Strater avec les probas ?

**popsi** · 10/08/2009, 09:03

Bonjour popsi,

Il y a un problème quelque part:
Tu écris que ton système 4 trade une fois par jour 10 min au maximum.Sur les 2 ans 3/4 (690 j)cela fait donc une moyenne de 25 pt par trade et non 10 comme ci-dessus.Une moyenne de 10 pt en 10 min par jour est déjà impossible à mon avis alors 25 (environ 1/2%)!
Avant de s'emballer,une bonne vérification s'impose:qualité des données,du logiciel,du code,...
Bon courage.

Quand on divise 16915 par 690 on obtient 25€ et non pas 25 points...

**zenart** · 10/08/2009, 09:08

**zenart** · 10/08/2009, 09:10

**zenart** · 10/08/2009, 09:10

Citation de : zenart (au 10-08-2009 10:10:06)

Citation de : zenart (au 10-08-2009 10:08:14)

Ok,si c'est en euro.Mais avec un gain moyen aussi faible,il faut veiller aux conditions d'exécution:slippage sur ordres stop ou marché,non exécution si limité,courtage,...

**popsi** · 10/08/2009, 12:35

Ok,si c'est en euro.Mais avec un gain moyen aussi faible,il faut veiller aux conditions d'exécution:slippage sur ordres stop ou marché,non exécution si limité,courtage,...

Le gain moyen "aussi faible" est égal à 1.12% du margin(2500€) soit environ le rendement d'un placement d'1 an sur un livret A contre à peine 10 minutes pour le système. Les frais sont déjà déduits; sans frais le système est gagnant à hauteur de 22900€ trimestre en cours compris.

Pour info les gains du trimestre en cours (depuis le 1 juillet) sont de 852.75 net, 62.07% de réussite, DD 258.76, durée moyenne des trades 8 min 6 sec.

En ce qui concerne le slippage, calculé sur le système 1 car très rapide à faire, sur 592 trades gagnants à 10 pts, 586 aurait pu l'être à 10.5 donc reste 6 trades pour lesquelles la limite aurait pu être exécutée ou non. Il faut savoir que pour le système 1 le stop est remonté sur point d'entrée si la target est atteinte. Ainsi, le trade ne peut pas se transformer en trade perdrant. Donc sur les 6 trades, on peut avancer un taux de 50% de réussite, reste 3 trades à retirer soit 300€ brut.

Une autre info sur 592 trades gagnants toujours à 10 pts, 582 aurait pu l'être à 11 pts. Donc suffit d'adapter ses points de sortie en fonction de ses points d'entrée ou si on trade plusieurs lot, acheter en limite inférieure au point d'entrée pour supprimer le slippage. Mais bon comme les chiffres l'indiquent le slippage n'a pratiquement aucune incidence sur le résultat final.

**garyquies** · 10/08/2009, 13:13

Merci pour tes réponses Popsi, c'est très intéressant !

Si vraiment tu ne passes que 10 min par jour sur les marchés et que tu arrives à bien arrondir tes fins de mois avec, alors chapeau !

**garyquies** · 10/08/2009, 13:17

Ah j'en profite pour te poser une autre question (toute petite) qui vient de me venir à l'esprit :

Ton système entre-t-il tous les jours en position où reste-t-il hors du marché certains jours ?

et tant que j'y suis (

) : pourquoi ne pas mettre de stop loss ?

Je comprendrais que tu ne souhaites pas répondre car tu n'as pas à dévoiler ce qui t'a demandé certainement pas mal de travail à mettre au point.

**zenart** · 10/08/2009, 13:24

Frais déjà déduits Ok,mais le slippage concerne non seulement les ordres inexécutés (il serait préférable d'étudier le même système)mais aussi les écarts d'exécution.
Si l'ouverture de position se fait sur ordre stop,il faut déduire 1 ou 2ticks (5 à 10 euros)voire plus selon volatilité.Pour la clôture en ordre marché,encore un à 2 ticks car dans les deux cas,l'ordre rejoint le côté défavorable du carnet.En pratique,il risque de ne pas rester grand chose (la perf depuis juillet est-elle réelle ou simulée?).

**HerveM** · 10/08/2009, 13:24

Bonjour à tous,

Popsi, quelle plateforme de backtest utilises-tu stp ?
Merci.

**popsi** · 10/08/2009, 16:18

Citation de : garyquies (au 10-08-2009 14:17:26)

Ah j'en profite pour te poser une autre question (toute petite) qui vient de me venir à l'esprit :

Ton système entre-t-il tous les jours en position où reste-t-il hors du marché certains jours ?

et tant que j'y suis ( ) : pourquoi ne pas mettre de stop loss ?

Je comprendrais que tu ne souhaites pas répondre car tu n'as pas à dévoiler ce qui t'a demandé certainement pas mal de travail à mettre au point.

Le système entre en position 1 fois par jour. Le stoploss est inutile. Aucune différence notable avec ou sans ( stoploss éloigné). Pour info, je viens même de m'aperçevoir que le système reste même gagnant de 15000€ avec un stoploss à 5 pts. Ca c'est épatant

**garyquies** · 10/08/2009, 16:24

Citation de : popsi (au 10-08-2009 17:18:56)

Citation de : garyquies (au 10-08-2009 14:17:26)

Ah j'en profite pour te poser une autre question (toute petite) qui vient de me venir à l'esprit :

Ton système entre-t-il tous les jours en position où reste-t-il hors du marché certains jours ?

et tant que j'y suis ( ) : pourquoi ne pas mettre de stop loss ?

Je comprendrais que tu ne souhaites pas répondre car tu n'as pas à dévoiler ce qui t'a demandé certainement pas mal de travail à mettre au point.

Le système entre en position 1 fois par jour. Le stoploss est inutile. Aucune différence notable avec ou sans ( stoploss éloigné). Pour info, je viens même de m'aperçevoir que le système reste même gagnant de 15000€ avec un stoploss à 5 pts. Ca c'est épatant

Je suis heureux d'avoir pu contribuer à l'amélioration de ta méthode de trading !

**popsi** · 10/08/2009, 16:35

Citation de : zenart (au 10-08-2009 14:24:16)

Frais déjà déduits Ok,mais le slippage concerne non seulement les ordres inexécutés (il serait préférable d'étudier le même système)mais aussi les écarts d'exécution.
Si l'ouverture de position se fait sur ordre stop,il faut déduire 1 ou 2ticks (5 à 10 euros)voire plus selon volatilité.Pour la clôture en ordre marché,encore un à 2 ticks car dans les deux cas,l'ordre rejoint le côté défavorable du carnet.En pratique,il risque de ne pas rester grand chose (la perf depuis juillet est-elle réelle ou simulée?).

La position ne se fait pas sur un ordre stop. Le trade du système 4 est réel depuis le 15 juillet. J'ai tradé le système 1 pendant 1 an. Il n'y a qu'une différence de quelques centaines d'euros (500 il me semble) dûe à des sorties indiquées par le plateforme supérieure à la réalité. Voici les résultats qui correspondent exactement à la plateforme depuis le 15 juillet:

Alors certes ça peut paraitre être faible en € pour à peu près 1 mois (bien que la performance en % soit une hausse de 25%) mais le système 4 à la particularité de pouvoir être pyramidé sans risque au regard du DD.
D'autre part, on peut remarquer dans le tableau que les résultats sont identiques à ceux constatés sur le long terme.

**popsi** · 10/08/2009, 16:36

Citation de : HerveM (au 10-08-2009 14:24:28)

Bonjour à tous,

Popsi, quelle plateforme de backtest utilises-tu stp ?
Merci.

La plus simple: proréaltime. Mais la plus limitée aussi...

**HerveM** · 10/08/2009, 17:03

Citation de : popsi (au 10-08-2009 17:36:57)

Citation de : HerveM (au 10-08-2009 14:24:28)

Bonjour à tous,

Popsi, quelle plateforme de backtest utilises-tu stp ?
Merci.

La plus simple: proréaltime. Mais la plus limitée aussi...

Merci, c'était juste pour te mettre en garde sur la fiabilité de certains backtests lorsqu'on n'utilise pas des outils adaptés, mais visiblement le tien a déjà passé le contrôle technique avec succès

Cool , A+

**stick101** · 10/08/2009, 18:40

Citation de : popsi (au 10-08-2009 17:36:57)

Citation de : HerveM (au 10-08-2009 14:24:28)

Bonjour à tous,

Popsi, quelle plateforme de backtest utilises-tu stp ?
Merci.

La plus simple: proréaltime. Mais la plus limitée aussi...

et chez que broker ?

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