A tester sur ce que vous voulez (Tradestation)

[vishnoo]

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.

QUi peut tester sur ce que vous voulez et me donner résultats en précisant le log.?

[Pierre Orphelin]

citation :

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Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.

QUi peut tester sur ce que vous voulez et me donner résultats en précisant le log.?

---

Je veux bien vous le faire si vous m'expliquez en pseudocode ce que veut dire par exemple
Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
achat si close > moyenne( haut, 2) d'il y a 10 barres ?

[vishnoo]

citation :

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Citation de Pierre Orphelin

citation :

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Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.

QUi peut tester sur ce que vous voulez et me donner résultats en précisant le log.?

---

Je veux bien vous le faire si vous m'expliquez en pseudocode ce que veut dire
Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
achat si close > moyenne( haut, 2) d'il y a 10 barres ?

---

Bonjour PO;

C'est cela même, juste un test pour savoir si mon logiciel ne buge pas.
Je n'ai pas d'historique sur les valeurs Américaines mais si vous pouvez faire le test sur ALA par exemple.
Sur la période 1/1/99 à today par exemple.
Juste le rapport de ce que vous obtenez me satisferait bien.

Merci d'avance.

[fredcom]

citation :

---

Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.

QUi peut tester sur ce que vous voulez et me donner résultats en précisant le log.?

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Tu n'as pas peur?
Metastock, daily, Alcatel, commissions forfait 0.3% , capital réinvestit à 100% sur base 100000€.
fred

System Report - vishnoo
System Parameters


System notes

Enter long Cross( CLOSE , Ref( Mov( H, 2,S ), -10 ) );
Close long Cross( Mov( CLOSE, 5,S ), CLOSE );
Enter short Cross( Ref( Mov( L, 2,S ), -6 ), CLOSE );
Close short Cross( CLOSE, Mov( CLOSE, 5,S ) );

Initial equity 100000
Positions Long and short
Entry trade price Open
Entry trade delay 1
Exit trade price Open
Exit trade delay 1
Entry commission 0.3%
Exit commission 0.3%
Interest rate 0%
Margin req. 100%

System Report - vishnoo
Alcatel Results

Item Value Item Value
Total net profit -75766.03 Open position value -611.01
Percent gain/loss -75.77 Annual percent gain/loss -6.55
Initial investment 100000.00 Interest earned 0.00

Current position Short Date position entered 05/02/2004

Buy/Hold profit -35326.29 Days in test 4222
Buy/Hold pct gain/loss -35.33 Annual B/H pct gain/loss -3.05

Total closed trades 269 Commissions paid 64065.68
Avg profit per trade -279.39 Avg Win/Avg Loss ratio 1.09
Total long trades 109 Total short trades 160
Winning long trades 44 Winning short trades 59

Total winning trades 103 Total losing trades 166
Amount of winning trades 157502.98 Amount of losing trades -232658.06
Average win 1529.16 Average loss -1401.55
Largest win 9065.53 Largest loss -16384.80
Average length of win 7.96 Average length of loss 4.86
Longest winning trade 19 Longest losing trade 24
Most consecutive wins 5 Most consecutive losses 7

Total bars out 1776 Average length out 7.82
Longest out period 38

System close drawdown -84148.84 Profit/Loss index -32.48
System open drawdown -84272.82 Reward/Risk index -89.91
Max open trade drawdown -16297.73 Buy/Hold index -116.20


Cliquez pour agrandir

[vishnoo]

citation :

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Citation de fredcom

citation :

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Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.

QUi peut tester sur ce que vous voulez et me donner résultats en précisant le log.?

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Tu n'as pas peur?
Metastock, daily, Alcatel, commissions forfait 0.3% , capital réinvestit à 100% sur base 100000€.
fred

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Merci. Le résultat n'a aucune importance en l'espèce. Ce n'est pas un système que j'utilise (et pour cause).

Ce qui m'importe c'est de comparer les résultats produits par des logiciels différents.

Merci pour la peine en attendant

[yagor]

Bonjour,
Excusez-moi si ma question est idiote, mais:
Ce systeme étant perdant.....Deviendrait-il gagnant en inversant buy/short et sell/cover ? ? ?

Amicalement

Daniel

[Pierre Orphelin]

[quote]Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.


Sauf erreur d'interprétation de ma part du language MS, ça donnerait ça:

value1=average(h,2);
value2=average(l,2);
value3=average(c,5);

if c cross over value1[10] then buy next bar open tomorrow stop;
if c cross below value2[6] then sell short next bar open tomorrow stop;
if c cross over value3 then buy to cover next bar open tomorrow stop;
if c cross below value3 then sell next bar open tomorrow stop;

Pour 100 actions ( sans frais)sur 10 ans :



Equity curve:

[Pierre Orphelin]

[quote]Citation de yagor

Bonjour,
Excusez-moi si ma question est idiote, mais:
Ce systeme étant perdant.....Deviendrait-il gagnant en inversant buy/short et sell/cover ? ? ?

Amicalement

Daniel

La méthode est à déconseiller en général, sauf à avoir un système régulièrement perdant, et non sensible aux entrées sorties stop.
Tout aussi difficile à trouver qu'un bon système gagnant.

Soit:
if c cross over value1[10] then sell short next bar open tomorrow stop;
if c cross below value2[6] then buy next bar open tomorrow stop;
if c cross over value3 then sell next bar open tomorrow stop;
if c cross below value3 then buy to cover next bar open tomorrow stop;

[vishnoo]

citation :

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Citation de Pierre Orphelin

[quote]Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.


[black]Sauf erreur d'interprétation de ma part du language MS, ça donnerait ça:

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Merci bien PO.
(NB : ce n'est pas du language MS mais du AFL (Amibroker Formula Language).

J'ai laissé tomber MS depuis un moment. Logiciel ringuard.

AmiBroker est un peu plus évolué sans arriver à la cheville de Tradestation auquel je viendrais surement un jour. Mais y a pas le feu.

Encore Merci en tout cas.

[Mack]

citation :

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Citation de vishnoo

citation :

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Citation de Pierre Orphelin

[quote]Message original posté par vishnoo

Buy = Cross( Close , Ref( MA( H, 2 ), -10 ) );
Short = Cross( Ref( MA( L, 2 ), -6 ), Close );
Sell = Cross( MA( Close, 5 ), Close );
Cover = Cross( Close, MA( Close, 5 ) );


on Buy, Short, Sell, Cover à l'open du lendemain.


[black]Sauf erreur d'interprétation de ma part du language MS, ça donnerait ça:

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Merci bien PO.
(NB : ce n'est pas du language MS mais du AFL (Amibroker Formula Language).

J'ai laissé tomber MS depuis un moment. Logiciel ringuard.

AmiBroker est un peu plus évolué sans arriver à la cheville de Tradestation auquel je viendrais surement un jour. Mais y a pas le feu.

Encore Merci en tout cas.

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Amibroker est + évolué et pourtant bcp moins cher.
C'est la bonne affaire dans le milieu du logiciel de trading.