open (/Close-1) = 3570 (U)
Last = 3564 (D) (>M)
IB High = 3572 (U) (rupture OPT C 9h30)
IB Low = 3564 (U) (rupture OPT c 21h)
Range IB = 8 (U) (
Range Day = 46 (U) (>M)
OPT = 448 (U) (>M)
OPT Above/Below POC = 228 (U)/209 (D)
High = 3605 (U) / OPT L (13h30)
Low = 3559 (U) / OPT c (21h)
Total Vol (ticks) = 3700 (U)
Bracket POC = 11 OPT (CDEFGHQRTUV) (D)
IC (Indice de congestion, ©loquito) = 4,9 (D) (
Overlay 29nov (balance en cours)
2 distributions :
- 3544-3598 (faux breakout aujourd'hui à 3584, OPT J, 12h30 ; retour dans le bracket OPT N 14h30)
- 3536-3541
Vpoc = 3574 (>M)
POC = [3564-3565] (>M)
OPT= 1299 (+52%)
OPT Above/Below POC = 744(+76%)/527(+29%)
Total Vol = 11235 (+49%)
Conclusion Overlay 29nov : OPT Above>OPT Below (A/B=1,41, +36%)=> balance fortement déséquilibrée, d'où probable distribution sous close pour terminer le cluster => min jusqu'à 3542 suite à quoi on n'aura plus qu'une seule distribution et on sera vraiment en balance si Close in.
Conclusion Day : Vpoc & Poc > Close. Liquidation de longs (profil en ) à l'approche de la résistance historique (3600). Seuil psychologique. Phénomène de masse. Sessions US et Euro disagree... Le défaut le soutien de l'oncle Sam est criant à 3574, le Vpoc de la période.
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3/12 => [3556,5 -3567,5 - 3579] fcez2
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zv 3/12 out zv30/11 et in balance sup < +H 14/09 et close 3/12 sur +B
volume en hausse
sérieux coup de frein
la sortie haussière n'est pas gagnée
comme dit loquito liquidation de long, ou les vendeurs chargent leur portif
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Bonjour.
Du coup je ne sais plus quoi faire de mon swing. A très court terme, mon stop sera pris si ma théorie est exacte (distri dans l'IB du 29/11 pour "unidistribuer" le range actuel).
(La règle Cisco : si retour dans ancien bracket => exit à la clôture. Par conséquent je liquide moi aussi en encaissant la perte)
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