Bonjour,
Tout est dans le titre...
Je suis curieux de connaître vos critères pour valider un backtest et donc une stratégie boursière.
Je vais commencer par présenter les miens:
2 critères le risque et la performance.
Le risque suivant le max drawdown observé, il doit être inférieur à 30% (c'est ce qui reste acceptable pour ma femme...je pense )
La performance que je calcul suivant les gains et pertes moyennes pondérés par le pourcentage de trade gagnant et perdant.
Performance = (Gain Moy * % Trade Gagnant)/(Perte Moy * % Trade Perdant)
La performance doit être supérieur à 2.
Ce que je trouve regrettable, c'est que je n'arrive pas à justifier, argumenter ces critères même si j'observe que l'equity curve est satisfaisante suivant ces contraintes.
Risque < -30% (Pourquoi pas -20% ou au contraire -40% ??)
Performance > 2 (Pourquoi pas > 1.5 ou au contraire 3 ??)
Je suis très curieux de connaître vos niveaux de critères et vos arguments.
Cordialement,
Jerome
Tout est dans le titre...
Je suis curieux de connaître vos critères pour valider un backtest et donc une stratégie boursière.
Je vais commencer par présenter les miens:
2 critères le risque et la performance.
Le risque suivant le max drawdown observé, il doit être inférieur à 30% (c'est ce qui reste acceptable pour ma femme...je pense )
La performance que je calcul suivant les gains et pertes moyennes pondérés par le pourcentage de trade gagnant et perdant.
Performance = (Gain Moy * % Trade Gagnant)/(Perte Moy * % Trade Perdant)
La performance doit être supérieur à 2.
Ce que je trouve regrettable, c'est que je n'arrive pas à justifier, argumenter ces critères même si j'observe que l'equity curve est satisfaisante suivant ces contraintes.
Risque < -30% (Pourquoi pas -20% ou au contraire -40% ??)
Performance > 2 (Pourquoi pas > 1.5 ou au contraire 3 ??)
Je suis très curieux de connaître vos niveaux de critères et vos arguments.
Cordialement,
Jerome
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