Flux Futures IB

[MadMan]

Salut les gens

Petite question pour les utilisateurs de IB au sujet de son flux sur les Futures et en particulier sur FCE.

J'ai remarqué que quand on récupère la data IB au tick by tick via leur API (pour un compte de paper trading), celle-ci n'est pas complètement en ligne avec la data du graph qui s'affiche dans TWS.

Je donne un exemple : aujourd'hui sur FCE Juillet 2012, la data tick by tick montre que le premier trade de la bougie de 13h23 s'est fait à 3021.5, alors que le graph 1mn de TWS donne l'ouverture de cette bougie à 3022. J'ajoute que le graph TWS est en ligne avec celui de PRT.

Deux solutions : soit le flux IB API n'est pas complètement complet (en général, ou alors juste pour les comptes paper), soit on a fait une bêtise dans la façon dont on récupère le flux et il nous manque des messages.

Quelqu'un sait ce qu'il en est ??

Merci d'avance !

[etrading]

peut-être qu'IB préfère les gens qui tradent "live" plutôt que le paper trading...

[lector]

salut MadMan,

IB ne fournit pas de flux tick à tick, mais des snapshots à fréquence élevée, de mémoire 250 ms. De la même manière, les données historiques tick à tick sont échantillonnées tous les 300 ms.
Le résultat est que tu peux avoir des divergences entre l'affichage TWS et ce que tu récupères via l'API, et encore plus en historique.

A+
lector

[jurassic]

salut lector,
je te croyais mort !!
c'est sympa de te revoir !!

[MadMan]

Merci Lector, ça a effectivement l'air d'être ça.
Avec la triste conséquence qu'on ne peut pas construire une représentation graphique fiable du marché via le flux de leur API.

groumph groumph groumph...

Mais sinon elle est tellement drôle ta signature !

[chipeur]

Citation de : MadMan (au 26-06-2012 18:34:43)

Merci Lector, ça a effectivement l'air d'être ça.
Avec la triste conséquence qu'on ne peut pas construire une représentation graphique fiable du marché via le flux de leur API.

groumph groumph groumph...

Mais sinon elle est tellement drôle ta signature !

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je confirme l agrégation des ticks

j ai pu comparer esignal et IB en ticks....c est une autre planète...IB est broker ....pas fournisseur de flux

[MadMan]

Merci pour ta confirmation @Chipeur !

On est en train de voir si leur data sous forme de realtimebar (bougie de 5 secondes avec bid/ask/vol en plus) peut faire l'affaire pour reconstruire la data (on trade sur UT minimum de 1mn donc c'est ok), sinon on va effectivement aller voir ailleurs...