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Salut à tous,
Ca fait bien 6 mois que je n'ai rien posté sur les forums pro-AT, puisqu'après 3 ans de présence quotidienne j'avais décidé, dans les pas de mimich pour ceux qui le connaissent, de développer un robot de trading complet tradant les 123 MACD reversal tel qu'analysés par l'ami JL ces dernières années.
Ces mois de travail avec un codeur profesionnel ont enfin porté leurs fruits et le prototype du robot est quasiment prêt. On a développé un robot qui execute une stratégie systématique reposant sur un trade set-up (3 sommets/points bas MACD alignés, divergence baissière / haussière / standard / cachée), un trade-signal (accélération MACD hors des Bollingers), et un système de risk&money-management complet qui gère les trades (articulation de stop loss, stop profit, stop fixe, stop signal dynamique) et l'ensemble du portefeuille (gestion en temps réel du niveaux total de risque du portefeuille) sur toutes les unités de temps de tous les produits tradés (multi-thread).
La plupart des paramètres et des éléments constituants la stratégie ont été "variabilisés" de façon à pouvoir faire évoluer le système pour le tester. Nous ferons bien attention à ne pas tomber dans le piège de l'optimisation lors des backtests, et la plupart des paramètres resteront figés sur les valeurs définis par JL dans sa méthode. C'est la gestion du risque et des stops qui sera surtout affinée.
Le système est également relié à un broker CFD/futurs via un API et permet donc des backtests complèts et aussi une automatisation complète de l'analyse de la stratégie et de l'execution des ordres en temps réel.
Pour l'instant, nous sommes dans les backtests, et recherchons une source fiable de données de marché en tick par tick sur les principaux indices mondiaux, forex et commodities. Nous travaillons déjà avec un provider de données, mais nous ne sommes pas très contents de la qualité des données que nous obtenons. Nous testons pour le moment des indices, c'est à dire des données qui sont calculées, et non pas, comme des futurs, des données qui résultent directement de contrats échangés, et les cours d'ouverture que nous obtenons sont pour le moins incertains.
Quelqu'un pourrait-il nous recommander une source fiable ?
Nous posterons bien sur l'ensemble des résulats ici, pour contribuer à nouveau à notre façon aux débats sur le site et essayer de rendre tout ce que la communauté m'a déjà donné ces dernières années. Je ne sais pas trop comment se porte le trading discrétionnaire ces derniers temps, mais j'ai développé de mon côté des convictions assez fortes sur le trading algorithmique et j'espère que ce robot et ces discussions nous permettrons tous d'avancer.
Content d'être de retour !
Ca fait bien 6 mois que je n'ai rien posté sur les forums pro-AT, puisqu'après 3 ans de présence quotidienne j'avais décidé, dans les pas de mimich pour ceux qui le connaissent, de développer un robot de trading complet tradant les 123 MACD reversal tel qu'analysés par l'ami JL ces dernières années.
Ces mois de travail avec un codeur profesionnel ont enfin porté leurs fruits et le prototype du robot est quasiment prêt. On a développé un robot qui execute une stratégie systématique reposant sur un trade set-up (3 sommets/points bas MACD alignés, divergence baissière / haussière / standard / cachée), un trade-signal (accélération MACD hors des Bollingers), et un système de risk&money-management complet qui gère les trades (articulation de stop loss, stop profit, stop fixe, stop signal dynamique) et l'ensemble du portefeuille (gestion en temps réel du niveaux total de risque du portefeuille) sur toutes les unités de temps de tous les produits tradés (multi-thread).
La plupart des paramètres et des éléments constituants la stratégie ont été "variabilisés" de façon à pouvoir faire évoluer le système pour le tester. Nous ferons bien attention à ne pas tomber dans le piège de l'optimisation lors des backtests, et la plupart des paramètres resteront figés sur les valeurs définis par JL dans sa méthode. C'est la gestion du risque et des stops qui sera surtout affinée.
Le système est également relié à un broker CFD/futurs via un API et permet donc des backtests complèts et aussi une automatisation complète de l'analyse de la stratégie et de l'execution des ordres en temps réel.
Pour l'instant, nous sommes dans les backtests, et recherchons une source fiable de données de marché en tick par tick sur les principaux indices mondiaux, forex et commodities. Nous travaillons déjà avec un provider de données, mais nous ne sommes pas très contents de la qualité des données que nous obtenons. Nous testons pour le moment des indices, c'est à dire des données qui sont calculées, et non pas, comme des futurs, des données qui résultent directement de contrats échangés, et les cours d'ouverture que nous obtenons sont pour le moins incertains.
Quelqu'un pourrait-il nous recommander une source fiable ?
Nous posterons bien sur l'ensemble des résulats ici, pour contribuer à nouveau à notre façon aux débats sur le site et essayer de rendre tout ce que la communauté m'a déjà donné ces dernières années. Je ne sais pas trop comment se porte le trading discrétionnaire ces derniers temps, mais j'ai développé de mon côté des convictions assez fortes sur le trading algorithmique et j'espère que ce robot et ces discussions nous permettrons tous d'avancer.
Content d'être de retour !
) c'est une des parties fondamentale du système
)
, d'autres ont-ils réussi à faire ceci sur une autre plate-forme ? avec des résultats ? (bons ou mauvais)
Je posterai bien quelques premières images de la bête, mais on pédale dans la choucroute du nettoyage des données, et tant qu'elles ne sont pas propres, il n'y a rien de beau à montrer malheureusement...
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