cherche à programmer une stratégie de trading

[parien]

Je cherche à programmer une stratégie très simple certainement quelques lignes de codes pour la backtester (quelques minutes pour un programmeur).

J'ai passé des nuits à backtester manuellement c'est long et fatiguant mais ça semble marcher (78% de trades gagnants quelle que soit le tendance).

Quelqu'un peut-il m'aider à sortir cette obsession de ma tête? Même si ça ne fonctionne pas, je dormirais mieux après.

Avis aux amateurs

Merci d'avance

Parien

[zenart]

Je peux essayer (mail privé).
Attention aux illusions du test manuel:78% de trades gagnants sur quel nombre,sur quelle durée et sur combien de supports?

[dark vador]

Citation de : zenart (au 03-10-2009 09:36:37)

Je peux essayer (mail privé).
Attention aux illusions du test manuel:78% de trades gagnants sur quel nombre,sur quelle durée et sur combien de supports?

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le taux de reussite n'est pas vraiment la seule variable qui permet de sortir gagnant long terme...
si tu gagne 100 qd tu gagne et que tu perds 500 qd tu perds , alors avec 78% de reussite tu n'est pas gagnant.
il faudrait peut etre connaitre le R/R, pour en deduire une esperance mathematique...

[zenart]

Citation de : dark vador (au 03-10-2009 09:49:07)

Citation de : zenart (au 03-10-2009 09:36:37)

Je peux essayer (mail privé).
Attention aux illusions du test manuel:78% de trades gagnants sur quel nombre,sur quelle durée et sur combien de supports?

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le taux de reussite n'est pas vraiment la seule variable qui permet de sortir gagnant long terme...
si tu gagne 100 qd tu gagne et que tu perds 500 qd tu perds , alors avec 78% de reussite tu n'est pas gagnant.
il faudrait peut etre connaitre le R/R, pour en deduire une esperance mathematique...

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Elémentaire mon cher vador,mais on peut supposer que parien n'irait pas plus loin si son système perdait de l'argent.Ce qui vient ensuite à l'esprit en cas de test manuel,outre les erreurs,c'est le manque de signification des résultats du fait du faible nombre de trades ou de la longueur insuffisante de l'histo (compensé en partie par la multiplication de supports décorrélés).

[Grit]

Attention aux piqueurs de stratégies en cas de processus gagnant...

[roc]

Il y a des voyous qui détournent carrément des méthodes !

[zenart]

Citation de : Grit (au 03-10-2009 12:57:02)

Attention aux piqueurs de stratégies en cas de processus gagnant...

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Les bons traders individuels sont rares car ils doivent satisfaire à quatre critères au-moins:avoir du capital et savoir l'exploiter à l'aide d'intuitions justes correctement développées.
Les autres ont le choix:se résigner à l'abstention,tenter leur chance et se ruiner ou s'associer pour combler leurs points faibles et partager les gains.

Pour ma part,bien qu'exploitant plusieurs systèmes personnels qui me satisfont,le trading proprement dit n'est pas ma composante préférée,et si je reste à l'écoute des idées d'autrui,je n'en attends rien de plus qu'un effet catalyseur.

[altair_606]

Attention aux piqueurs de stratégies en cas de processus gagnant...

Si on demande à un programmeur de programmer sa stratégie gratuitement, heureusement que ceux ci vont l'utiliser. C'est une association qui implique partage.

Personnellement, quand je programme les stratégies de mes clients à titre professionnel, un contrat est signé entre les deux parties pour garantir les droits d'auteur. Le programmeur n'est dans ce cas qu'un prestataire de service puisqu'il est rémunéré, et ne doit donc pas "piquer" des stratégies.