viabilité d'un systeme de trading

[gouje33]

Bonjour,

J'ai récemment codé un systeme de trading (intraday) sur PRT a base de RSI et Stochastique. Ce système s'applique sur le Future CAC40.

Au mois d'avril, j'ai eu 93% de trades gagnants sur 52 (short et long réunis).

Au bout de combien de temps de recul peut on juger de l'efficacité d'un systeme ? 1mois? 6mois? 1ans? 10ans?

Le début du moi de mai semble prometteur.

Merci de m'avoir lu

[scalper02]

pourrais tu poster un rapport de performance pour qu'on puisse apprécier.

[gouje33]

Cela suffit-il ou il faut le graphique aussi ?


PS : je me suis tromper, c'était 44 trades au total

[Alexis]

il vous faut mille trades comme absolu minimum.

Variez les supports, 44 ce n'est absolument pas représentatif.

Malheureusement!

[Daxoune]

alexis tu considere que sur 1000 trades cela est representatif ?

mais 1000 trades sur 6 mois est-ce egal a 1000 trades sur 5 ans pour toi ?

merci de ton idée

[swingtrading]

on comprend mieux pourquoi tu essayes de vendre ton livre...

[Daxoune]

gouje33 ton backteste est fait sur 1 mois c'est cela ?
et sur le cac tu as trouver 10K de gains ! avec combien de contrat ?

lance le sur 6 mois deja et vois ce que cela donne .

je crois que c'est l'historique maximum en intraday sur le CAC ..
au plaisir de lire ton resultat sur plusieurs mois chez prorelatime avec 1 contrat.

Bye

[stephanez]

peux tu préciser la base de temps

[Renaud°]

Bonjour,

gouje, c'est très beau ! Perso j'ai fait qq chose de similaire en terme de résultat et sur une période aussi courte, plusieurs fois, en back test bien sur. Mais quand j'applique dans un autre contexte, bonjour la cata. Le danger de ce genre de back test limité dans le temps est qu'il soit optimisé pour la période examinée.

Personnellement, les résultats myrifiques m'inquiètent plus qu'autre chose et je le remet en question et me dépêche de le tester dans d'autres UT et sur une période beaucoup plus longue, dans un contexte différent (baisse, range horizontal ...) ; résultat : je n'ai toujours pas trouvé la poule aux oeufs d'or.

Prudence donc

Slt

[Renaud°]

Au cas où, sur PRT, dans la partie supérieure de la fenêtre de ton graphe, la liste déroulante tout à gauche propose "Toutes données" pour permettre le backtesting sur une période plus étendue

[Alexis]

c'est plutot le nombre de trades qui compte. Au testeur de répartir ces trades sur différentes conditions de marché, la tout dépend de l'UT.

Swingtrading je ne me souviens pas avoir écris de livre mais je te le vend 50 euros si tu veux.

De rien.

[gouje33]

UT 5min.

Merci Renaud pour l'info. Je ne connaissais pas l'option "Toutes données"
Cela change completement les données du probleme. Et je n'ai plus du tout le même résultat.

je ne considère plus la méthode comme perenne. Le systeme n'est pas viable.

Ci joint le rapport peu brillant. UT de 5min et backtesting du 13 sept 2006 à aujourd'hui.

[Alexis]

voila comment on apprend

Procurez vous le livre de Pierre Orphelin, il répondra à beaucoup de questions que vous ne vous posez pas encore.

[Renaud°]

Lu et beaucoup apprécié.
Même si un peu découragé de faire quelquechose avec les outils "abordables" dont nous disposons.

[Daxoune]

voila gouje , mais cela va te permettre de pouvoir t'ammeliorer dans tes recherches .. bon backtesting pour la suite .. plus tu aura d'historique mieux ce sera .

bye