Comment faire du back testing correctement?

[hawat]

Bonjour,

J'ai l'intention de faire du back testing sur des indicateurs classiques (MACD, RSI, ...). Par la suite je compliquerai un peu.
Comme c'est la première fois que je vais en faire, j'ai quelques questions à vous poser:
- quel(s) méthode(s) respecter pour faire des back test corrects. J'imagine qu'il y a des méthodes statistiques et probabilistes qui permettent de savoir si les tests sont significatifs (période du test, nombre d'opérations, ...). Par exemple sur cette page (http://www.bnains.org/backtest/periode.htm), l'auteur utilise une formule pour savoir si ses résultats sont du à la chance.
- Est-ce que vous avez des liens vers des sites présentant des back tests?
- Je pense utiliser prorealtime en version gratuite. Qu'est ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez mieux et gratuit?
- Dans prorealtime je n'ai pas trouvé comment faire du back testing sur un groupe d'action. Pour l'instant je ne peux le faire que sur le graphe affiché. Est-ce que vous savez comment faire?

Voilà, Merci d'avance pour vos réponses.

Chris

[bunanlover]

Salut,

Si prorealtime n'offre toujours pas plus de six mois d'historiques de cours, oublie. Un backtest n'a de valeur qu'avec au moins 500 trades.

Les règles que je pense nécessaires en backtest sont :

- Evaluez ton système avec net profit, ROA, Drawdown. Le ROA est le plus important. Au moins 10/1 de rapport.

- Eviter de chercher un système sur un seul support : suroptimisation.

- Réfléchir au fait que ton système utilise oui ou non des mouvements naturels de tels supports( ex : trend sur forex, contre tendance en début de sessions sur Stocks US ... ). C'est finalement le plus important. Trouver quelque chose qui n'est pas fortuit mais réponds à la nature de support...

Si tu veux plus d'infos sur comment faire des backtests, va voir le dossier sur http://www.equitydream.com

Salut.

[hawat]

Merci pour ta réponse bunanlover. Je commençais à désespérer. D'ailleurs pour avoir un début de réponse j'ai acheté le bouquin de PO que j'ai lu en 3 jours.
Il me faudra un peu plus de temps pour faire mes back tests

Et tout ça me donne envie de m'essayer aux systèmes de trading.

Merci pour ce lien que je ne connaissais pas.

Je suis preneur pour toutes autres infos.