Apprendre le Market Profile

[Cdidier]

Les ticks volume sont exprimés en nbre d’opérations chez mon broker mais n'a pas d'information de volume.
En principe, un échange = 1 opération que ce soient 0.1 ou 10 contrats.
C'est du moins ce que j'ai retenu.

pour le lien l'image est nickel.
9930 c'est juste ds les prix actuels.

A l'instant, on part a l'assault de la QV, 10 mn avant la cloture.

A Cdider,

il se peut justement que ... la chose ne soit pas si simple mais ... le marché dicte sa loi.

En attendant du LT en veux-tu en voilà du mensuel depuis le mois de juin et on est en plein dans la VA du mois de juin, le mois le plus "haut" avec un range relativement étroit.

Malheureusement la compression renvoie quelque chose d'illisible...

ps: qu''est-ce que tu appelles" ticks volume"...car sur cfd (produit bancaire) il n' a pas de volume ?? parfois certains brokers comme fxcm font passer les volumes de transaction de leurs clients ... on est loin d'un marché centralisé, même si parallèlement en direct Live personnellement je constate sur la Nano que les volumes sont faux ... il faut relancer le logiciel et donc recharger les données pour obtenir les volumes réels ... situation assez invraisemblable ...par contre les historiques sont bons .. heureusement car c'est sur ceux-là que l'on trouve les supports/résistance...mais là de ce côté c'est plutôt mois qui suis pas très compétent ... c'est un peu au bonheur la chance...

test lien: https://www.dropbox.com/s/ihgoo06urj...01920.JPG?dl=0

[Cdidier]

Bonjour a tous,

constatations matinales, le SP500 fait un nouveau + haut histo.. apres la cloture (news? ou rachat avant le WE tres long?)
De ce fait, sur US et SP500 la valeur a migré dans la partie supérieure du profil et s'établie meme en record sur le sp500.

En ovn, le dax est monté à 9966 avec une courbe similaire au SP500 qui semble le mener par le bout du nez
Aujourd’hui c'est Thanksgiving donc marché US réduits le DAX va pouvoir s'exprimer.
Plusieurs RDV d'importance avec chomage All et discourt de Dragui ce midi.

Niveau MP, le DAX est resté tres fort hier avec une VA en hausse par rapport aux jours précédents, l'activité vendeuse semble avoir eté contenu avec un decompte TPO tres positif, pas de QA, la QV est ridiculement petite, 1.5pt? autant dire annulée.
Momentum positif, les 10000 ce matin?
Au dessus, il faut se referer au graphe de gribouille ci-dessous.

Ouverture de l'IB, en hausse dc on oublie la QV.
A suivre donc, la question est .. où sont placés les AOV?
lol.. n’hésitez pas a intervenir... je ne suis qu'apprenti MP

[gribouille168]

Bonjour Cdidier, bonjour à tous,

Ouverture hors Va et hors range , l'IB se pose sur la Vah -1.

Tentative de cassure par le bas , obj poc-1.

en effet le SP500 est impressionnant ..

possible vendeurs vers 9978-80 ou 9965 ... à observer la réaction des cours si on s'en approche...

A suivre ...

[gribouille168]

..Sur Fdax, la carnet d'ordre est de plus en plus vide ...

à ne pas oublier le spike de la dernière otp base 9925... qui se voit retravaillé actuellement , donc possiblement continuation haussière et pas d'appui sur poc -1 ... mais ambiance stats...

[gribouille168]

Sur Fdax, Spike annulé en principe because 2 otp réalisés sous la base... si j'ai bien compris ... Néanmoins le poc -1 non touché !!!

A suivre, on imagine une règle de la VA et/ou un outsideday ... mais la tendance haussière est prononcée, et un range arrivera tout ou tard...

[gribouille168]

Fdax; Poc-1 touché, le rebond n'est pas très fort pour le moment.

ajout...si si quand m^me jusqu'à 9939...

[Cdidier]

C'est maintenant chose faite.. POC-1 joue son rôle.

Depuis le départ haussier, nous n'avons pratiquement fait aucune règle de la valeur.
Ce sont plutôt des gaps de VA qui étaient la règle.
A surveiller donc un retracement vers VAb -1 qui pourrait annoncer un retour en braket

Super la lecture, ça ouvre l'esprit..

Sur Fdax, Spike annulé en principe because 2 otp réalisés sous la base... si j'ai bien compris ... Néanmoins le poc -1 non touché !!!

A suivre, on imagine une règle de la VA et/ou un outsideday ... mais la tendance haussière est prononcée, et un range arrivera tout ou tard...

[gribouille168]

Sur Fdax les 9980 tiennent ... finalement ma lecture empirique du Volume profile a donné un niveau intéressant ... enfin jusqu'à ce qu'il casse...

Vah juin 9985 avec calcul sur OTP 30 mn poc juin 9929.5 Vab juin 9858

Cette zone pourrait nous servir de base de range ... qui sait ??

En tous les cas ce pic volume de taille modeste a mis 3 jours à être travaillé depuis sa bas inférieure jusque la base supérieure.

A suivre... la journée, la semaine et l'année ne sont pas terminées...

[gribouille168]

Attention à la cotation "offerte" sur cfd par les brokers en dehors des horaires futures ou cash du sous-jacent d'origine ... ce n'est pas toujours un cadeau. C'est le plus souvent une corrélation d'un produit à un sous-jacent asiatique idem pour le Sp et Dow en globex qui reproduisent les mvts sur des indices asie/pacifique...
Ca donne un sentiment de ce qui s'est passé dans cette partie du globe.

Bonjour a tous,

constatations matinales, le SP500 fait un nouveau + haut histo.. apres la cloture (news? ou rachat avant le WE tres long?)
De ce fait, sur US et SP500 la valeur a migré dans la partie supérieure du profil et s'établie meme en record sur le sp500.

En ovn, le dax est monté à 9966 avec une courbe similaire au SP500 qui semble le mener par le bout du nez
Aujourd’hui c'est Thanksgiving donc marché US réduits le DAX va pouvoir s'exprimer.
Plusieurs RDV d'importance avec chomage All et discourt de Dragui ce midi.

Niveau MP, le DAX est resté tres fort hier avec une VA en hausse par rapport aux jours précédents, l'activité vendeuse semble avoir eté contenu avec un decompte TPO tres positif, pas de QA, la QV est ridiculement petite, 1.5pt? autant dire annulée.
Momentum positif, les 10000 ce matin?
Au dessus, il faut se referer au graphe de gribouille ci-dessous.

Ouverture de l'IB, en hausse dc on oublie la QV.
A suivre donc, la question est .. où sont placés les AOV?
lol.. n’hésitez pas a intervenir... je ne suis qu'apprenti MP

[gribouille168]

Petite photo du Fdax

[Cdidier]

Yes, on est bien d'accord ce n'est qu'une indication mais ce matin au vu de ce qu'a réalisé le SP je me suis interrogé sur ce qu'aurait fait le DAX.
Aujourd'hui, le DAX est le meneur.. trop de vendeurs? rachat/couverture de short?

Pourrais-tu STP me faire une vue sur les 3 derniers mois du dax avec le volume profil?
J'aimerais voir le profil du future qui sera en echeance mi décembre.

Attention à la cotation "offerte" sur cfd par les brokers en dehors des horaires futures ou cash du sous-jacent d'origine ... ce n'est pas toujours un cadeau. C'est le plus souvent une corrélation d'un produit à un sous-jacent asiatique idem pour le Sp et Dow en globex qui reproduisent les mvts sur des indices asie/pacifique...
Ca donne un sentiment de ce qui s'est passé dans cette partie du globe.

[gribouille168]

Voici la chose, il ne reste plus grand chose du profil, il ne nous reste plus que 60 pts pour dépasser les plus haut ... zone vierge au-delà et découverte de prix ... autant dire après le pilotage ...

au moins il reste les bandes mogalef qui projettent un range de volatilité plutôt fiable et ensuite dés lors que le marché revient en bracket l'utilisation du MP est plus adapté et les niveaux plus précis ... parfois.

La capture n'est pas terrible il y a superposition avec autre chose ...

[Cdidier]

Merci gribouille,

Je voulais voir comment se repartissaient les transactions pour essayer d'imaginer ou se trouvent les acheteurs/vendeurs.
Logiquement, tt le monde est en dessous donc la pression est plutôt sur les vendeurs donc je pense qu'il y a peu de risque que ca baisse d'ici l’échéance et la fin de l'année.

Voici la chose, il ne reste plus grand chose du profil, il ne nous reste plus que 60 pts pour dépasser les plus haut ... zone vierge au-delà et découverte de prix ... autant dire après le pilotage ...

au moins il reste les bandes mogalef qui projettent un range de volatilité plutôt fiable et ensuite dés lors que le marché revient en bracket l'utilisation du MP est plus adapté et les niveaux plus précis ... parfois.

La capture n'est pas terrible il y a superposition avec autre chose ...

[gribouille168]

Sur Fdax, pour l'instant , échec à aller au-delà ... 9995 -10000.

A savoir que dans cette zone de prix, 4 -5 semaines vers sem 22-26, les Vah hebdo se sont alignées , c'est d'ailleurs dans cette période que l'on retrouve le mois de juin à la valeur très étroite.

Les 9980 supportent les prix pour l'instant...

A suivre...

[gribouille168]

Le carnet d'ordre est assez vide 250 contrats bids + asks ... 10 lignes + 10 lignes ....c'est m^me tombé sous 200 contrats dans la matinée...

Pas d'acteurs tout simplement,


En attendant les 9995 sont touchés, au-delà c'est 10 000 ...les nombres symboliques amèneront-ils plus d'intervenants...

Il y aura des shorts sur ces niveaux ...

Merci gribouille,

Je voulais voir comment se repartissaient les transactions pour essayer d'imaginer ou se trouvent les acheteurs/vendeurs.
Logiquement, tt le monde est en dessous donc la pression est plutôt sur les vendeurs donc je pense qu'il y a peu de risque que ca baisse d'ici l’échéance et la fin de l'année.