AveDD ou Rina Index

[ryker955]

Bonjour,
Je souhaite calculer le Rina Index, seulement dans la formule, je n'ai pas compris comment on calcule l'averageDD.
Si quelqu'un avait la formule ou le code du Rina Index, ça serait sympa de me le passer. Le langage m'importe peu, je pourrais faire la traduction.

Merci.

[Pierre Orphelin]

citation :

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Message original posté par ryker955

Bonjour,
Je souhaite calculer le Rina Index, seulement dans la formule, je n'ai pas compris comment on calcule l'averageDD.
Si quelqu'un avait la formule ou le code du Rina Index, ça serait sympa de me le passer. Le langage m'importe peu, je pourrais faire la traduction.

Merci.

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RINA Index (Strategy Performance Report)
The RINA index is a proprietary index that combines Select Total Net Profit, time in the market, and drawdown calculations into a single reward/risk ratio, that can be used to compare strategies The larger the number the more efficient/risk adverse the strategy.

RINA Index = (Select Total Net Profit)/((average drawdown) x (percent time in the market))

Select Total Net Profit (Strategy Performance Report)
Select Total Net Profit displays the net profit or loss in dollars, excluding trades more than 3 standard deviations from the average trade (less commissions and slippage if specified) for the trading strategy during the test period. Profit is displayed as a positive number in black, Loss is displayed as a negative number on red. Select Net Profit = Select Gross Profit + Select Gross Loss.

Select trades are designed to adjust the results of a strategy by removing all positive and negative outlying trades. An outlying trade is defined as any trade that has a profit or loss 3 standard deviations greater than the average trade.

Select Gross Profit (Strategy Performance Report)
Select Gross Profit displays the cumulative total of all winning trades in dollars, excluding trades more than 3 standard deviations from the average winning trade (less commissions and slippage if specified) for the trading strategy during the test period.

Select trades are designed to adjust the results of a strategy by removing all positive and negative outlying trades. An outlying trade is defined as any trade that has a profit or loss 3 standard deviations greater than the average trade.

Pas de formule dispo.
Il est possible que la DD moyenne soit recalculée en excluant les trades exceptionnels au delà de 3* écart type, comme ceux ci sont également exclus du selected net profit.
C'est "proprietary" et pas "documented" plus que ça, donc je ne sais pas.

[ryker955]

Ah ok, et bien je crois que je suis dans une impasse alors

Merci pour la réponse.

[Pierre Orphelin]

citation :

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Citation de ryker955

Ah ok, et bien je crois que je suis dans une impasse alors

Merci pour la réponse.

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Posez la question directement à Rinasystems (www.rinasystems.com)
Ils avaient à un moment un texte d'explication sur le sujet.