Standard Error Oscillator/Normalized Deviation Osc

[Mack]

Euuuuh...
Standard Error = Ecart type en français

[kiki27]

citation :

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Citation de pwaget

Merci VIVI pour ta contribution, cela soulage de savoir que je ne parle pas dans le vide !

Pour Kiki27, c'est l'écart au moment T entre le cours et sa RL sur X périodes. La distance si tu préfères.

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Comme le souligne Mack et vivi je penche plus pour l'écart type.

Car autrement si c'est la différence entre le cours à l'instant avec la RL , c'est pour moi un oscillateur de RL ( un ORL) sur lequel je suis entrain de travailler de mon coté pour voir ce que celà donne en trading systématique.

[Mack]

citation :

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Citation de MartinGalles

citation :

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Citation de Mack

Euuuuh...
Standard Error = Ecart type en français

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Euuuuuh ... même que ça serait peut être plus mieux avec
Standard Deviation = Ecart type en Français

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Tout a fait !
Je venais pour corriger discretement, mais trop tard !

[lechat]

merci pour les formules, j'ai divers backtests en cours et je n'ai pas eu le temps de me pencher sur cet oscillateur. dès que j'ai un peu de temps je fais quelques essais je donne les résultats.

mes tests sont faits sous excel ce qui me prend du temps, mais me permet de construire des systèmes sophistiqués avec les coefficients qui évoluent pour s'adapter aux conditions courantes, il ne me reste plus qu'à trouver un système de trading qui marche (tests sur les valeurs du SRD sur la période 1991 2003

[fweens]

Bonjour,
Je voulais savoir si quelqu'un avait avancé sur ce sujet ?
Merci,
Franck

[pwaget]

Oui, j'ai lissé la formule donnée avec une MA simple. J'en ai ensuite déduit un système de trading qui fonctionne quelles que soient les conditions de marché.

[fweens]

La MA est tjs triggé sur les seuils 25 / 75 ?

Je vais donc essayé sur des valeurs pour voir ce que ca donne. Quel soft utiliser pour les simus ?

Franck

[pwaget]

Je suis aussi curieux d'assister à la conférence que donnera Olivier Anger au salon de l'AT de mars sur la déviation standard.

[RickenBroc]

l'écart type c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne:
s^2= 1/I somme[((x-moyenne(x))^2, 1 à i)] -> la variance
s=racine(s^2) -> l'écart type

Il y a l'écart absolu moyen
Em=1/I|x-moyenne(x)|

[Pierre Orphelin]

[quote]Citation de RickenBroc

l'écart type c'est la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne:
s^2= 1/I somme[((x-moyenne(x))^2, 1 à i)] -> la variance
s=racine(s^2) -> l'écart type

Il y a l'écart absolu moyen
Em=1/I|x-moyenne(x)|


Vous avez raison.
Toute mes excuses, j'ai confondu avec le coefficient de détermination dans le 2ème cas ( rsquared ou r²)

[pwaget]

POur ceux que ça intéresse, voici la suite de mes recherches : en traçant des canaux de régression linéaire autour des cours, avec achat lors de cassure par le haut et revente lorsque réintégration, on obtient les résultats suivants :
Test sur 1971 trades
46% profitable
500 euros par trade
51250 euros de gains
390 valeurs scannées

[fweens]

Vous n'utilisez donc plus la formule:
Pour le Standard Error Osc, à traduire dans le langage de votre logiciel :

Graphique=(Cloture+2*StandardError(Cloture,période1)-moyenneexponentielle(Cloture,période2))/(4*(StandarddError(Cloture,période2)))*100

Les périodes 1 et 2 sont au choix, selon votre horizon d'investissement avec période1>période2, par exemple 10 et 3.

Est-elle correcte d'ailleurs ? J'avais essayé et j'obtenais d'étranges résultats..

Franck

[marcco]

Les résultats sont intéressants.
Questions:
sur quelle période obtenez-vous ces resultats et est le return annuel?
Comment calculez-vous les caneaux autour des lignes de régression? Comment sont-elles réajustées? Utilisez-vous des données end-of-day?
Merci